2022年第1季度报告
§1 投资组合报告
1.1 报告期末基金资产组合情况
序号
|
项目
|
金额(元)
|
占基金总资产的比例(%)
|
1
|
权益投资
|
436,742,529.67
|
31.19
|
|
其中:股票
|
436,742,529.67
|
31.19
|
2
|
基金投资
|
-
|
-
|
3
|
固定收益投资
|
946,448,055.90
|
67.60
|
|
其中:债券
|
946,448,055.90
|
67.60
|
|
资产支持证券
|
-
|
-
|
4
|
贵金属投资
|
-
|
-
|
5
|
金融衍生品投资
|
-
|
-
|
6
|
买入返售金融资产
|
5,000,000.00
|
0.36
|
|
其中:买断式回购的买入返售金融资产
|
-
|
-
|
7
|
银行存款和结算备付金合计
|
9,006,756.33
|
0.64
|
8
|
其他资产
|
2,861,700.24
|
0.20
|
9
|
合计
|
1,400,059,042.14
|
100.00
|
1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码
|
行业类别
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
A
|
农、林、牧、渔业
|
-
|
-
|
B
|
采矿业
|
-
|
-
|
C
|
制造业
|
327,270,219.43
|
29.16
|
D
|
电力、热力、燃气及水生产和供应业
|
-
|
-
|
E
|
建筑业
|
7,110.12
|
0.00
|
F
|
批发和零售业
|
6,944,435.85
|
0.62
|
G
|
交通运输、仓储和邮政业
|
13,098,783.48
|
1.17
|
H
|
住宿和餐饮业
|
7,603.20
|
0.00
|
I
|
信息传输、软件和信息技术服务业
|
77,008,192.86
|
6.86
|
J
|
金融业
|
-
|
-
|
K
|
房地产业
|
-
|
-
|
L
|
租赁和商务服务业
|
2,577,520.00
|
0.23
|
M
|
科学研究和技术服务业
|
9,807,113.58
|
0.87
|
N
|
水利、环境和公共设施管理业
|
21,551.15
|
0.00
|
O
|
居民服务、修理和其他服务业
|
-
|
-
|
P
|
教育
|
-
|
-
|
Q
|
卫生和社会工作
|
-
|
-
|
R
|
文化、体育和娱乐业
|
-
|
-
|
S
|
综合
|
-
|
-
|
|
合计
|
436,742,529.67
|
38.92
|
1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:无。
1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
1.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
数量(股)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
1
|
601677
|
明泰铝业
|
955,500
|
39,462,150.00
|
3.52
|
2
|
603855
|
华荣股份
|
1,024,400
|
20,856,784.00
|
1.86
|
3
|
688369
|
致远互联
|
353,274
|
20,313,255.00
|
1.81
|
4
|
300451
|
创业慧康
|
2,324,290
|
17,641,361.10
|
1.57
|
5
|
002777
|
久远银海
|
882,500
|
17,023,425.00
|
1.52
|
6
|
002531
|
天顺风能
|
1,232,780
|
16,371,318.40
|
1.46
|
7
|
601615
|
明阳智能
|
699,164
|
15,500,465.88
|
1.38
|
8
|
603109
|
神驰机电
|
527,100
|
14,616,483.00
|
1.30
|
9
|
603279
|
景津装备
|
354,400
|
14,378,008.00
|
1.28
|
10
|
601233
|
桐昆股份
|
814,800
|
14,242,704.00
|
1.27
|
1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
1
|
国家债券
|
167,726,178.90
|
14.95
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
467,330,008.50
|
41.64
|
|
其中:政策性金融债
|
278,029,539.73
|
24.78
|
4
|
企业债券
|
311,391,868.50
|
27.75
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债(可交换债)
|
-
|
-
|
8
|
同业存单
|
-
|
-
|
9
|
其他
|
-
|
-
|
10
|
合计
|
946,448,055.90
|
84.34
|
1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
1
|
210208
|
21国开08
|
1,500,000
|
152,690,917.81
|
13.61
|
2
|
210011
|
21附息国债11
|
900,000
|
91,952,827.40
|
8.19
|
3
|
210205
|
21国开05
|
700,000
|
72,926,594.52
|
6.50
|
4
|
210210
|
21国开10
|
500,000
|
52,412,027.40
|
4.67
|
5
|
149274
|
20申证10
|
450,000
|
46,186,345.48
|
4.12
|
1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:无。
1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:无。
1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:无。
1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
1.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:无。
1.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目标,选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,充分考虑股指期货的风险收益特征,通过多头或空头的套期保值策略,以改善投资组合的投资效果,实现股票组合的超额收益。
1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
1.10.1 本期国债期货投资政策
本基金根据风险管理的原则,以套期保值为目标,在风险可控的前提下,投资国债期货。本基金将充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现委托财产的长期稳定增值。
1.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:无。
1.10.3 本期国债期货投资评价
无。
1.11 投资组合报告附注
1.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
国家开发银行在报告编制日前一年内受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。申万宏源证券有限公司在报告编制日前一年内受到中国证券监督管理委员会重庆监管局的处罚。以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。
1.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。
1.11.3 其他资产构成
序号
|
名称
|
金额(元)
|
1
|
存出保证金
|
129,605.64
|
2
|
应收证券清算款
|
2,721,594.60
|
3
|
应收股利
|
-
|
4
|
应收利息
|
-
|
5
|
应收申购款
|
10,500.00
|
6
|
其他应收款
|
-
|
7
|
其他
|
-
|
8
|
合计
|
2,861,700.24
|
1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:无。
1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:无。
1.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。