陈龙先生，国籍中国，经济学硕士，14年证券从业经验。曾任杭州衡泰软件公司金融工程师，2009年12月加盟鹏华基金管理有限公司，历任监察稽核部金融工程总监助理、量化及衍生品投资部量化研究总监助理，先后从事金融工程、量化研究等工作，现任量化及衍生品投资部量化研究副总经理、基金经理。2015年09月至2018年05月担任鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金基金经理,2016年07月至2018年04月担任鹏华创业板指数分级证券投资基金基金经理,2016年09月至2018年04月担任鹏华中证800地产指数分级证券投资基金基金经理,2016年09月至2018年05月担任鹏华港股通中证香港中小企业投资主题指数证券投资基金（LOF）基金经理,2016年10月至2018年04月担任鹏华中证移动互联网指数分级证券投资基金基金经理,2019年03月至今担任鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金（LOF）基金经理,2019年03月至2020年12月担任鹏华中证国防指数分级证券投资基金基金经理,2019年03月至2020年12月担任鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基金基金经理,2019年03月至2020年12月担任鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金经理,2019年11月至今担任鹏华中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2019年12月至2022年10月担任鹏华国证证券龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2020年01月至今担任鹏华中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2021年01月至2022年10月担任鹏华中证全指证券公司指数型证券投资基金（LOF）基金经理,2021年01月至今担任鹏华中证国防指数型证券投资基金（LOF）基金经理,2021年01月至2022年10月担任鹏华中证800证券保险指数型证券投资基金（LOF）基金经理,2021年02月至今担任鹏华中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2022年08月至今担任鹏华中证国防交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2023年02月至今担任鹏华国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2023年07月至今担任鹏华国证粮食产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理,陈龙先生具备基金从业资格。 [查看最新文章]

管理基金：

项目	内容
基金简称	国防ETF
上市交易所及上市日期（若有）	上海证券交易所/2019年08月01日
投资目标	紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围	本基金标的指数为：中证国防指数。本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（含国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券等）、货币市场工具、同业存单、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。
主要投资策略	本基金采用被动式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2％以内，年跟踪误差控制在2％以内。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。1、股票投资策略；2、债券投资策略；3、衍生品投资策略；4、资产支持证券的投资策略；5、融资及转融通投资策略。
业绩比较基准	中证国防指数收益率
风险收益特征	本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。同时本基金为交易型开放式指数基金，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。
风险揭示	本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金特定风险（1）标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。（2）标的指数波动的风险标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。（3）基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险（4）标的指数变更的风险尽管可能性很小，但根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更标的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调整，基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致，投资者须承担此项调整带来的风险与成本。（5）跟踪误差控制未达约定目标的风险（6）指数编制机构停止服务的风险（7）成份股停牌的风险（8）基金份额二级市场交易价格折溢价的风险尽管本基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价控制在一定范围内，但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响，存在不同于基金份额净值的情形，即存在价格折溢价的风险。（9）参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险中证指数有限公司在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据，计算基金份额参考净值（IOPV），并将计算结果向上海证券交易所发送，由上海证券交易所对外发布，仅供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。IOPV与实时的基金份额净值可能存在差异，IOPV计算可能出现错误，投资者若参考IOPV进行投资决策可能导致损失，需投资者自行承担。（10）退市风险因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市，或被基金份额持有人大会决议提前终止上市，导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。（11）投资者申购失败的风险本基金的申购赎回清单中，可能仅允许对部分成份股使用现金替代，且设置了现金替代比例上限。因此，投资者在进行申购时，可能存在因个别成份股涨停、临时停牌等原因而无法买入申购所需的足够的成份股，导致申购失败的风险。（12）投资者赎回失败的风险在投资者提交赎回申请时，如本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，可能导致出现赎回失败的情形。另外，基金管理人可能根据成份股市值规模变化等因素调整最小申购赎回单位，由此可能导致投资者按原最小申购赎回单位申购并持有的基金份额，可能无法按照新的最小申购赎回单位全部赎回，而只能在二级市场卖出全部或部分基金份额。（13）基金份额赎回对价的变现风险本基金赎回对价主要为组合证券，在组合证券变现过程中，由于市场变化、部分成份股流动性差等因素，导致投资者变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有差异，存在变现风险。（14）退补现金替代方式的风险本基金在申购赎回环节新增了“退补现金替代”方式，该方式不同于现有其他现金替代方式，可能给申购和赎回投资者带来价格的不确定性，从而间接影响本基金二级市场价格的折溢价水平。极端情况下，如果使用“退补现金替代”证券的权重增加，该方式带来的不确定性可能导致本基金的二级市场价格折溢价处于相对较高水平。基金管理人不对“时间优先、实时申报”原则的执行效率做出任何承诺和保证，现金替代退补款的计算以实际成交价格和基金招募说明书的约定为准。若因技术系统、通讯链路或其他原因导致基金管理人无法遵循“时间优先、实时申报”原则对“退补现金替代”的证券进行处理，投资者的利益可能受到影响。（15）第三方机构服务的风险本基金的多项服务委托第三方机构办理，存在以下风险： 1）申购赎回代理券商因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限制、暂停或终止，由此影响对投资者申购赎回服务的风险。 2）登记机构可能调整结算制度，如对投资者基金份额、组合证券及资金的结算方式发生变化，制度调整可能给投资者带来理解偏差的风险。同样的风险还可能来自于证券交易所及其他代理机构。 3）第三方机构可能违约，导致基金或投资者利益受损的风险。（16）投资股指期货的风险本基金投资范围包括股指期货。股指期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来损失。标的股票指数价格与股指期货价格之间的价差被称为基差。若产品运作中出现基差波动不确定性加大、基差向不利方向变动等情况，则可能对本基金投资产生影响。（17）投资资产支持证券的风险本基金投资于资产支持证券。资产支持证券的投资风险主要包括流动性风险、利率风险及评级风险等。由于资产支持证券的投资收益来自于基础资产产生的现金流或剩余权益，因此资产支持证券投资还面临基础资产特定原始权益人的破产风险及现金流预测风险等与基础资产相关的风险。 2、普通股票型证券投资基金共有的风险，如系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风险及其他风险等。 3、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。

管理费率（年）：	0.3%
托管费率（年）：	0.1%

持有期限（T）	申购费率	优惠申购费率
T<1年	~~1.80%~~	0.20%
1年≤T<3年	~~1.00%~~	0.10%
T≥3年	0.00%	0.00%

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	1,550,795,751.74	96.83
	其中：股票	1,550,795,751.74	96.83
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	49,606,307.17	3.10
8	其他资产	1,155,746.83	0.07
9	合计	1,601,557,805.74	100.00

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	1,544,433,245.27	97.10
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	-	-
J	金融业	-	-
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	1,544,433,245.27	97.10

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600893	航发动力	2,363,389	149,980,665.94	9.43
2	002179	中航光电	1,011,222	101,688,484.32	6.39
3	000768	中航西飞	2,547,408	92,980,392.00	5.85
4	000733	振华科技	666,200	82,795,336.00	5.21
5	600760	中航沈飞	1,084,217	73,770,124.68	4.64
6	600399	抚顺特钢	2,877,100	71,265,767.00	4.48
7	002013	中航机电	3,575,275	64,998,499.50	4.09
8	600765	中航重机	1,153,500	58,240,215.00	3.66
9	600862	中航高科	1,528,100	54,644,856.00	3.44
10	300699	光威复材	580,566	49,046,215.68	3.08

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	648,857.22
2	应收证券清算款	485,331.54
3	应收股利	-
4	应收利息	21,558.07
5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	1,155,746.83

机构名称	官网	联系方式
国金证券股份有限公司	www.gjzq.com.cn	95310
华福证券有限责任公司	www.hfzq.com.cn	95547(福建省外电信、联通用户暂加拨0593-95547)
财达证券股份有限公司	www.s10000.com	95363（河北省内）0311-95363（河北省外）
西南证券股份有限公司	www.swsc.com.cn	95355、4008096096
华鑫证券有限责任公司	www.cfsc.com.cn	95323
开源证券股份有限公司	www.kysec.cn	95325
中国银河证券股份有限公司	www.chinastock.com.cn	4008-888-888或95551
中信证券股份有限公司	www.cs.ecitic.com	95548
海通证券股份有限公司	www.htsec.com	95553
中信建投证券股份有限公司	www.csc108.com	95587/4008-888-108
国信证券股份有限公司	www.guosen.com.cn	95536
兴业证券股份有限公司	www.xyzq.com.cn	95562
华泰证券股份有限公司	www.htsc.com.cn	95597
中信证券（山东）有限责任公司	sd.citics.com	95548
招商证券股份有限公司	www.cmschina.com	95565
东吴证券股份有限公司	www.dwzq.com.cn	95330
长江证券股份有限公司	www.95579.com	95579/4008-888-999
广发证券股份有限公司	www.gf.com.cn	95575或（020）95575
申万宏源证券有限公司	www.swhysc.com	95523/4008895523
长城证券股份有限公司	www.cgws.com	95514
中泰证券股份有限公司	www.zts.com.cn	95538
东莞证券股份有限公司	www.dgzq.com.cn	95328
东北证券股份有限公司	www.nesc.cn	95360
上海证券有限责任公司	www.shzq.com	4008918918
光大证券股份有限公司	www.ebscn.com	95525
平安证券股份有限公司	stock.pingan.com	95511-8
安信证券股份有限公司	www.essence.com.cn	95517
万联证券股份有限公司	www.wlzq.cn	95322
方正证券股份有限公司	www.foundersc.com	95571
中国国际金融股份有限公司	www.cicc.com.cn	4009101166
德邦证券股份有限公司	www.tebon.com.cn	4008888128
国泰君安证券股份有限公司	www.gtja.com	95521/400-8888-666
国联证券股份有限公司	www.glsc.com.cn	95570
华安证券股份有限公司	www.hazq.com/	95318
东海证券股份有限公司	www.longone.com.cn	95531；400-8888-588
东兴证券股份有限公司	www.dxzq.net	95309
浙商证券股份有限公司	www.stocke.com.cn	95345
金元证券股份有限公司	http://www.jyzq.cn	95372
华金证券股份有限公司	www.huajinsc.cn	956011
申万宏源西部证券有限公司	www.swhysc.com	95523/4008895523
东方证券股份有限公司	www.dfzq.com.cn	95503
中国中金财富证券有限公司	www.ciccwm.com	95532
中信证券华南股份有限公司	www.gzs.com.cn	95548
华宝证券股份有限公司	www.cnhbstock.com	400-820-9898
华创证券有限责任公司	www.hczq.com	4008666689

最新公告日期	2023年12月08日
基金名称	国防ETF
基金管理公司名称	鹏华基金管理有限公司
一级市场基金代码	512670

现金差额(单位:元)	6614.59
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)	694704.95
基金份额净值(单位:元)	0.6947

预估现金差额（单位:元）	6649.15
现金替代比例上限	50.0%
是否需要公布IOPV	是
最小申购、赎回单位(单位:份)	1000000
申购、赎回的允许情况	允许申购/赎回
是否开放申购	允许
是否开放赎回	允许
是否开放保证金申购
当日累计申购上限	没有限制
当日累计赎回上限	300000000

证券代码	证券简称	证券数量	现金替代标志	现金替代溢价比例	固定替代金额	折价比例
000519	中兵红箭	1000	深市退补	10%	14520.000	10%
000733	振华科技	400	深市退补	10%	24132.000	10%
000738	航发控制	800	深市退补	10%	15792.000	10%
000768	中航西飞	1600	深市退补	10%	34736.000	10%
002025	航天电器	300	深市退补	10%	15168.000	10%
002179	中航光电	1500	深市退补	10%	57435.000	10%
002389	航天彩虹	800	深市退补	10%	15296.000	10%
002414	高德红外	1900	深市退补	10%	13946.000	10%
002465	海格通信	2000	深市退补	10%	23920.000	10%
002985	北摩高科	200	深市退补	10%	7144.000	10%
300034	钢研高纳	500	深市退补	10%	9560.000	10%
300114	中航电测	300	深市退补	10%	13710.000	10%
300395	菲利华	500	深市退补	10%	20295.000	10%
300593	新雷能	400	深市退补	10%	6532.000	10%
300696	爱乐达	200	深市退补	10%	3462.000	10%
300699	光威复材	700	深市退补	10%	16282.000	10%
300726	宏达电子	200	深市退补	10%	6182.000	10%
300775	三角防务	400	深市退补	10%	11032.000	10%
300777	中简科技	400	深市退补	10%	11772.000	10%
300855	图南股份	200	深市退补	10%	5820.000	10%
600038	中直股份	300	允许	10%		0%
600316	洪都航空	500	允许	10%		0%
600372	中航机载	2200	允许	10%		0%
600399	抚顺特钢	1800	允许	10%		0%
600416	湘电股份	800	允许	10%		0%
600435	北方导航	1200	允许	10%		0%
600456	宝钛股份	300	允许	10%		0%
600760	中航沈飞	1300	允许	10%		0%
600765	中航重机	1200	允许	10%		0%
600862	中航高科	1000	允许	10%		0%
600879	航天电子	2300	允许	10%		0%
600893	航发动力	1500	允许	10%		0%
603267	鸿远电子	200	允许	10%		0%
603678	火炬电子	300	允许	10%		0%
603712	七一二	500	允许	10%		0%
605123	派克新材	100	允许	10%		0%
688122	西部超导	500	允许	10%		0%
688239	航宇科技	200	允许	10%		0%
688281	华秦科技	48	必须		6868.800

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	688425	铁建重工	134,857	683,724.99	0.04
2	688728	格科微	23,033	675,097.23	0.04
3	688167	炬光科技	2,014	441,066.00	0.03
4	301127	天源环保	16,843	334,584.06	0.02
5	688262	国芯科技	7,129	299,275.42	0.02

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）	流通受限情况说明
1	600893	航发动力	4,473,930.00	0.28	转融通流通受限
2	000768	中航西飞	2,463,750.00	0.15	转融通流通受限
3	600760	中航沈飞	2,150,064.00	0.14	转融通流通受限
4	600862	中航高科	1,251,600.00	0.08	转融通流通受限
5	000733	振华科技	1,242,800.00	0.08	转融通流通受限
6	002179	中航光电	1,005,600.00	0.06	转融通流通受限
7	600765	中航重机	807,840.00	0.05	转融通流通受限

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）	流通受限情况说明
1	688728	格科微	675,097.23	0.04	锁定期股票
2	688262	国芯科技	299,275.42	0.02	新股未上市
3	301127	天源环保	28,847.20	0.00	锁定期股票