鹏华添利交易型货币B （场内份额）

项目

内容

基金简称

鹏华添利交易型货币B

上市交易所及上市日期（若有）

上海证券交易所/2016年02月22日

投资目标

在严格控制风险和保持流动性的基础上，力争获得超越业绩比较基准的投资收益率。

投资范围

本基金投资于法律法规允许投资的金融工具，包括现金，期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

未来若法律法规或监管机构允许货币市场基金投资其他货币市场工具的，在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下，本基金可参与投资，不需召开基金份额持有人大会，具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。

如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他产品，基金管理人在履行适当的程序后，可以将其纳入投资范围。

主要投资策略

1、久期策略；2、类属配置策略；3、套利策略；4、现金管理策略；5、资产支持证券的投资策略。

业绩比较基准

活期存款利率（税后）

风险收益特征

本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级，风险评级行为不改变本基金的实质性风险收益特征，但由于风险等级分类标准的变化，本基金的风险等级表述可能有相应变化，具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。

风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

1、本基金特定风险

（1）货币市场风险

本基金投资于货币市场工具，可能面临较高流动性风险以及货币市场利率波动的系统性风险。货币市场利率的波动会影响基金的再投资收益，并影响到基金资产公允价值的变动。同时为应对赎回进行资产变现时，可能会由于货币市场工具交易量不足而面临流动性风险。

（2）净值下跌的风险

本基金采用摊余成本法进行基金资产估值，A类基金份额净值始终为1.00，B类基金份额净值始终为100.00元。但是，当基金资产所投资债券出现违约时，可能导致赎回开放日基金份额净值无法保证为1.00或100.00元，从而产生风险。

（3）申购赎回风险

1）本基金基金管理人可在每个开放日对本基金的累计申购/赎回或对单一账户的累计申购/赎回设定上限。如果投资人的申购或赎回申请接受后将使当日申购或赎回相关控制指标超过上限，则投资人的申购或赎回申请可能确认失败。

2）特定条件下，如基金收益为负、交易所假期休市等情况，基金可能暂停申购，投资人可能面临无法申购本基金的风险。

3）特定条件下，如基金收益为负、交易所假期休市等情况，基金可能暂停赎回，投资人可能面临无法赎回本基金的风险。

4）如若基金管理人提供的当日申购赎回清单内容出现差错，可能影响投资人的申购赎回申请，损害投资人利益。

5）基金管理人可能调整最小申购、赎回单位，由此可能导致投资人按原最小申购、赎回单位申购并持有的基金份额，可能无法按照新的最小申购、赎回单位全部赎回。

（4）场内基金份额二级市场交易价格折溢价的风险

尽管本基金将通过有效的套利机制使场内基金份额二级市场交易价格的折溢价控制在一定范围内，但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响，存在不同于基金份额净值的情形，即存在价格折溢价的风险。

（5）交易费用及二级市场流动性影响基金收益的风险

本基金在上海证券交易所上市交易，对于选择通过二级市场交易的投资人而言，其投资收益为买卖价差收益，交易费用和二级市场流动性因素都会在一定程度上影响投资人的投资收益。

1）通过基金管理人指定的部分券商在二级市场交易基金份额的投资人将豁免征收交易佣金。通过其他券商交易本基金基金份额的投资人将被收取交易佣金，交易佣金会减少投资人的买卖价差收益。

2）在其他条件不变的情况下，本基金的二级市场流动性可能影响本基金二级市场的交易价格。即在其他条件不变的情况下，当本基金二级市场流动性较差时，本基金可能出现折价交易或溢价交易。特殊情况下，本基金也可能出现平价交易。当本基金出现折价交易时，卖出本基金份额持有人需要承受折价卖出的损失；当本基金出现溢价交易时，买入本基金的投资人需要承受溢价买入的损失。当买卖价差收益为负值时，期间投资人的投资收益为负。

2、普通货币市场基金共有的风险，如系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风险及其他风险等。

3、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。

序号

平均剩余期限

各期限资产占基金资产净值的比例（%）

各期限负债占基金资产净值的比例（%）

1

30天以内

46.32

8.71

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

2

30天（含）—60天

7.71

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

3

60天（含）—90天

9.15

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

4

90天（含）—120天

7.23

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

5

120天（含）—397天（含）

38.25

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

合计

108.65

8.71

序号

债券品种

摊余成本（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

106,801,499.01

0.91

2

央行票据

-

-

3

金融债券

502,088,363.16

4.29

其中：政策性金融债

502,088,363.16

4.29

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

1,028,944,364.32

8.80

6

中期票据

-

-

7

同业存单

4,789,103,823.16

40.94

8

其他

-

-

9

合计

6,426,938,049.65

54.94

10

剩余存续期超过397天的浮动利率债券

-

-

序号

债券代码

债券名称

债券数量（张）

摊余成本（元）

占基金资产净值比例（%）

1

112211020

22平安银行CD020

5,000,000

496,561,980.95

4.24

2

112209158

22浦发银行CD158

4,000,000

394,184,025.48

3.37

3

112203006

22农业银行CD006

3,000,000

297,714,954.17

2.54

4

112219286

22恒丰银行CD286

3,000,000

297,594,861.51

2.54

5

112205001

22建设银行CD001

2,500,000

248,409,797.01

2.12

6

072210132

22申万宏源CP005

2,000,000

200,366,870.23

1.71

7

072210138

22平安证券CP005

2,000,000

200,264,350.42

1.71

8

2203687

22进出687

2,000,000

199,624,804.59

1.71

9

112205018

22建设银行CD018

2,000,000

198,548,314.10

1.70

10

112285582

22东莞农村商业银行CD086

2,000,000

197,562,752.83

1.69

项目

偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25（含）-0.5%间的次数

0

报告期内偏离度的最高值

0.0817%

报告期内偏离度的最低值

0.0006%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值

0.0368%