2021年第3季度报告
§1 投资组合报告
1.1 报告期末基金资产组合情况
序号
|
项目
|
金额(元)
|
占基金总资产的比例(%)
|
1
|
权益投资
|
4,673,321,340.48
|
67.61
|
|
其中:股票
|
4,673,321,340.48
|
67.61
|
2
|
基金投资
|
-
|
-
|
3
|
固定收益投资
|
-
|
-
|
|
其中:债券
|
-
|
-
|
|
资产支持证券
|
-
|
-
|
4
|
贵金属投资
|
-
|
-
|
5
|
金融衍生品投资
|
-
|
-
|
6
|
买入返售金融资产
|
800,000,000.00
|
11.57
|
|
其中:买断式回购的买入返售金融资产
|
-
|
-
|
7
|
银行存款和结算备付金合计
|
1,435,939,543.23
|
20.78
|
8
|
其他资产
|
2,547,571.74
|
0.04
|
9
|
合计
|
6,911,808,455.45
|
100.00
|
注:本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为971,389,765.80元,占净值比15.94%。
1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码
|
行业类别
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
A
|
农、林、牧、渔业
|
18,116.82
|
0.00
|
B
|
采矿业
|
3,482.32
|
0.00
|
C
|
制造业
|
2,824,041,487.43
|
46.33
|
D
|
电力、热力、燃气及水生产和供应业
|
67,680,920.22
|
1.11
|
E
|
建筑业
|
20,183.39
|
0.00
|
F
|
批发和零售业
|
61,969.47
|
0.00
|
G
|
交通运输、仓储和邮政业
|
-
|
-
|
H
|
住宿和餐饮业
|
3,345.12
|
0.00
|
I
|
信息传输、软件和信息技术服务业
|
153,459,595.00
|
2.52
|
J
|
金融业
|
465,741,810.95
|
7.64
|
K
|
房地产业
|
-
|
-
|
L
|
租赁和商务服务业
|
-
|
-
|
M
|
科学研究和技术服务业
|
190,774,509.32
|
3.13
|
N
|
水利、环境和公共设施管理业
|
117,202.02
|
0.00
|
O
|
居民服务、修理和其他服务业
|
-
|
-
|
P
|
教育
|
-
|
-
|
Q
|
卫生和社会工作
|
-
|
-
|
R
|
文化、体育和娱乐业
|
8,952.62
|
0.00
|
S
|
综合
|
-
|
-
|
|
合计
|
3,701,931,574.68
|
60.73
|
1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别
|
公允价值(人民币)
|
占基金资产净值比例(%)
|
能源
|
1,195.86
|
0.00
|
原材料
|
-
|
-
|
工业
|
-
|
-
|
非日常生活消费品
|
233,587,212.60
|
3.83
|
日常消费品
|
174,866,439.57
|
2.87
|
医疗保健
|
242,425,458.37
|
3.98
|
金融
|
-
|
-
|
信息技术
|
252,564,456.67
|
4.14
|
通信服务
|
67,945,002.73
|
1.11
|
公用事业
|
-
|
-
|
房地产
|
-
|
-
|
合计
|
971,389,765.80
|
15.94
|
注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
1.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
数量(股)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
1
|
600519
|
贵州茅台
|
196,700
|
359,961,000.00
|
5.90
|
2
|
000596
|
古井贡酒
|
1,281,815
|
305,738,513.80
|
5.02
|
3
|
600036
|
招商银行
|
5,118,000
|
258,203,100.00
|
4.24
|
4
|
600809
|
山西汾酒
|
805,110
|
254,012,205.00
|
4.17
|
5
|
601012
|
隆基股份
|
2,557,640
|
210,954,147.20
|
3.46
|
6
|
002142
|
宁波银行
|
5,904,373
|
207,538,710.95
|
3.40
|
7
|
603259
|
药明康德
|
1,247,324
|
190,591,107.20
|
3.13
|
8
|
02382
|
舜宇光学科技
|
1,073,100
|
183,082,329.29
|
3.00
|
9
|
00291
|
华润啤酒
|
3,650,000
|
174,838,467.50
|
2.87
|
10
|
01801
|
信达生物
|
2,769,500
|
174,190,555.09
|
2.86
|
1.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂牌股票投资明细
注:无。
1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注:无。
1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:无。
1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:无。
1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:无。
1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:无。
1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
1.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:无。
1.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目标,选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,充分考虑股指期货的风险收益特征,通过多头或空头的套期保值策略,以改善投资组合的投资效果,实现股票组合的超额收益。
1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
1.10.1 本期国债期货投资政策
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
1.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
1.10.3 本期国债期货投资评价
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
1.11 投资组合报告附注
1.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
宁波银行股份有限公司
2020年10月27日,宁波银保监局针对宁波银行的授信业务未履行关系人回避制度、贷后管理不到位的违法违规行为,对公司罚款人民币30万元,并责令该行对贷后管理不到位直接责任人员给予纪律处分。
2021年8月6日,宁波银保监局针对宁波银行股份有限公司的贷款被挪用于缴纳土地款或土地收储、开发贷款支用审核不严、房地产贷款放款和支用环节审核不严、贷款资金违规流入房市、房地产贷款资金回流借款人、票据业务开展不审慎的违法违规行为,对公司罚款人民币275万元,并责令该行对相关直接责任人给予纪律处分。
招商银行股份有限公司
2021年5月21日,中国银行保险监督管理委员会针对招商银行股份有限公司:
一、为同业投资提供第三方信用担保、为非保本理财产品出具保本承诺,部分未按规定计提风险加权资产
二、违规协助无衍生产品交易业务资格的银行发行结构性衍生产品
三、理财产品之间风险隔离不到位
四、理财资金投资非标准化债权资产认定不准确,实际余额超监管标准
五、同业投资接受第三方金融机构信用担保
六、理财资金池化运作
七、利用理财产品准备金调节收益
八、高净值客户认定不审慎
九、并表管理不到位,通过关联非银机构的内部交易,违规变相降低理财产品销售门槛
十、投资集合资金信托计划的理财产品未执行合格投资者标准
十一、投资集合资金信托计划人数超限
十二、面向不合格个人投资者销售投资高风险资产或权益性资产的理财产品
十三、信贷资产非真实转让
十四、全权委托业务不规范
十五、未按要求向监管机构报告理财投资合作机构,被监管否决后仍未及时停办业务
十六、通过关联机构引入非合格投资者,受让以本行信用卡债权设立的信托次级受益权
十七、“智能投资受托计划业务”通过其他方式规避整改,扩大业务规模,且业务数据和材料缺失
十八、票据转贴现假卖断屡查屡犯
十九、贷款、理财或同业投资资金违规投向土地储备项目
二十、理财资金违规提供棚改项目资本金融资,向地方政府提供融资并要求地方政府提供担保
二十一、同业投资、理财资金等违规投向地价款或四证不全的房地产项目
二十二、理财资金认购商业银行增发的股票
二十三、违规为企业发行短期融资券提供搭桥融资,并用理财产品投资本行主承债券以承接表内类信贷资产
二十四、为定制公募基金提供投资顾问
二十五、为本行承销债券兑付提供资金支持
二十六、协助发行人以非市场化的价格发行债券
二十七、瞒报案件信息
以上违法违规行为,对公司罚款7170万元。
以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。
1.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库
1.11.3 其他资产构成
序号
|
名称
|
金额(元)
|
1
|
存出保证金
|
909,406.09
|
2
|
应收证券清算款
|
40,487.36
|
3
|
应收股利
|
1,170,065.90
|
4
|
应收利息
|
427,612.39
|
5
|
应收申购款
|
-
|
6
|
其他应收款
|
-
|
7
|
待摊费用
|
-
|
8
|
其他
|
-
|
9
|
合计
|
2,547,571.74
|
1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:无。
1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:无。
1.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。