鹏华产业债债券A

项目

内容

基金简称

鹏华产业债债券A

上市交易所及上市日期（若有）

-

投资目标

在追求基金资产稳定增值、有效控制风险的基础上，通过对产业债积极主动的投资管理，力求取得超越基金业绩比较基准的收益。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方债、中期票据、短期融资券、可转换债券（含分离交易可转债）、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款等。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类金融工具，也不参与一级市场新股申购、股票增发，因所持可转换公司债券转股形成的股票、因投资于分离交易可转债而产生的权证，在其可上市交易后不超过10个交易日的时间内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金对固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的80％；对产业债的投资比例不低于固定收益类资产的80％；现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5％，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金所指产业债是指金融债（不含政策性金融债）、公司债、企业债、短期融资券、可转换债券及可分离转债、中期票据、资产支持证券等除国债、政策性金融债、中央银行票据等之外的非国家信用固定收益类金融工具。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

主要投资策略

1、资产配置策略；2、债券投资策略。

业绩比较基准

中债总指数收益率

风险收益特征

本基金属于债券型基金，其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金，为证券投资基金中具有中低风险收益特征的品种。

基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级，风险评级行为不改变本基金的实质性风险收益特征，但由于风险等级分类标准的变化，本基金的风险等级表述可能有相应变化，具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。

风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

1、本基金特定风险

本基金对债券类固定收益品种的投资比例不低于基金资产的80％，其中产业债的投资比例不低于固定收益类资产的80%。因此，本基金需要承担如果债券市场出现整体下跌，本基金将无法完全避免债券市场系统性风险，以及承担个别债券特别是产业债违约所形成的信用风险。

此外，本基金不直接买入股票、权证等权益类金融工具，因所持可转换公司债券转股形成的股票、因投资于分离交易可转债而产生的权证，在其可上市交易后不超过10个交易日的时间内卖出。因此，本基金需要承担上述股票、权证无法在10个交易日的时间内卖出从而增加净值波动的风险。

本基金投资范围包括中小企业私募债，中小企业私募债券的流动性风险在于该类债券采取非公开方式发行和交易,由于不公开资料,外部评级机构一般不对这类债券进行外部评级,可能会降低市场对该类债券的认可度,从而影响该类债券的市场流动性。中小企业私募债券的信用风险在于该类债券发行主体的资产规模较小、经营的波动性较大,同时,各类材料(包括募集说明书、审计报告)不公开发布,也大大提高了分析并跟踪发债主体信用基本面的难度。

2、普通债券型证券投资基金共有的风险，如系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风险及其他风险等。

3、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

35,028,000.00

1.56

2

央行票据

-

-

3

金融债券

260,860,000.00

11.61

其中：政策性金融债

170,822,000.00

7.61

4

企业债券

1,399,642,500.00

62.32

5

企业短期融资券

184,311,900.00

8.21

6

中期票据

448,699,600.00

19.98

7

可转债（可交换债）

200,036,024.16

8.91

8

同业存单

48,670,000.00

2.17

9

其他

-

-

10

合计

2,577,248,024.16

114.75

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

22,083.87

2

应收证券清算款

230,248,807.29

3

应收股利

-

4

应收利息

40,786,228.33

5

应收申购款

832,873.00

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

271,889,992.49

序号

债券代码

债券名称

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

113011

光大转债

30,940,756.40

1.38

2

110067

华安转债

29,990,259.00

1.34

3

110043

无锡转债

12,692,316.00

0.57

4

128081

海亮转债

11,897,616.00

0.53

5

113037

紫银转债

11,688,545.00

0.52

6

128048

张行转债

9,857,008.20

0.44

7

128057

博彦转债

7,595,965.16

0.34

8

127005

长证转债

7,558,814.40

0.34

9

128107

交科转债

7,262,530.00

0.32

10

110064

建工转债

6,954,164.10

0.31

11

123059

银信转债

5,795,791.25

0.26

12

128034

江银转债

5,477,070.64

0.24

13

110074

精达转债

3,600,310.00

0.16

14

113596

城地转债

3,135,258.00

0.14

15

123070

鹏辉转债

3,081,461.97

0.14

16

127019

国城转债

2,520,542.00

0.11

17

128144

利民转债

2,371,283.60

0.11

18

110073

国投转债

2,301,000.00

0.10

19

113550

常汽转债

2,252,031.60

0.10

20

128022

众信转债

2,166,841.32

0.10

21

128131

崇达转2

2,030,340.00

0.09

22

113604

多伦转债

2,029,456.70

0.09

23

113569

科达转债

2,027,400.00

0.09

24

128141

旺能转债

2,014,887.60

0.09

25

128075

远东转债

1,802,384.64

0.08

26

113043

财通转债

1,693,800.00

0.08

27

113606

荣泰转债

1,601,384.20

0.07

28

127013

创维转债

1,593,866.12

0.07

29

123049

维尔转债

1,282,981.20

0.06

30

113602

景20转债

1,178,900.00

0.05

31

128109

楚江转债

1,178,672.00

0.05

32

113033

利群转债

1,037,700.00

0.05

33

113615

金诚转债

974,191.50

0.04

34

123083

朗新转债

935,175.06

0.04

35

128095

恩捷转债

896,132.70

0.04

36

123063

大禹转债

708,649.00

0.03

37

113598

法兰转债

672,420.00

0.03

38

128125

华阳转债

662,259.60

0.03

39

128138

侨银转债

577,382.00

0.03