鹏华信用增利债券B

项目

内容

基金简称

鹏华信用增利债券B

上市交易所及上市日期（若有）

-

投资目标

本基金为债券型基金，在控制风险并保持良好流动性的基础上，通过严格的信用分析和对信用利差变动趋势的判断，在获取当期收益的同时，力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，主要投资于固定收益类品种，包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、可转债、分离交易可转债、资产支持证券、债券回购等，同时投资于股票、权证等权益类品种以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金对债券等固定收益类品种的投资比例不低于基金资产的80%；其中对金融债、企业债、公司债、短期融资券、可转债、分离交易可转债、资产支持证券等非国家信用债券的投资比例不低于固定收益类资产的80%；股票等权益类品种的投资比例不超过基金资产的20%；现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

主要投资策略

1、资产配置策略；2、债券投资策略；3、股票投资策略。

业绩比较基准

中债总指数收益率

风险收益特征

本基金属于债券型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金，低于混合型基金及股票型基金，为证券投资基金中的低风险品种。

基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级，风险评级行为不改变本基金的实质性风险收益特征，但由于风险等级分类标准的变化，本基金的风险等级表述可能有相应变化，具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。

风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

1、本基金特定风险

本基金对债券等固定收益类证券的投资比例不低于基金资产的80%，其中除国债、央行票据之外的固定收益类证券的投资比例不低于固定收益类资产的80%。因此，本基金需要承担债券市场的系统性风险，以及因个别债券违约所形成的信用风险。

同时，本基金还参与新股申购和股票二级市场投资，因此，本基金也将面临股票价格波动、新股发行放缓或停滞，或者新股投资收益率下降甚至出现亏损所带来的风险。

2、普通债券型证券投资基金共有的风险，如系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风险及其他风险等。

3、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

125,403,713.00

1.81

C

制造业

809,858,674.21

11.67

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

63,205,185.17

0.91

E

建筑业

20,599,134.23

0.30

F

批发和零售业

10,124.80

0.00

G

交通运输、仓储和邮政业

116,258,934.76

1.67

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

55,564,740.97

0.80

J

金融业

97,977,475.80

1.41

K

房地产业

15,245,769.05

0.22

L

租赁和商务服务业

574,730.43

0.01

M

科学研究和技术服务业

77,127,848.28

1.11

N

水利、环境和公共设施管理业

8,564,454.00

0.12

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

25,193.35

0.00

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

1,390,415,978.05

20.03

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

601939

建设银行

15,340,039

96,488,845.31

1.39

2

300416

苏试试验

2,545,407

76,464,026.28

1.10

3

688768

容知日新

1,149,242

72,206,874.86

1.04

4

601899

紫金矿业

4,888,000

55,429,920.00

0.80

5

600887

伊利股份

1,365,513

50,373,774.57

0.73

6

000539

粤电力A

10,265,400

49,068,612.00

0.71

7

688089

嘉必优

1,281,294

47,100,367.44

0.68

8

600406

国电南瑞

1,431,500

45,077,935.00

0.65

9

600004

白云机场

3,628,638

44,450,815.50

0.64

10

600029

南方航空

6,924,400

42,862,036.00

0.62

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

546,680,979.45

7.88

2

央行票据

-

-

3

金融债券

879,518,140.27

12.67

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

964,590,015.41

13.90

5

企业短期融资券

1,658,658,548.90

23.90

6

中期票据

1,777,970,415.50

25.62

7

可转债（可交换债）

379,318,521.07

5.46

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

6,206,736,620.60

89.42

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

113011

光大转债

2,302,480

247,783,119.93

3.57

2

019641

20国债11

1,985,350

202,189,621.40

2.91

3

2028051

20浦发银行永续债

1,200,000

127,215,616.44

1.83

4

2128044

21工商银行永续债02

1,200,000

121,557,600.00

1.75

5

019654

21国债06

1,141,810

116,743,471.90

1.68

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

1,819,073.97

2

应收证券清算款

29,166,975.67

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

122,481.07

6

其他应收款

-

7

其他

-

8

合计

31,108,530.71

序号

债券代码

债券名称

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

113011

光大转债

247,783,119.93

3.57

2

110075

南航转债

40,149,103.95

0.58

3

113044

大秦转债

31,224,765.46

0.45

4

123125

元力转债

16,478,312.39

0.24

5

113601

塞力转债

15,286,088.23

0.22

6

127020

中金转债

6,875,006.82

0.10

7

127035

濮耐转债

6,435,511.42

0.09

8

113042

上银转债

3,313,107.31

0.05