鹏华中证800地产指数（LOF）A

项目

内容

基金简称

鹏华中证800地产指数（LOF）A

上市交易所及上市日期（若有）

深圳证券交易所/2021年01月18日

投资目标

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争将日均跟踪偏离度控制在0.35％以内，年跟踪误差控制在4％以内。

投资范围

本基金标的指数为：中证800地产指数。

本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及其备选成份股（含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票）、债券、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90％，且不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5％，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。

主要投资策略

本基金采用被动式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。

本基金力争基金份额净值增长率与同期业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.35％，年跟踪误差不超过4％。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

1、股票投资策略；2、债券投资策略；3、股指期货、权证等投资策略。

业绩比较基准

中证800地产指数收益率×95％＋商业银行活期存款利率（税后）×5％

风险收益特征

本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。

基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级，风险评级行为不改变本基金的实质性风险收益特征，但由于风险等级分类标准的变化，本基金的风险等级表述可能有相应变化，具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。

风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

1、作为指数基金存在的风险

（1）标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险

标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。

（2）标的指数变更的风险

尽管可能性很小，但根据《基金合同》规定，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更标的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调整，基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致，投资者须承担此项调整带来的风险与成本。

（3）基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险

（4）跟踪误差控制未达约定目标的风险

（5）指数编制机构停止服务的风险

（6）成份股停牌的风险

2、作为上市基金存在的风险

（1）暂停上市或终止上市的风险

在《基金合同》生效且本基金符合上市交易条件后，本基金将申请在深圳证券交易所挂牌上市交易。由于上市期间可能因信息披露导致基金停牌，投资者在停牌期间不能买卖基金，产生风险；同时，可能因上市后交易对手不足导致基金流动性风险；另外，当基金份额持有人将场内基金份额转托管至场外后导致场内的基金份额或持有人数不满足上市条件时，本基金存在暂停上市或终止上市的可能。

（2）基金份额折溢价的风险

本基金基金份额在证券交易所的交易价格可能不同于基金份额净值，从而产生折价或者溢价的情况。

3、普通股票型证券投资基金共有的风险，如市场风险、管理风险、操作风险、流动性风险、信用风险及其他风险等。

4、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

-

-

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

4,160,916.00

0.86

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

-

-

J

金融业

-

-

K

房地产业

451,135,934.44

92.77

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

455,296,850.44

93.63

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

18,116.82

0.00

B

采矿业

-

-

C

制造业

1,133,034.79

0.23

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

3,149,934.14

0.65

E

建筑业

20,183.39

0.00

F

批发和零售业

61,969.47

0.01

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

3,345.12

0.00

I

信息传输、软件和信息技术服务业

79,985.02

0.02

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

27,976.08

0.01

N

水利、环境和公共设施管理业

77,273.94

0.02

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

8,952.62

0.00

S

综合

-

-

合计

4,580,771.39

0.94

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

600048

保利发展

5,727,061

80,350,665.83

16.52

2

000002

万 科A

2,892,242

61,633,677.02

12.67

3

001979

招商蛇口

2,700,817

34,948,571.98

7.19

4

601155

新城控股

770,624

28,728,862.72

5.91

5

000069

华侨城A

3,495,100

26,178,299.00

5.38

6

600383

金地集团

1,923,767

21,546,190.40

4.43

7

600606

绿地控股

3,266,690

15,353,443.00

3.16

8

000656

金科股份

2,730,522

14,089,493.52

2.90

9

600848

上海临港

816,040

12,281,402.00

2.53

10

600208

新湖中宝

3,664,537

11,140,192.48

2.29

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

600905

三峡能源

453,881

3,149,934.14

0.65

2

688538

和辉光电-U

66,552

203,649.12

0.04

3

688276

百克生物

1,877

171,407.64

0.04

4

688776

国光电气

1,302

164,963.40

0.03

5

688191

智洋创新

3,203

59,992.19

0.01

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

33,823.93

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

3,016.31

5

应收申购款

3,809,296.09

6

其他应收款

-

7

待摊费用

15,726.54

8

其他

-

9

合计

3,861,862.87