鹏华丰利债券（LOF）A

项目

内容

基金简称

鹏华丰利债券（LOF）A

上市交易所及上市日期（若有）

深圳证券交易所/2016年05月24日

投资目标

本基金在有效控制风险、保持适当流动性的前提下，通过积极主动的投资管理，力争取得超越基金业绩比较基准的收益。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种，包括国内依法发行交易的国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、可转换债券（含分离交易可转债）、资产支持证券、次级债、中小企业私募债、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不直接买入股票、权证等权益类金融工具，因所持可转换公司债券转股形成的股票、因投资于分离交易可转债而产生的权证，在其可上市交易后不超过10个交易日的时间内卖出。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金对债券等固定收益品种的投资比例不低于基金资产的80％；现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5％，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

主要投资策略

1.资产配置策略；2.久期策略；3.收益率曲线策略；4.骑乘策略；5.息差策略；6.债券选择策略；7.中小企业私募债的投资策略。

业绩比较基准

中债总指数收益率

风险收益特征

本基金是债券型证券投资基金，属于具有中低风险收益特征的基金品种，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。

基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级，风险评级行为不改变本基金的实质性风险收益特征，但由于风险等级分类标准的变化，本基金的风险等级表述可能有相应变化，具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。

风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

1、本基金特定风险

（1）中小企业私募债券风险

1）信用风险：中小企业私募债券发行人可能由于规模小、经营历史短、业绩不稳定、内部治理规范性不够、信息透明度低等因素导致其不能履行还本付息的责任而使预期收益与实际收益发生偏离的可能性，从而使基金投资收益下降。基金可通过多样化投资来分散这种非系统风险，但不能完全规避。

2）流动性风险：中小企业私募债券由于其转让方式及其投资持有人数的限制，存在变现困难或无法在适当或期望时变现引起损失的可能性。

2、普通债券型证券投资基金共有的风险，如系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风险及其他风险等。

3、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

1,461,836.00

0.03

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

-

-

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

1,461,836.00

0.03

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

601222

林洋能源

117,890

1,461,836.00

0.03

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

209,204,114.40

4.80

2

央行票据

-

-

3

金融债券

615,429,800.00

14.11

其中：政策性金融债

376,600,000.00

8.63

4

企业债券

1,173,329,400.00

26.90

5

企业短期融资券

803,326,900.00

18.42

6

中期票据

1,350,207,400.00

30.96

7

可转债（可交换债）

315,592,780.93

7.24

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

4,467,090,395.33

102.42

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

58,115.33

2

应收证券清算款

24,018,449.26

3

应收股利

-

4

应收利息

46,815,289.32

5

应收申购款

11,170,200.23

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

82,062,054.14

序号

债券代码

债券名称

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

120002

18中原EB

36,109,783.10

0.83

2

113044

大秦转债

22,704,738.40

0.52

3

110048

福能转债

20,193,575.10

0.46

4

113026

核能转债

16,772,018.20

0.38

5

132017

19新钢EB

15,670,464.00

0.36

6

127027

靖远转债

13,326,210.80

0.31

7

127005

长证转债

11,385,919.20

0.26

8

128128

齐翔转2

11,120,724.32

0.25

9

113599

嘉友转债

10,044,475.20

0.23

10

110047

山鹰转债

8,158,655.70

0.19

11

132014

18中化EB

8,128,907.50

0.19

12

128116

瑞达转债

7,726,319.33

0.18

13

110063

鹰19转债

7,332,319.60

0.17

14

113603

东缆转债

7,056,523.60

0.16

15

113009

广汽转债

6,922,564.00

0.16

16

113615

金诚转债

6,664,874.10

0.15

17

128029

太阳转债

5,471,154.00

0.13

18

113596

城地转债

4,976,048.70

0.11

19

123064

万孚转债

4,952,578.00

0.11

20

113025

明泰转债

4,927,970.60

0.11

21

113618

美诺转债

4,853,872.80

0.11

22

123099

普利转债

4,695,834.00

0.11

23

123096

思创转债

4,197,390.00

0.10

24

113550

常汽转债

3,817,559.20

0.09

25

128119

龙大转债

3,816,753.11

0.09

26

128140

润建转债

3,557,059.55

0.08

27

123090

三诺转债

3,484,018.80

0.08

28

128125

华阳转债

3,425,302.00

0.08

29

128109

楚江转债

3,242,687.40

0.07

30

110077

洪城转债

3,088,212.50

0.07

31

113033

利群转债

2,933,577.90

0.07

32

132020

19蓝星EB

2,609,244.00

0.06

33

128134

鸿路转债

2,592,550.66

0.06

34

128066

亚泰转债

2,468,010.40

0.06

35

128035

大族转债

2,417,940.00

0.06

36

128108

蓝帆转债

2,100,359.38

0.05

37

113614

健20转债

1,921,476.20

0.04

38

113616

韦尔转债

1,707,150.00

0.04

39

123059

银信转债

1,025,280.00

0.02

40

127030

盛虹转债

997,628.68

0.02

41

123104

卫宁转债

490,778.96

0.01

42

113579

健友转债

338,668.40

0.01

43

123086

海兰转债

329,108.80

0.01

44

128121

宏川转债

199,918.53

0.00

45

123103

震安转债

38,364.00

0.00