鹏华丰泽债券（LOF）

项目

内容

基金简称

鹏华丰泽债券（LOF）

上市交易所及上市日期（若有）

深圳证券交易所/2014年12月25日

投资目标

在适度控制风险的基础上，通过严格的信用分析和对信用利差变动趋势的判断，力争获取信用溢价，以最大程度上取得超越基金业绩比较基准的收益。

投资范围

本基金的投资范围主要为固定收益类品种，包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、可转债、分离交易可转债、资产支持证券、债券回购等。本基金不直接买入股票、权证等权益类金融工具，因所持可转换公司债券转股形成的股票、因投资于分离交易可转债而产生的权证，在其可上市交易后不超过10个交易日的时间内卖出。

如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金对包含金融债、企业债、公司债、短期融资券、可转债、分离交易可转债、资产支持证券等在内的非国家信用债券的投资比例不低于基金资产的80%；分级运作期内对主体信用评级为AA+、AA、AA-级别的金融债、企业债、公司债、短期融资券、可转债、分离交易可转债、资产支持证券等在内的非国家信用债券的投资比例不低于基金投资上述债券资产的80%（分级运作期届满后不受此限制）；现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

主要投资策略

1.资产配置策略；2.信用策略；3.久期策略；4.收益率曲线策略；5.骑乘策略；6.息差策略；7.债券选择策略。

业绩比较基准

中债总指数收益率

风险收益特征

本基金是债券型证券投资基金，属于具有中低风险收益特征的基金品种，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。

基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级，风险评级行为不改变本基金的实质性风险收益特征，但由于风险等级分类标准的变化，本基金的风险等级表述可能有相应变化，具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。

风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

1、本基金特定风险

基金分级运作期届满，基金转为上市开放式基金后，所持有的固定收益类资产主要投资于信用债，相对于普通的债券型基金而言面临着相对更高的信用风险。

2、普通债券型证券投资基金共有的风险，如系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风险及其他风险等。

3、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

82,720,800.00

8.68

2

央行票据

-

-

3

金融债券

102,359,000.00

10.74

其中：政策性金融债

51,470,000.00

5.40

4

企业债券

612,197,000.00

64.25

5

企业短期融资券

40,328,000.00

4.23

6

中期票据

327,755,500.00

34.40

7

可转债（可交换债）

11,969,113.54

1.26

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

1,177,329,413.54

123.55

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

23,158.87

2

应收证券清算款

1,979,000.35

3

应收股利

-

4

应收利息

20,505,620.10

5

应收申购款

1,086,353.75

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

23,594,133.07

序号

债券代码

债券名称

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

123083

朗新转债

1,691,400.00

0.18

2

110048

福能转债

1,603,210.00

0.17

3

127017

万青转债

1,269,300.00

0.13

4

128095

恩捷转债

979,380.00

0.10

5

123053

宝通转债

597,950.00

0.06