普天债券B

项目

内容

基金简称

鹏华普天债券B

上市交易所及上市日期（若有）

-

投资目标

以分享中国经济成长和资本长期稳健增值为宗旨，主要投资于债券及新股配售和增发，在充分控制风险的前提下实现基金财产的长期稳定增值。

投资范围

本系列基金的投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中，普天债券基金投资于债券和参与新股配售和增发。

在正常市场状况下，本基金对债券等固定收益类品种的投资比例不低于基金资产的80%，股票等权益类品种的投资比例不超过基金资产的20%，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

主要投资策略

1、债券投资策略；2、股票投资方法。

业绩比较基准

中证综合债指数收益率

风险收益特征

普天债券基金属于证券投资基金中的低风险品种，其长期平均的风险和预期收益低于股票型基金，高于货币市场基金。

基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级，风险评级行为不改变本基金的实质性风险收益特征，但由于风险等级分类标准的变化，本基金的风险等级表述可能有相应变化，具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。

风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

1、本基金特定风险

（1）债券投资久期风险依据对超额收益的贡献大小，债券管理的风险依次可划分为久期风险、期限结构风险、类属配置风险和个券选择风险，国外和国内的研究表明久期风险占总风险的85%以上。如果债券组合久期与基准久期相差太多，一旦市场利率发生明显不同于预期的变化，将导致组合收益率与基准收益率出现较大偏差。

（2）本系列基金旗下任一基金合同终止造成的风险本系列基金旗下任一基金合同终止，若基金管理人在一年内未能在本系列基金旗下增设一只或以上基金，达到系列结构下至少两只基金的要求，则本系列基金合同终止，继续存续的另一只基金的基金份额持有人将无法转换其持有的基金份额。

（3）本系列基金旗下基金间转换可能造成的风险本系列基金旗下普天收益基金与普天债券基金A类基金份额、鹏华中国50基金、鹏华货币市场基金、鹏华价值基金及鹏华动力基金之间可相互转换，可能使相关基金的规模发生较大改变，从而对转入和转出基金的原基金份额持有人利益产生影响。

（4）增发、配售收益波动风险

普天债券基金的股票投资方式主要为参与增发、配售，以期获得风险较低的稳定收益。但是增发、配售的收益率存在随市场环境变化出现较大波动的可能性；同时，增发、配售政策的变化也直接影响其收益率。

2、普通债券型证券投资基金共有的风险，如市场风险、管理风险、流动性风险及其他风险等。

3、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

34,699,278.97

9.85

其中：政策性金融债

20,434,246.58

5.80

4

企业债券

115,013,970.30

32.65

5

企业短期融资券

68,158,632.80

19.35

6

中期票据

191,251,159.21

54.30

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

409,123,041.28

116.15

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

102100578

21华润资产MTN002

220,000

22,119,607.67

6.28

2

101900459

19苏州国际MTN002

200,000

21,470,054.79

6.10

3

1680196

16武国资

200,000

20,976,917.26

5.96

4

102000864

20九龙江(疫情防控债)MTN003

200,000

20,844,506.30

5.92

5

200312

20进出12

200,000

20,434,246.58

5.80

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

2,337.77

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

425,315.46

6

其他应收款

-

7

其他

-

8

合计

427,653.23