鹏华安盈宝货币C

项目

内容

基金简称

鹏华安盈宝货币C

上市交易所及上市日期（若有）

-

投资目标

在严格控制风险和保持流动性的基础上，力争获得超越业绩比较基准的投资收益率。

投资范围

本基金投资于法律法规允许投资的金融工具，包括现金，期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

未来若法律法规或监管机构允许货币市场基金投资其他货币市场工具的，在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下，本基金可参与投资，不需召开基金份额持有人大会，具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。

如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他产品，基金管理人在履行适当的程序后，可以将其纳入投资范围。

主要投资策略

1、久期策略；2、类属配置策略；3、套利策略；4、现金管理策略；5、资产支持证券的投资策略。

业绩比较基准

活期存款利率（税后）

风险收益特征

本基金为货币市场基金，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

1、本基金特定风险

本基金投资于货币市场工具，可能面临较高流动性风险以及货币市场利率波动的系统性风险。货币市场利率的波动会影响基金的再投资收益，并影响到基金资产公允价值的变动。同时为应对赎回进行资产变现时，可能会由于货币市场工具交易量不足而面临流动性风险。

本基金采用摊余成本法进行基金资产估值，基金份额净值始终为1.00元。但是，当基金资产所投资债券出现违约时，可能导致赎回开放日基金份额净值无法保证为1.00元，从而产生风险。

2、普通货币市场基金共有的风险，如系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风险及其他风险等。

3、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。

序号

平均剩余期限

各期限资产占基金资产净值的比例（%）

各期限负债占基金资产净值的比例（%）

1

30天以内

26.01

5.97

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

2

30天（含）—60天

11.30

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

3

60天（含）—90天

15.91

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

4

90天（含）—120天

7.85

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

5

120天（含）—397天（含）

44.02

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

合计

105.10

5.97

序号

债券品种

摊余成本（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

2,118,350,913.72

6.27

其中：政策性金融债

2,118,350,913.72

6.27

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

1,326,186,513.96

3.93

6

中期票据

-

-

7

同业存单

10,235,616,704.86

30.29

8

其他

-

-

9

合计

13,680,154,132.54

40.49

10

剩余存续期超过397天的浮动利率债券

-

-

序号

债券代码

债券名称

债券数量（张）

摊余成本（元）

占基金资产净值比例（%）

1

190214

19国开14

9,600,000

987,233,262.82

2.92

2

112209076

22浦发银行CD076

9,000,000

888,721,832.37

2.63

3

112218135

22华夏银行CD135

6,500,000

639,485,684.54

1.89

4

220404

22农发04

6,000,000

602,979,419.00

1.78

5

112209025

22浦发银行CD025

6,000,000

594,729,450.02

1.76

6

112219244

22恒丰银行CD244

5,000,000

499,547,594.14

1.48

7

112280910

22湖北银行CD020

5,000,000

497,885,843.49

1.47

8

112220076

22广发银行CD076

5,000,000

493,395,797.20

1.46

9

112206151

22交通银行CD151

5,000,000

491,911,723.90

1.46

10

112204030

22中国银行CD030

5,000,000

491,818,173.77

1.46

项目

偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25（含）-0.5%间的次数

0

报告期内偏离度的最高值

0.1139%

报告期内偏离度的最低值

0.0319%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值

0.0764%

序号

证券代码

证券名称

数量（份）

摊余成本（元）

占基金资产净值比例（%）

1

193828

欲晓21A2

3,500,000

358,125,369.88

1.06

2

180219

长兴11A1

1,300,000

130,589,238.35

0.39

3

180077

欲晓26A1

1,100,000

110,449,161.65

0.33

4

193897

欲晓22A2

500,000

51,049,753.43

0.15

5

135256

起航09优

260,000

26,160,074.52

0.08