鹏华兴鑫宝货币C

项目

内容

基金简称

鹏华兴鑫宝货币C

上市交易所及上市日期（若有）

-

投资目标

在严格控制风险和保持流动性的基础上，力争获得超越业绩比较基准的投资收益率。

投资范围

本基金投资于法律法规允许投资的金融工具，包括现金，期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当的程序后，可以将其纳入投资范围。

主要投资策略

1、久期策略；2、类属配置策略；3、套利策略；4、现金管理策略；5、资产支持证券的投资策略。

业绩比较基准

活期存款利率（税后）

风险收益特征

本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级，风险评级行为不改变本基金的实质性风险 收益特征，但由于风险等级分类标准的变化，本基金的风险等级表述可能有相应变化，具体风险评级 结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。

风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

1、本基金特定风险

本基金投资于货币市场工具，可能面临较高流动性风险以及货币市场利率波动的系统性风险。货币市场利率的波动会影响基金的再投资收益，并影响到基金资产公允价值的变动。同时为应对赎回进行资产变现时，可能会由于货币市场工具交易量不足而面临流动性风险。

本基金采用摊余成本法进行基金资产估值，基金份额净值始终为1.00元。但是，当基金资产所投资债券出现违约时，可能导致赎回开放日基金份额净值无法保证为1.00元，从而产生风险。

2、普通货币市场基金共有的风险，如系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风险及其他风险等。

3、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。

序号

平均剩余期限

各期限资产占基金资产净值的比例（%）

各期限负债占基金资产净值的比例（%）

1

30天以内

42.04

1.25

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

2

30天（含）—60天

11.52

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

3

60天（含）—90天

14.59

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

4

90天（含）—120天

6.76

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

5

120天（含）—397天（含）

25.91

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

合计

100.82

1.25

序号

债券品种

摊余成本（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

119,857,994.96

0.75

2

央行票据

-

-

3

金融债券

808,031,281.01

5.07

其中：政策性金融债

762,830,568.68

4.78

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

1,552,546,485.93

9.73

6

中期票据

-

-

7

同业存单

4,530,789,843.97

28.40

8

其他

-

-

9

合计

7,011,225,605.87

43.95

10

剩余存续期超过397天的浮动利率债券

-

-

序号

债券代码

债券名称

债券数量（张）

摊余成本（元）

占基金资产净值比例（%）

1

072210030

22银河证券CP002

2,000,000

200,379,147.00

1.26

2

072210042

22财通证券CP001

2,000,000

200,172,490.36

1.25

3

072210046

22渤海证券CP003

2,000,000

200,130,125.52

1.25

4

112171557

21广州农村商业银行CD118

2,000,000

199,715,842.54

1.25

5

112114062

21江苏银行CD062

2,000,000

198,964,344.85

1.25

6

112105129

21建设银行CD129

2,000,000

198,578,401.49

1.24

7

112295475

22广东顺德农商行CD040

2,000,000

197,649,515.28

1.24

8

112216021

22上海银行CD021

2,000,000

197,227,189.54

1.24

9

112109289

21浦发银行CD289

2,000,000

197,204,526.17

1.24

10

112110428

21兴业银行CD428

2,000,000

196,892,691.30

1.23

项目

偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25（含）-0.5%间的次数

0

报告期内偏离度的最高值

0.0451%

报告期内偏离度的最低值

-0.0024%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值

0.0206%