最新净值 (20231208)
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最新净值 (20231208)
最新净值 (20231208)
产品说明 |
项目 |
内容 |
基金简称 |
鹏华中证500指数增强C |
上市交易所及上市日期(若有) |
- |
投资目标 |
本基金为股票指数增强型基金,在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化方法及基本面分析进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增值。 |
投资范围 |
本基金的标的指数为:中证500指数。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市交易的股票(包含主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、政府支持机构债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券及其他中国证监会允许基金投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:股票资产及存托凭证占基金资产的比例不低于80%,投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规对该比例要求有变更的,本基金在履行适当程序后以变更后的比例为准,本基金的投资比例也会做相应调整。 |
主要投资策略 |
1、股票投资策略(多因子量化选股模型、风险控制与调整、投资组合优化模型);2、存托凭证投资策略;3、债券投资策略;4、股指期货投资策略;5、资产支持证券的投资策略;6、参与融资及转融通证券出借业务策略。 |
业绩比较基准 |
中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% |
风险收益特征 |
本基金属于股票指数增强型基金,其预期的收益和风险高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
风险揭示 |
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
1、本基金特定风险
(1)标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险
标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。
(2)标的指数波动的风险
标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心理和交易制度等各种因素的影响而波动,导致指数波动,从而使基金收益水平发生变化,产生风险。
(3)基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险
(4)标的指数变更的风险
尽管可能性很小,但根据基金合同规定,如出现变更标的指数的情形,本基金将变更标的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变,投资组合将随之调整,基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致,投资者须承担此项调整带来的风险与成本。
(5)跟踪误差控制未达约定目标的风险
(6)指数编制机构停止服务的风险
(7)成份股停牌的风险
(8)主动增强投资的风险
根据本基金的投资策略,为了获得超越指数的投资回报,可以在被动跟踪指数的基础上进行一些优化调整,如在一定幅度内减少或增强成份股的权重、替换或者增加一些非成份股。这种基于对基本面的深度研究作出优化调整投资组合的决策,最终结果仍然存在一定的不确定性,其投资收益率可能高于指数收益率但也有可能低于指数收益率。
(9)《基金合同》生效后,连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金合同终止,不需召开基金份额持有人大会审议。。因此,基金份额持有人将可能面临基金合同自动终止的风险。
(10)本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外,若本基金投资存托凭证的,还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与中国存托凭证发行机制相关的风险,包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险;存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险;存托协议自动约束存托凭证持有人的风险;因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险;存托凭证持有人权益被摊薄的风险;存托凭证退市的风险;已在境外上市的基础证券发行人,在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险;境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。
(11)本基金投资股指期货等金融衍生品。金融衍生品是一种金融合约,其价值取决于一种或多种基础资产或指数,其评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。若投资于衍生品需承受市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。由于衍生品通常具有杠杆效应,价格波动比标的工具更为剧烈,有时候比投资标的资产要承担更高的风险。并且由于衍生品定价相当复杂,不适当的估值有可能使基金资产面临损失风险。股指期货采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠杆性,当出现不利行情时,合约标的价格微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度,如果没有在规定的时间内补足保证金,按规定将被强制平仓,可能给投资带来损失。另外,股指期货在对冲市场风险的使用过程中,基金资产可能因为股指期货合约与合约标的价格波动不一致而面临基差风险。
(12)本基金可投资于资产支持证券。资产支持证券的投资风险主要包括流动性风险、利率风险及评级风险等。由于资产支持证券的投资收益来自于基础资产产生的现金流或剩余权益,因此资产支持证券投资还面临基础资产特定原始权益人的破产风险及现金流预测风险等与基础资产相关的风险。
(13)参与融资及转融通证券出借业务的风险
本基金可参与融资及转融通证券出借业务,若参与,面临的风险包括但不限于:流动性风险、信用风险、市场风险及其他风险。
2、普通股票型证券投资基金共有的风险,如系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风险及其他风险等。
3、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。 |
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,过往业绩并不代表将来的业绩。
截止日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金资产净值 | 近一周 | 今年以来 | 近六月 | 近一年 | 成立以来 |
---|
权益登记日 | 红利发放日 | 分红情况 | 累计分红 |
---|
管理费率(年): | 0.8% | |
托管费率(年): | 0.15% | |
销售服务费率(年): | 0.4% |
基金名称 | 购买金额(M) | 认购费率 |
---|
基金名称 | 购买金额(M) | 申购费率 |
---|
持有期限(T) | 申购费率 | 优惠申购费率 |
---|---|---|
T<1年 | 0.20% | |
1年≤T<3年 | 0.10% | |
T≥3年 | 0.00% | 0.00% |
基金名称 | 购买金额(M) | 申购费率 |
---|
基金名称 | 持有期限(T) | 赎回费率 |
---|
2022年第1季度报告
项目 |
金额(元) |
占基金总资产的比例(%) |
|
1 |
权益投资 |
184,124,396.59 |
92.47 |
|
其中:股票 |
184,124,396.59 |
92.47 |
2 |
基金投资 |
- |
- |
3 |
固定收益投资 |
- |
- |
|
其中:债券 |
- |
- |
|
资产支持证券 |
- |
- |
4 |
贵金属投资 |
- |
- |
5 |
金融衍生品投资 |
- |
- |
6 |
买入返售金融资产 |
- |
- |
|
其中:买断式回购的买入返售金融资产 |
- |
- |
7 |
银行存款和结算备付金合计 |
14,914,090.91 |
7.49 |
8 |
其他资产 |
72,310.86 |
0.04 |
9 |
合计 |
199,110,798.36 |
100.00 |
行业类别 |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
|
A |
农、林、牧、渔业 |
- |
- |
B |
采矿业 |
8,334,628.40 |
4.19 |
C |
制造业 |
83,733,835.24 |
42.12 |
D |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
5,236,708.70 |
2.63 |
E |
建筑业 |
5,897,739.80 |
2.97 |
F |
批发和零售业 |
5,688,114.16 |
2.86 |
G |
交通运输、仓储和邮政业 |
7,300,149.00 |
3.67 |
H |
住宿和餐饮业 |
- |
- |
I |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
12,731,810.41 |
6.40 |
J |
金融业 |
9,916,900.00 |
4.99 |
K |
房地产业 |
5,803,310.00 |
2.92 |
L |
租赁和商务服务业 |
2,956,320.85 |
1.49 |
M |
科学研究和技术服务业 |
1,972,642.60 |
0.99 |
N |
水利、环境和公共设施管理业 |
- |
- |
O |
居民服务、修理和其他服务业 |
- |
- |
P |
教育 |
- |
- |
Q |
卫生和社会工作 |
- |
- |
R |
文化、体育和娱乐业 |
7,989,512.00 |
4.02 |
S |
综合 |
3,278,778.00 |
1.65 |
合计 |
160,840,449.16 |
80.91 |
代码 |
行业类别 |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
A |
农、林、牧、渔业 |
- |
- |
B |
采矿业 |
165,846.00 |
0.08 |
C |
制造业 |
15,922,293.40 |
8.01 |
D |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
415,904.00 |
0.21 |
E |
建筑业 |
800,198.00 |
0.40 |
F |
批发和零售业 |
- |
- |
G |
交通运输、仓储和邮政业 |
- |
- |
H |
住宿和餐饮业 |
- |
- |
I |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
3,789,102.03 |
1.91 |
J |
金融业 |
1,136,124.00 |
0.57 |
K |
房地产业 |
- |
- |
L |
租赁和商务服务业 |
- |
- |
M |
科学研究和技术服务业 |
1,054,480.00 |
0.53 |
N |
水利、环境和公共设施管理业 |
- |
- |
O |
居民服务、修理和其他服务业 |
- |
- |
P |
教育 |
- |
- |
Q |
卫生和社会工作 |
- |
- |
R |
文化、体育和娱乐业 |
- |
- |
S |
综合 |
- |
- |
合计 |
23,283,947.43 |
11.71 |
注:无。
1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
1.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
000999 |
华润三九 |
87,600 |
3,973,536.00 |
2.00 |
2 |
600705 |
中航产融 |
941,400 |
3,897,396.00 |
1.96 |
3 |
000656 |
金科股份 |
767,600 |
3,768,916.00 |
1.90 |
4 |
600141 |
兴发集团 |
111,300 |
3,698,499.00 |
1.86 |
5 |
002557 |
洽洽食品 |
68,700 |
3,692,625.00 |
1.86 |
6 |
600546 |
山煤国际 |
261,000 |
3,601,800.00 |
1.81 |
7 |
600566 |
济川药业 |
130,100 |
3,425,533.00 |
1.72 |
8 |
688099 |
晶晨股份 |
29,852 |
3,370,290.80 |
1.70 |
9 |
600673 |
东阳光 |
446,700 |
3,278,778.00 |
1.65 |
10 |
300363 |
博腾股份 |
33,900 |
3,276,435.00 |
1.65 |
1.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
300772 |
运达股份 |
78,500 |
2,646,235.00 |
1.33 |
2 |
600873 |
梅花生物 |
210,000 |
1,906,800.00 |
0.96 |
3 |
300358 |
楚天科技 |
84,200 |
1,556,016.00 |
0.78 |
4 |
300709 |
精研科技 |
32,400 |
1,413,612.00 |
0.71 |
5 |
300682 |
朗新科技 |
47,146 |
1,311,130.26 |
0.66 |
1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:无。
1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:无。
1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:无。
1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:无。
注:无。
本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目标,选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,充分考虑股指期货的风险收益特征,通过多头或空头的套期保值策略,以改善投资组合的投资效果,实现股票组合的超额收益。
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
1.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
1.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。
序号 |
名称 |
金额(元) |
1
|
存出保证金 |
- |
2
|
应收证券清算款 |
- |
3
|
应收股利 |
- |
4
|
应收利息 |
- |
5
|
应收申购款 |
72,310.86 |
6
|
其他应收款 |
- |
7 |
其他 |
- |
8 |
合计 |
72,310.86 |
注:无。
1.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:无。
1.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注:无。
由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
资产分布 | 占总资产比例 |
---|
行业名称 | 市值(元) | 占净值比 |
---|
股票简称 | 股票代码 | 占净值比 |
---|
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(张) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
---|
基金销售网点 | 办公地址 | 客服电话 | 传真 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
鹏华基金管理有限公司直销中心 | 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层 | 0755-82021233 | 0755-82021155 | 吕奇志 |
鹏华基金管理有限公司北京分公司 | 北京市西城区金融大街甲9号金融街中心南楼502房 | 010-88082426 | 010-88082018 | 张圆圆 |
鹏华基金管理有限公司上海分公司 | 上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦801B室 | 021-68876878 | 021-68876821 | 李化怡 |
鹏华基金管理有限公司武汉分公司 | 武汉市江汉区建设大道568号新世界国贸大厦2座709室 | 027-85557881 | 027-85557973 | 祁明兵 |
鹏华基金管理有限公司广州分公司 | 广州市天河区珠江新城华夏路10号富力中心24楼07单元 | 020-38927993 | 020-38927990 | 周樱 |
机构名称 | 官网 | 联系方式 |
---|---|---|
交通银行股份有限公司 | www.bankcomm.com | 95559 |
招商银行股份有限公司 | www.cmbchina.com | 95555 |
兴业银行股份有限公司 | www.cib.com.cn | 95561 |
平安银行股份有限公司 | bank.pingan.com | 95511-3 |
深圳前海微众银行股份有限公司 | www.webank.com | 400-999-8800 |
宁波银行股份有限公司 | www.nbcb.com.cn | 95574 |
机构名称 | 官网 | 联系方式 |
---|---|---|
国金证券股份有限公司 | www.gjzq.com.cn | 95310 |
信达证券股份有限公司 | www.cindasc.com | 95321 |
民生证券股份有限公司 | www.mszq.com | 95376 |
财达证券股份有限公司 | www.s10000.com | 95363(河北省内)0311-95363(河北省外) |
华鑫证券有限责任公司 | www.cfsc.com.cn | 95323 |
西部证券股份有限公司 | www.west95582.com | 95582 |
天风证券股份有限公司 | www.tfzq.com | 95391/4008005000 |
开源证券股份有限公司 | www.kysec.cn | 95325 |
江海证券有限公司 | www.jhzq.com.cn | 956007 |
中国银河证券股份有限公司 | www.chinastock.com.cn | 4008-888-888或95551 |
中信证券股份有限公司 | www.cs.ecitic.com | 95548 |
中信建投证券股份有限公司 | www.csc108.com | 95587/4008-888-108 |
华泰证券股份有限公司 | www.htsc.com.cn | 95597 |
中信证券(山东)有限责任公司 | sd.citics.com | 95548 |
招商证券股份有限公司 | www.cmschina.com | 95565 |
东吴证券股份有限公司 | www.dwzq.com.cn | 95330 |
长江证券股份有限公司 | www.95579.com | 95579/4008-888-999 |
湘财证券股份有限公司 | www.xcsc.com | 95351 |
国元证券股份有限公司 | www.gyzq.com.cn | 95578 |
广发证券股份有限公司 | www.gf.com.cn | 95575或(020)95575 |
中泰证券股份有限公司 | www.zts.com.cn | 95538 |
东莞证券股份有限公司 | www.dgzq.com.cn | 95328 |
东北证券股份有限公司 | www.nesc.cn | 95360 |
光大证券股份有限公司 | www.ebscn.com | 95525 |
平安证券股份有限公司 | stock.pingan.com | 95511-8 |
安信证券股份有限公司 | www.essence.com.cn | 95517 |
万联证券股份有限公司 | www.wlzq.cn | 95322 |
方正证券股份有限公司 | www.foundersc.com | 95571 |
华西证券股份有限公司 | www.hx168.com.cn | 95584 |
德邦证券股份有限公司 | www.tebon.com.cn | 4008888128 |
国泰君安证券股份有限公司 | www.gtja.com | 95521/400-8888-666 |
大同证券有限责任公司 | www.dtsbc.com.cn | 4007121212 |
山西证券股份有限公司 | www.i618.com.cn | 95573 |
国盛证券有限责任公司 | www.gszq.com | 956080 |
国联证券股份有限公司 | www.glsc.com.cn | 95570 |
恒泰证券股份有限公司 | www.cnht.com.cn | 956088 |
联储证券有限责任公司 | www.lczq.com | 956006 |
华林证券股份有限公司 | www.chinalin.com | 400-188-3888 |
中原证券股份有限公司 | www.ccnew.com | 95377 |
南京证券股份有限公司 | www.njzq.com.cn | 95386 |
中国中金财富证券有限公司 | www.ciccwm.com | 95532 |
粤开证券股份有限公司 | www.ykzq.com | 95564 |
中信证券华南股份有限公司 | www.gzs.com.cn | 95548 |
华宝证券股份有限公司 | www.cnhbstock.com | 400-820-9898 |
国新证券股份有限公司 | www.crsec.com.cn | 95390 |
机构名称 | 官网 | 联系方式 |
---|---|---|
中信期货有限公司 | www.citicsf.com | 400-990-8826 |
机构名称 | 官网 | 联系方式 |
---|---|---|
诺亚正行基金销售有限公司 | www.noah-fund.com | 400-821-5399 |
上海好买基金销售有限公司 | www.howbuy.com | 400-700-9665 |
上海天天基金销售有限公司 | www.1234567.com.cn | 95021/400-1818-188 |
浙江同花顺基金销售有限公司 | www.5ifund.com | 952555-3 |
珠海盈米基金销售有限公司 | www.yingmi.cn | 020-89629066 |
北京汇成基金销售有限公司 | www.hcfunds.com | 400-055-5728 |
上海基煜基金销售有限公司 | www.jiyufund.com.cn | 400-820-5369 |
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | www.fund123.cn | 95188-8 |
上海利得基金销售有限公司 | www.leadfund.com.cn | 4000325885 |
腾安基金销售(深圳)有限公司 | www.tenganxinxi.com | 4000-890-555 |
海银基金销售有限公司 | www.fundhaiyin.com | 400-808-1016 |
阳光人寿保险股份有限公司 | fund.sinosig.com | 95510 |
玄元保险代理有限公司 | www.licaimofang.com | 400-0808-208 |
北京创金启富基金销售有限公司 | www.5irich.com | 010-66154828-8032 |
青岛意才基金销售有限公司 | www.yitsai.com | 400-6123-303 |
北京度小满基金销售有限公司 | www.duxiaomanfund.com | 95055-4 |
京东肯特瑞基金销售有限公司 | kenterui.jd.com | 95118 |
泰信财富基金销售有限公司 | www.taixincf.com | 4000048821 |
北京雪球基金销售有限公司 | danjuanapp.com | 400-159-9288 |
上海长量基金销售有限公司 | www.erichfund.com | 400-820-2899 |
泛华普益基金销售有限公司 | https://www.puyifund.com/ | 400-080-3388 |