鹏华双债加利债券C

项目

内容

基金简称

鹏华双债加利债券C

上市交易所及上市日期（若有）

-

投资目标

在合理控制风险、保持适当流动性的基础上，以企业债和可转债为主要投资标的，力争取得超越基金业绩比较基准的收益。

投资范围

本基金的投资范围主要为依法发行的固定收益类品种，包括国内依法发行交易的国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、可转换债券（含分离交易可转债）、资产支持证券、次级债、中小企业私募债、债券回购、银行存款等。本基金同时投资于A股股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证等权益类品种以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。

本基金固定收益投资侧重双债，双债是指企业债和可转债（含分离交易可转债），其中企业债为广义上的企业债，包括企业所发行的企业债、公司债、非政策性金融债、中期票据、短期融资券、中小企业私募债等固定收益类品种。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80％；投资于双债的比例合计不低于非现金基金资产的80%；股票等权益类品种的投资比例不超过基金资产的20%；现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5％，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

主要投资策略

1、大类资产配置；2、债券投资策略；3、股票投资策略。

业绩比较基准

三年期银行定期存款利率（税后）+2%

风险收益特征

本基金属于债券型基金，其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金，为证券投资基金中具有中低风险收益特征的品种。

基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级，风险评级行为不改变本基金的实质性风险收益特征，但由于风险等级分类标准的变化，本基金的风险等级表述可能有相应变化，具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。

风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

1、本基金特定风险

本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80％，其中企业债和可转债的投资比例不低于非现金基金资产的80%。因此，本基金主要投资债券，如果债券市场出现整体下跌，本基金将无法完全避免债券市场系统性风险。另外，本基金投资于企业债，需要承担发债主体自身的经营风险。如果基金持有的企业债券出现因企业经营不善而缺乏偿还能力的违约事件，将给基金净值带来较大的负面影响和波动。本基金投资于可转债，需要承担可转债市场的流动性风险、由可转债对应正股股票价格波动带来的可转债价格波动风险，以及在转股期内由于可转债正股股票价格低于转股价而导致不能获得转股收益的风险等。

同时，本基金还参与股票投资，因此，本基金也将面临股票价格波动、新股发行放缓或停滞，或者新股投资收益率下降甚至出现亏损所带来的风险。

本基金投资范围包括中小企业私募债，中小企业私募债券的流动性风险在于该类债券采取非公开方式发行和交易,由于不公开资料,外部评级机构一般不对这类债券进行外部评级,可能会降低市场对该类债券的认可度,从而影响该类债券的市场流动性。中小企业私募债券的信用风险在于该类债券发行主体的资产规模较小、经营的波动性较大,同时,各类材料(包括募集说明书、审计报告)不公开发布,也大大提高了分析并跟踪发债主体信用基本面的难度。

2、普通债券型证券投资基金共有的风险，如系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风险及其他风险等。

3、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

29,330,028.00

0.37

B

采矿业

95,334,399.00

1.20

C

制造业

929,475,107.12

11.74

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

95,299,480.06

1.20

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

142,427,111.72

1.80

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

58,478,576.50

0.74

J

金融业

91,146,562.00

1.15

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

77,225,201.40

0.98

N

水利、环境和公共设施管理业

8,816,117.76

0.11

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

1,527,532,583.56

19.30

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

300122

智飞生物

548,400

75,679,200.00

0.96

2

300320

海达股份

5,022,300

66,746,367.00

0.84

3

601985

中国核电

7,427,400

60,236,214.00

0.76

4

600004

白云机场

4,606,136

56,425,166.00

0.71

5

601899

紫金矿业

4,872,700

55,256,418.00

0.70

6

600030

中信证券

2,321,440

48,518,096.00

0.61

7

603259

药明康德

420,480

47,253,542.40

0.60

8

002353

杰瑞股份

1,106,500

46,638,975.00

0.59

9

002555

三七互娱

1,949,398

45,713,383.10

0.58

10

603392

万泰生物

140,500

39,059,000.00

0.49

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

478,326,269.95

6.04

2

央行票据

-

-

3

金融债券

364,379,784.83

4.60

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

2,498,364,212.79

31.57

5

企业短期融资券

2,325,153,952.56

29.38

6

中期票据

1,540,574,142.60

19.47

7

可转债（可交换债）

348,328,382.79

4.40

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

7,555,126,745.52

95.47

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

019654

21国债06

2,419,870

247,417,718.67

3.13

2

012105530

21余杭创投SCP001

2,200,000

221,969,861.92

2.80

3

102101792

21百联集MTN001

1,600,000

163,620,339.73

2.07

4

175361

20茅台01

1,400,000

141,750,000.00

1.79

5

175840

21南网01

1,300,000

132,022,208.77

1.67

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

3,634,210.57

2

应收证券清算款

11,811,063.07

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

238,701.55

6

其他应收款

-

7

其他

-

8

合计

15,683,975.19

序号

债券代码

债券名称

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

113011

光大转债

28,102,777.85

0.36

2

110053

苏银转债

26,415,692.42

0.33

3

113044

大秦转债

24,669,890.22

0.31

4

113516

苏农转债

21,793,189.85

0.28

5

113050

南银转债

19,337,558.09

0.24

6

128048

张行转债

16,104,890.17

0.20

7

128129

青农转债

15,775,658.84

0.20

8

128034

江银转债

14,996,095.93

0.19

9

110043

无锡转债

14,600,476.03

0.18

10

127005

长证转债

13,818,807.58

0.17

11

118000

嘉元转债

13,810,088.40

0.17

12

110075

南航转债

12,156,335.61

0.15

13

110079

杭银转债

11,729,203.79

0.15

14

113013

国君转债

10,923,415.90

0.14

15

127027

靖远转债

8,756,964.06

0.11

16

113625

江山转债

8,507,376.08

0.11

17

110047

山鹰转债

6,085,244.10

0.08

18

132014

18中化EB

4,823,676.34

0.06

19

127006

敖东转债

4,611,913.13

0.06

20

128116

瑞达转债

3,651,146.82

0.05

21

128081

海亮转债

3,467,549.99

0.04

22

118001

金博转债

2,944,108.75

0.04

23

132017

19新钢EB

2,768,060.19

0.03

24

128134

鸿路转债

2,132,207.45

0.03

25

113608

威派转债

2,052,607.76

0.03

26

113599

嘉友转债

1,974,930.54

0.02

27

113588

润达转债

1,796,355.78

0.02

28

128125

华阳转债

1,482,830.14

0.02

29

128072

翔鹭转债

1,004,304.46

0.01

30

113537

文灿转债

951,363.82

0.01

31

128066

亚泰转债

876,661.67

0.01

32

132020

19蓝星EB

661,163.70

0.01

33

123119

康泰转2

505,384.38

0.01

34

113627

太平转债

229,258.83

0.00

35

123125

元力转债

213,975.11

0.00

36

110063

鹰19转债

198,976.82

0.00

37

118002

天合转债

185,444.71

0.00