鹏华产业升级混合C

项目

内容

基金简称

鹏华产业升级混合C

上市交易所及上市日期（若有）

-

投资目标

在严格控制风险的前提下，精选产业升级主题的企业进行投资，分享其发展和成长的机会，力求超额收益与长期资本增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市交易的股票（包含主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、存托凭证、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、政府支持机构债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券及其他中国证监会允许基金投资的债券）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款等）、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：股票资产及存托凭证占基金资产的比例为60%-95%（其中，投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%）；投资于产业升级主题相关证券占非现金基金资产的比例不低于80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

主要投资策略

1、资产配置策略；2、股票投资策略；3、存托凭证投资策略；4、债券投资策略；5、股指期货投资策略；6、资产支持证券的投资策略。

本基金所指的产业升级主题主要是指在中国经济结构转型及产业升级这一大趋势中不断涌现出来的行业个股的投资机会。本基金认为的产业升级主要包括以下两个方面：一是企业内部积极进行技术创新、流程重组等，从而提升企业自身的生产效率和提高企业的价值；二是企业产品顺应市场需求升级，从而实现市场份额和价值量的提升和提高企业盈利能力。

业绩比较基准

沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×10%（经汇率估值调整）+中证综合债指数收益率×20%

风险收益特征

本基金为混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

1、本基金特定风险

（1）《基金合同》生效后，连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，则基金管理人应当终止《基金合同》，无需召开基金份额持有人大会审议。因此，基金份额持有人将可能面临基金合同自动终止的风险。

（2）港股通机制下，港股投资风险

本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括港股通机制下允许投资的香港联合交易所（以下简称：“香港联交所”或“联交所”）上市的港股通标的股票，除与其他投资于内地市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资者结构、投资标的构成、市场制度以及交易规则等差异所带来的特有风险，包括但不限于：市场联动的风险；股价波动的风险；汇率风险；港股通额度限制；港股通可投资标的范围调整带来的风险；港股通交易日设定的风险；交收制度带来的基金流动性风险；港股通下对公司行为的处理规则带来的风险；香港联合交易所停牌、退市等制度性差异带来的风险；港股通规则变动带来的风险；基金资产投资港股标的比例的风险及其他可能的风险。

（3）本基金投资股指期货等金融衍生品。金融衍生品是一种金融合约，其价值取决于一种或多种基础资产或指数，其评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。投资于衍生品需承受市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。由于衍生品通常具有杠杆效应，价格波动比标的工具更为剧烈，有时候比投资标的资产要承担更高的风险。并且由于衍生品定价相当复杂，不适当的估值有可能使基金资产面临损失风险。股指期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来损失。

（4）本基金投资资产支持证券，资产支持证券是一种债券性质的金融工具。资产支持证券的风险主要包括资产风险及证券化风险。资产风险源于资产本身，包括价格波动风险、流动性风险等。证券化风险主要表现为信用评级风险、法律风险等。

（5） 本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于股票的基金所面临的共同风险外，若本基金投资存托凭证的，还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。

2、普通混合型证券投资基金共有的风险，如系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风险及其他风险等。

3、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

216,785,041.86

10.84

B

采矿业

80,916,970.92

4.05

C

制造业

541,825,946.22

27.09

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

75,095,943.00

3.75

F

批发和零售业

62,991,322.45

3.15

G

交通运输、仓储和邮政业

100,932,290.34

5.05

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

30,478,217.91

1.52

J

金融业

15,761,712.00

0.79

K

房地产业

195,933,655.30

9.80

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

7,586.82

0.00

N

水利、环境和公共设施管理业

12,046.02

0.00

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

193,386.55

0.01

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

1,320,934,119.39

66.04

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

能源

-

-

原材料

-

-

工业

-

-

非日常生活消费品

-

-

日常消费品

40,962,745.81

2.05

医疗保健

-

-

金融

-

-

信息技术

-

-

通信服务

-

-

公用事业

-

-

房地产

91,780,461.72

4.59

合计

132,743,207.53

6.64

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

300498

温氏股份

7,003,734

149,109,496.86

7.45

2

002100

天康生物

12,066,099

117,282,482.28

5.86

3

000876

新 希 望

6,588,500

100,804,050.00

5.04

4

000423

东阿阿胶

2,022,691

74,738,432.45

3.74

5

600153

建发股份

4,819,535

62,991,322.45

3.15

6

600048

保利发展

3,509,000

61,267,140.00

3.06

7

600004

白云机场

3,701,190

55,184,742.90

2.76

8

002244

滨江集团

6,076,982

52,565,894.30

2.63

9

000661

长春高新

220,300

51,422,426.00

2.57

10

301035

润丰股份

558,473

46,046,098.85

2.30

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

655,545.48

2

应收证券清算款

2,968,211.85

3

应收股利

1,421,277.95

4

应收利息

-

5

应收申购款

7,058,187.36

6

其他应收款

-

7

其他

-

8

合计

12,103,222.64