2022年第1季度报告
§1 投资组合报告
1.1 报告期末基金资产组合情况
序号
|
项目
|
金额(元)
|
占基金总资产的比例(%)
|
1
|
权益投资
|
91,462,061.34
|
23.67
|
|
其中:股票
|
91,462,061.34
|
23.67
|
2
|
基金投资
|
-
|
-
|
3
|
固定收益投资
|
275,607,865.17
|
71.34
|
|
其中:债券
|
275,607,865.17
|
71.34
|
|
资产支持证券
|
-
|
-
|
4
|
贵金属投资
|
-
|
-
|
5
|
金融衍生品投资
|
-
|
-
|
6
|
买入返售金融资产
|
-
|
-
|
|
其中:买断式回购的买入返售金融资产
|
-
|
-
|
7
|
银行存款和结算备付金合计
|
17,727,102.70
|
4.59
|
8
|
其他资产
|
1,545,077.68
|
0.40
|
9
|
合计
|
386,342,106.89
|
100.00
|
注:本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为2,445.20元,占净值比0.00%。
1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码
|
行业类别
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
A
|
农、林、牧、渔业
|
-
|
-
|
B
|
采矿业
|
7,606,251.00
|
2.48
|
C
|
制造业
|
52,271,388.78
|
17.03
|
D
|
电力、热力、燃气及水生产和供应业
|
3,644,854.32
|
1.19
|
E
|
建筑业
|
2,103,929.00
|
0.69
|
F
|
批发和零售业
|
11,988.90
|
0.00
|
G
|
交通运输、仓储和邮政业
|
7,963,970.20
|
2.59
|
H
|
住宿和餐饮业
|
-
|
-
|
I
|
信息传输、软件和信息技术服务业
|
3,489,094.52
|
1.14
|
J
|
金融业
|
6,815,245.00
|
2.22
|
K
|
房地产业
|
2,050,965.00
|
0.67
|
L
|
租赁和商务服务业
|
-
|
-
|
M
|
科学研究和技术服务业
|
4,394,307.58
|
1.43
|
N
|
水利、环境和公共设施管理业
|
1,079,776.40
|
0.35
|
O
|
居民服务、修理和其他服务业
|
-
|
-
|
P
|
教育
|
-
|
-
|
Q
|
卫生和社会工作
|
12,272.95
|
0.00
|
R
|
文化、体育和娱乐业
|
15,572.49
|
0.01
|
S
|
综合
|
-
|
-
|
|
合计
|
91,459,616.14
|
29.79
|
1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别
|
公允价值(人民币)
|
占基金资产净值比例(%)
|
能源
|
-
|
-
|
原材料
|
-
|
-
|
工业
|
-
|
-
|
非日常生活消费品
|
-
|
-
|
日常消费品
|
-
|
-
|
医疗保健
|
2,445.20
|
0.00
|
金融
|
-
|
-
|
信息技术
|
-
|
-
|
通信服务
|
-
|
-
|
公用事业
|
-
|
-
|
房地产
|
-
|
-
|
合计
|
2,445.20
|
0.00
|
注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
1.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
数量(股)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
1
|
601939
|
建设银行
|
832,000
|
5,233,280.00
|
1.70
|
2
|
300416
|
苏试试验
|
139,475
|
4,189,829.00
|
1.36
|
3
|
688768
|
容知日新
|
62,318
|
3,915,439.94
|
1.28
|
4
|
002402
|
和而泰
|
198,100
|
3,486,560.00
|
1.14
|
5
|
688089
|
嘉必优
|
84,005
|
3,088,023.80
|
1.01
|
6
|
601168
|
西部矿业
|
218,300
|
3,003,808.00
|
0.98
|
7
|
000938
|
紫光股份
|
152,700
|
2,985,285.00
|
0.97
|
8
|
601899
|
紫金矿业
|
263,000
|
2,982,420.00
|
0.97
|
9
|
600406
|
国电南瑞
|
91,900
|
2,893,931.00
|
0.94
|
10
|
000977
|
浪潮信息
|
105,800
|
2,872,470.00
|
0.94
|
1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
1
|
国家债券
|
20,837,644.97
|
6.79
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
51,108,278.36
|
16.65
|
|
其中:政策性金融债
|
-
|
-
|
4
|
企业债券
|
51,321,268.49
|
16.72
|
5
|
企业短期融资券
|
137,620,625.43
|
44.83
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债(可交换债)
|
14,720,047.92
|
4.80
|
8
|
同业存单
|
-
|
-
|
9
|
其他
|
-
|
-
|
10
|
合计
|
275,607,865.17
|
89.78
|
1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
1
|
019641
|
20国债11
|
204,610
|
20,837,644.97
|
6.79
|
2
|
1280175
|
12铁道01
|
200,000
|
20,764,400.00
|
6.76
|
3
|
042100183
|
21电网CP001
|
200,000
|
20,565,367.67
|
6.70
|
4
|
012102772
|
21深圳地铁SCP005
|
200,000
|
20,313,413.70
|
6.62
|
5
|
163069
|
19中航05
|
200,000
|
20,281,802.74
|
6.61
|
1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:无。
1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:无。
1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:无。
1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
1.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:无。
1.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目标,选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,充分考虑股指期货的风险收益特征,通过多头或空头的套期保值策略,以改善投资组合的投资效果,实现股票组合的超额收益。
1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
1.10.1 本期国债期货投资政策
本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。
1.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:无。
1.10.3 本期国债期货投资评价
无
1.11 投资组合报告附注
1.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
深圳市地铁集团有限公司在报告编制日前一年内受到深圳市交通运输局、深圳市住房和建设局的处罚。以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。
1.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。
1.11.3 其他资产构成
序号
|
名称
|
金额(元)
|
1
|
存出保证金
|
175,348.47
|
2
|
应收证券清算款
|
1,369,729.21
|
3
|
应收股利
|
-
|
4
|
应收利息
|
-
|
5
|
应收申购款
|
-
|
6
|
其他应收款
|
-
|
7
|
其他
|
-
|
8
|
合计
|
1,545,077.68
|
1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
1
|
113011
|
光大转债
|
10,477,469.75
|
3.41
|
2
|
132008
|
17山高EB
|
2,125,582.05
|
0.69
|
3
|
127020
|
中金转债
|
1,209,048.90
|
0.39
|
4
|
110075
|
南航转债
|
907,947.22
|
0.30
|
1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:无。
1.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。