鹏华安悦一年持有期混合C

项目

内容

基金简称

鹏华安悦一年持有期混合C

上市交易所及上市日期（若有）

-

投资目标

在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产，追求基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、存托凭证、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、次级债等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货、股指期货，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：股票资产及存托凭证占基金资产的比例为0-30%（其中，投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%）；每个交易日日终在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

主要投资策略

1、资产配置策略；2、债券投资策略；3、股票投资策略；4、存托凭证投资策略；5、国债期货投资策略；6、股指期货投资策略；7、资产支持证券的投资策略。

业绩比较基准

中证综合债指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率×5%（经汇率估值调整）

风险收益特征

本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

1、本基金特定风险

（1）本基金属于混合型基金，如果债券市场出现整体下跌，本基金将无法完全避免债券市场系统性风险。本基金可投资于股票，股票资产及存托凭证占基金资产的比例为0-30%，股票受宏观经济、微观经济、市场环境、技术周期等各类因素的影响，对于上述因素的理解或分析错误将导致本基金管理人对股票内在价值的判断出现失误，进而导致本基金管理人做出错误的投资决策。

（2）港股通机制下，港股投资风险

本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括港股通机制下允许投资的香港联合交易所（以下简称：“香港联交所”或“联交所”）上市港股通标的股票，除与其他投资于内地市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资者结构、投资标的构成、市场制度以及交易规则等差异所带来的特有风险，包括但不限于：市场联动的风险；股价波动的风险；汇率风险；港股通额度限制；港股通可投资标的范围调整带来的风险；港股通交易日设定的风险；交收制度带来的基金流动性风险；港股通下对公司行为的处理规则带来的风险；香港联合交易所停牌、退市等制度性差异带来的风险；港股通规则变动带来的风险；基金资产投资港股标的比例的风险及其他可能的风险。

（3）本基金投资股指期货、国债期货等金融衍生品。金融衍生品是一种金融合约，其价值取决于一种或多种基础资产或指数，其评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。投资于衍生品需承受市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。由于衍生品通常具有杠杆效应，价格波动比标的工具更为剧烈，有时候比投资标的资产要承担更高的风险。并且由于衍生品定价相当复杂，不适当的估值有可能使基金资产面临损失风险。股指期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来损失。国债期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，合约标的价格微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。国债期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来损失。另外，国债期货在对冲市场风险的使用过程中，基金资产可能因为国债期货合约与合约标的价格波动不一致而面临基差风险。

（4）本基金投资于资产支持证券。资产支持证券的投资风险主要包括流动性风险、利率风险及评级风险等。由于资产支持证券的投资收益来自于基础资产产生的现金流或剩余权益，因此资产支持证券投资还面临基础资产特定原始权益人的破产风险及现金流预测风险等与基础资产相关的风险。

（5）本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于股票的基金所面临的共同风险外，若本基金投资存托凭证的，还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。

（6）本基金基金合同生效后，连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的，基金管理人应当按照约定程序终止《基金合同》，无须召开基金份额持有人大会。故投资者有可能面临基金合同自动终止的风险。

（7）最短持有期限内不能赎回基金份额的风险

本基金对于单笔认/申购的基金份额设置一年的最短持有期。最短持有期内基金份额持有人不能提出赎回申请，最短持有期到期日及之后基金份额持有人可以提出赎回申请。投资者面临在最短持有期到期日前（不含当日）资金不能赎回的风险。

2、普通混合型证券投资基金共有的风险，如系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风险及其他风险等。

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

3,494,925.00

0.38

B

采矿业

10,740,731.00

1.17

C

制造业

109,368,716.63

11.94

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

9,719,126.82

1.06

E

建筑业

7,110.12

0.00

F

批发和零售业

97,053.86

0.01

G

交通运输、仓储和邮政业

19,538,398.26

2.13

H

住宿和餐饮业

7,603.20

0.00

I

信息传输、软件和信息技术服务业

9,222,214.10

1.01

J

金融业

10,513,491.80

1.15

K

房地产业

2,777,460.00

0.30

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

8,679,584.74

0.95

N

水利、环境和公共设施管理业

966,335.15

0.11

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

185,132,750.68

20.21

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

能源

4,616,431.12

0.50

原材料

-

-

工业

-

-

非日常生活消费品

194,330.97

0.02

日常消费品

-

-

医疗保健

-

-

金融

-

-

信息技术

-

-

通信服务

4,541,716.82

0.50

公用事业

-

-

房地产

5,249,375.77

0.57

合计

14,601,854.68

1.59

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

300122

智飞生物

56,700

7,824,600.00

0.85

2

601985

中国核电

830,800

6,737,788.00

0.74

3

300320

海达股份

501,500

6,664,935.00

0.73

4

600004

白云机场

512,600

6,279,350.00

0.69

5

601899

紫金矿业

540,600

6,130,404.00

0.67

6

600030

中信证券

263,462

5,506,355.80

0.60

7

002353

杰瑞股份

125,600

5,294,040.00

0.58

8

603259

药明康德

47,060

5,288,602.80

0.58

9

03900

绿城中国

452,000

5,249,375.77

0.57

10

603392

万泰生物

18,400

5,115,200.00

0.56

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

59,174,849.43

6.46

2

央行票据

-

-

3

金融债券

144,902,531.51

15.82

其中：政策性金融债

10,172,958.90

1.11

4

企业债券

132,245,753.43

14.44

5

企业短期融资券

40,201,556.17

4.39

6

中期票据

393,255,571.51

42.93

7

可转债（可交换债）

69,376.34

0.01

8

同业存单

39,377,389.15

4.30

9

其他

-

-

10

合计

809,227,027.54

88.35

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

175038

20中证18

800,000

82,142,421.92

8.97

2

019658

21国债10

583,830

59,174,849.43

6.46

3

112729

18申宏02

500,000

52,587,150.69

5.74

4

102001473

20鲁黄金MTN003

500,000

52,075,849.32

5.69

5

102001290

20鲁高速MTN002

500,000

51,954,427.40

5.67

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

318,505.64

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

1,450.68

6

其他应收款

-

7

其他

-

8

合计

319,956.32

序号

债券代码

债券名称

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

113013

国君转债

69,376.34

0.01