鹏华可转债债券C

项目

内容

基金简称

鹏华可转债债券C

上市交易所及上市日期（若有）

-

投资目标

在合理控制信用风险、保持适当流动性的基础上，以可转债为主要投资标的，力争取得超越基金业绩比较基准的收益。

投资范围

本基金的投资范围主要为依法发行的固定收益类品种，包括国内依法发行交易的国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、可转换债券（含分离交易可转债）、资产支持证券、次级债、中小企业私募债、债券回购、银行存款等。本基金同时投资于A股股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证等权益类品种以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80％，投资于可转换债券（含分离交易可转债）的比例合计不低于非现金基金资产的80％，股票等权益类品种的投资比例不超过基金资产的20％；现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5％，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

主要投资策略

1、大类资产配置；2、固定收益类资产投资策略；3、股票投资策略。

业绩比较基准

中证可转换债券指数收益率×60％＋中债总指数收益率×30％＋沪深300指数收益率×10％

风险收益特征

本基金为债券型基金，属于证券投资基金中具有较低风险收益特征的品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金主要投资于可转换债券，在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资产品。

基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级，风险评级行为不改变本基金的实质性风险收益特征，但由于风险等级分类标准的变化，本基金的风险等级表述可能有相应变化，具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。

风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

1、本基金特定风险

本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80％，投资于可转换债券（含分离交易可转债）的比例合计不低于非现金基金资产的80％。因此，本基金主要投资固定收益类品种，需要承担如果债券市场出现整体下跌，本基金将无法完全避免债券市场系统性风险。另外，本基金主要投资于可转债，需要承担可转债市场的流动性风险、由可转债对应正股股票价格波动带来的可转债价格波动风险，以及在转股期内由于可转债正股股票价格低于转股价而导致不能获得转股收益的风险等。

同时，本基金还参与股票投资，因此，本基金也将面临股票价格波动、新股发行放缓或停滞，或者新股投资收益率下降甚至出现亏损所带来的风险。

本基金投资范围包括中小企业私募债，中小企业私募债券的流动性风险在于该类债券采取非公开方式发行和交易,由于不公开资料,外部评级机构一般不对这类债券进行外部评级,可能会降低市场对该类债券的认可度,从而影响该类债券的市场流动性。中小企业私募债券的信用风险在于该类债券发行主体的资产规模较小、经营的波动性较大，同时，各类材料(包括募集说明书、审计报告)不公开发布，也大大提高了分析并跟踪发债主体信用基本面的难度。

2、普通债券型证券投资基金共有的风险，如系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风险及其他风险等。

3、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

28,856,835.00

0.42

B

采矿业

63,548,772.00

0.92

C

制造业

646,916,089.01

9.36

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

152,455,643.43

2.21

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

1,229.44

0.00

G

交通运输、仓储和邮政业

72,346,788.22

1.05

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

49,844,466.15

0.72

J

金融业

274,767,628.72

3.98

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

14,184,993.64

0.21

N

水利、环境和公共设施管理业

23,861,248.92

0.35

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

1,326,783,694.53

19.20

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

300059

东方财富

5,752,767

145,775,115.78

2.11

2

601985

中国核电

17,659,813

143,221,083.43

2.07

3

300320

海达股份

7,721,737

102,621,884.73

1.49

4

300122

智飞生物

453,191

62,540,358.00

0.91

5

600522

中天科技

3,415,868

58,069,756.00

0.84

6

601899

紫金矿业

5,018,800

56,913,192.00

0.82

7

000776

广发证券

2,611,733

45,914,266.14

0.66

8

600030

中信证券

2,116,292

44,230,502.80

0.64

9

002555

三七互娱

1,715,067

40,218,321.15

0.58

10

002475

立讯精密

1,048,033

33,222,646.10

0.48

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

382,562,928.20

5.54

2

央行票据

-

-

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

5,918,196,443.54

85.65

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

6,300,759,371.74

91.19

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

110085

通22转债

2,797,670

357,530,422.13

5.17

2

110079

杭银转债

2,323,230

284,532,088.52

4.12

3

110053

苏银转债

2,131,390

258,006,336.15

3.73

4

110075

南航转债

2,031,910

251,687,180.49

3.64

5

019654

21国债06

2,434,200

248,882,878.33

3.60

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

1,551,625.95

2

应收证券清算款

13,982,173.27

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

1,209,822.01

6

其他应收款

-

7

其他

-

8

合计

16,743,621.23

序号

债券代码

债券名称

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

110079

杭银转债

284,532,088.52

4.12

2

110053

苏银转债

258,006,336.15

3.73

3

110075

南航转债

251,687,180.49

3.64

4

113044

大秦转债

221,249,859.83

3.20

5

113025

明泰转债

204,551,048.22

2.96

6

132018

G三峡EB1

203,066,192.18

2.94

7

110048

福能转债

191,200,609.42

2.77

8

113013

国君转债

183,060,650.54

2.65

9

110081

闻泰转债

173,814,591.12

2.52

10

113050

南银转债

168,555,306.89

2.44

11

123107

温氏转债

153,265,718.71

2.22

12

128095

恩捷转债

140,361,670.32

2.03

13

113615

金诚转债

133,934,062.90

1.94

14

128134

鸿路转债

132,084,062.60

1.91

15

127005

长证转债

121,727,825.24

1.76

16

127030

盛虹转债

116,649,752.26

1.69

17

118002

天合转债

97,293,156.66

1.41

18

128048

张行转债

97,230,070.34

1.41

19

118000

嘉元转债

87,272,164.00

1.26

20

110068

龙净转债

73,685,572.62

1.07

21

128128

齐翔转2

71,840,829.27

1.04

22

113582

火炬转债

66,915,171.57

0.97

23

113048

晶科转债

66,059,010.68

0.96

24

127020

中金转债

65,739,466.38

0.95

25

128081

海亮转债

63,409,699.87

0.92

26

123099

普利转债

59,981,421.97

0.87

27

113626

伯特转债

59,959,672.24

0.87

28

128017

金禾转债

58,309,668.14

0.84

29

113516

苏农转债

52,229,177.21

0.76

30

132014

18中化EB

50,744,632.92

0.73

31

128029

太阳转债

50,714,879.97

0.73

32

110043

无锡转债

45,596,702.61

0.66

33

110074

精达转债

45,111,316.08

0.65

34

127032

苏行转债

44,918,089.77

0.65

35

127038

国微转债

43,424,144.67

0.63

36

110063

鹰19转债

43,237,889.99

0.63

37

113011

光大转债

41,029,582.15

0.59

38

110038

济川转债

40,979,345.00

0.59

39

127022

恒逸转债

38,902,434.57

0.56

40

110047

山鹰转债

38,562,467.46

0.56

41

110073

国投转债

38,138,749.20

0.55

42

128119

龙大转债

36,835,423.14

0.53

43

113049

长汽转债

36,205,894.07

0.52

44

127040

国泰转债

36,188,061.97

0.52

45

113051

节能转债

35,628,449.48

0.52

46

123125

元力转债

33,547,619.57

0.49

47

123090

三诺转债

33,471,016.19

0.48

48

123096

思创转债

32,654,608.26

0.47

49

123103

震安转债

32,654,306.06

0.47

50

118001

金博转债

31,983,671.27

0.46

51

128109

楚江转债

29,319,751.57

0.42

52

128034

江银转债

29,025,357.33

0.42

53

127037

银轮转债

28,072,756.22

0.41

54

123083

朗新转债

25,936,901.46

0.38

55

128141

旺能转债

25,667,247.94

0.37

56

128108

蓝帆转债

25,544,123.88

0.37

57

128125

华阳转债

24,941,526.43

0.36

58

113616

韦尔转债

24,373,386.33

0.35

59

113043

财通转债

23,844,547.04

0.35

60

113024

核建转债

21,688,796.63

0.31

61

128139

祥鑫转债

18,056,863.23

0.26

62

110076

华海转债

18,021,953.29

0.26

63

113579

健友转债

17,859,548.74

0.26

64

123119

康泰转2

16,865,063.41

0.24

65

123035

利德转债

16,857,513.18

0.24

66

128144

利民转债

16,754,936.07

0.24

67

113047

旗滨转债

16,550,547.34

0.24

68

123121

帝尔转债

15,344,195.28

0.22

69

113629

泉峰转债

15,094,828.32

0.22

70

123064

万孚转债

14,746,508.17

0.21

71

113599

嘉友转债

13,655,444.03

0.20

72

123060

苏试转债

12,845,456.66

0.19

73

113548

石英转债

11,435,118.41

0.17

74

123082

北陆转债

11,351,533.88

0.16

75

113033

利群转债

10,964,728.00

0.16

76

123078

飞凯转债

10,255,087.16

0.15

77

128121

宏川转债

9,115,326.97

0.13

78

113598

法兰转债

8,725,527.97

0.13

79

111000

起帆转债

8,672,587.83

0.13

80

113623

凤21转债

7,906,030.37

0.11

81

113525

台华转债

7,592,267.12

0.11

82

132020

19蓝星EB

6,627,325.62

0.10

83

128066

亚泰转债

6,146,806.18

0.09

84

123075

贝斯转债

5,961,044.90

0.09

85

127014

北方转债

5,545,402.28

0.08

86

127043

川恒转债

5,046,714.36

0.07

87

113622

杭叉转债

4,299,206.45

0.06

88

127024

盈峰转债

3,999,377.24

0.06

89

123086

海兰转债

2,993,435.75

0.04

90

123114

三角转债

2,740,478.71

0.04

91

127041

弘亚转债

1,487,445.12

0.02

92

128123

国光转债

1,421,962.30

0.02

93

123109

昌红转债

950,891.27

0.01