鹏华高质量增长混合C

项目

内容

基金简称

鹏华高质量增长混合C

上市交易所及上市日期（若有）

-

投资目标

在严格控制风险的前提下，精选能够保持高质量、可持续增长的企业进行投资，分享其发展和成长的机会，力求超额收益与长期资本增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括境内依法发行或上市交易的股票（包含主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、港股通标的股票、存托凭证、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、政府支持机构债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券及其他中国证监会允许基金投资的债券）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款等）、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：股票资产及存托凭证占基金资产的比例为60%-95%（其中，港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%）；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资于高质量增长主题相关证券占非现金基金资产的比例不低于80%。

主要投资策略

1、资产配置策略；2、股票投资策略；3、存托凭证投资策略；4、债券投资策略；5、股指期货投资策略；6、资产支持证券的投资策略；7、参与融资业务策略。

随着中国经济增长模式的转变，很多行业也走过了野蛮生长的阶段，行业内部竞争日趋激烈，未来能够持续胜出的企业需要在各方面都表现出色。因此本基金将精选能够保持高质量、可持续增长的优秀企业进行投资。

本基金界定的高质量增长主题相关企业主要包括以下几个方面的特征：

1）高质量增长的行业。在经济结构转型、产业结构升级的大背景下，公司所在行业符合未来经济和行业发展方向。这些行业要么处于快速扩张阶段，具有较大的成长空间；要么处于优化资源配置、集中度大幅提高的阶段，优秀企业的竞争优势能够在集中度提高的过程中进一步强化。

2）高质量增长的商业模式。企业的商业模式能够为公司创造持续的价值，主营业务能产生稳定或可预期现金流，从而不断提高盈利能力，或者以较快的速度形成规模效益并能在较长的时间内持续高效扩张。

业绩比较基准

沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%（经汇率估值调整）+中证综合债指数收益率*20%

风险收益特征

本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

1、本基金特定风险

（1）港股通机制下，港股投资风险

本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括港股通机制下允许投资的香港联合交易所（以下简称：“香港联交所”或“联交所”）上市的股票，除与其他投资于内地市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资者结构、投资标的构成、市场制度以及交易规则等差异所带来的特有风险，包括但不限于：1）市场联动的风险；2）股价波动的风险；3）汇率风险；4）港股通额度限制；5）港股通可投资标的范围调整带来的风险；6）港股通交易日设定的风险；7）交收制度带来的基金流动性风险；8）港股通下对公司行为的处理规则带来的风险；9）香港联合交易所停牌、退市等制度性差异带来的风险；10）港股通规则变动带来的风险；11）基金资产投资港股标的比例的风险；12）其他可能的风险。

（2）本基金可投资于股票，股票资产及存托凭证占基金资产的比例为60-95%，投资于高质量增长主题相关证券占非现金基金资产的比例不低于80%。股票受宏观经济、微观经济、市场环境、技术周期等各类因素的影响，对于上述因素的理解或分析错误将导致本基金管理人对股票内在价值的判断出现失误，进而导致本基金管理人做出错误的投资决策。

（3）本基金投资股指期货等金融衍生品。金融衍生品是一种金融合约，其价值取决于一种或多种基础资产或指数，其评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。投资于衍生品需承受市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。由于衍生品通常具有杠杆效应，价格波动比标的工具更为剧烈，有时候比投资标的资产要承担更高的风险。并且由于衍生品定价相当复杂，不适当的估值有可能使基金资产面临损失风险。股指期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，合约标的价格微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来损失。另外，股指期货在对冲市场风险的使用过程中，基金资产可能因为股指期货合约与合约标的价格波动不一致而面临基差风险。

（4）本基金可投资于资产支持证券。资产支持证券的投资风险主要包括流动性风险、利率风险及评级风险等。由于资产支持证券的投资收益来自于基础资产产生的现金流或剩余权益，因此资产支持证券投资还面临基础资产特定原始权益人的破产风险及现金流预测风险等与基础资产相关的风险。

（5）本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于股票的基金所面临的共同风险外，若本基金投资存托凭证的，还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。

（6）《基金合同》生效后，连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当终止基金合同，无需召开基金份额持有人大会审议。因此，在本基金的运作期间，基金份额持有人面临基金合同自动终止的风险。

2、普通混合型证券投资基金共有的风险，如系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风险及其他风险等。

3、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

32,539,626.00

2.45

B

采矿业

-

-

C

制造业

1,089,225,827.80

81.85

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

35,403,394.00

2.66

E

建筑业

7,110.12

0.00

F

批发和零售业

104,284.14

0.01

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

7,603.20

0.00

I

信息传输、软件和信息技术服务业

62,458,082.96

4.69

J

金融业

-

-

K

房地产业

3,279,370.00

0.25

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

10,748,892.46

0.81

N

水利、环境和公共设施管理业

21,551.15

0.00

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

1,233,795,741.83

92.72

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

能源

-

-

原材料

-

-

工业

-

-

非日常生活消费品

-

-

日常消费品

-

-

医疗保健

-

-

金融

-

-

信息技术

-

-

通信服务

-

-

公用事业

11,911,952.68

0.90

房地产

-

-

合计

11,911,952.68

0.90

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

300118

东方日升

5,048,178

117,471,102.06

8.83

2

603032

*ST德新

1,852,980

113,680,323.00

8.54

3

000733

振华科技

820,100

92,999,340.00

6.99

4

605589

圣泉集团

1,812,800

52,371,792.00

3.94

5

002655

共达电声

4,607,000

51,828,750.00

3.89

6

600885

宏发股份

1,021,009

48,222,255.07

3.62

7

603806

福斯特

422,556

47,955,880.44

3.60

8

002459

晶澳科技

501,700

39,473,756.00

2.97

9

688599

天合光能

647,888

38,160,603.20

2.87

10

603005

晶方科技

988,184

36,582,571.68

2.75

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

2,125,318.63

0.16

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

2,125,318.63

0.16

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

123143

胜蓝转债

21,253

2,125,318.63

0.16

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

699,960.58

2

应收证券清算款

6,536,805.53

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

15,028.26

6

其他应收款

-

7

其他

-

8

合计

7,251,794.37