鹏华丰颐债券

1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

注：无。

1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：无。

1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

1.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

注：无。

1.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂牌股票投资明细

注：无。

1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：无。

1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：无。

1.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

1.9.1 本期国债期货投资政策

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

1.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

1.9.3 本期国债期货投资评价

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

1.10 投资组合报告附注

1.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

国家开发银行
国家开发银行旗下分支机构在报告期内受到中国银行保险监督管理委员会大连监管局、陕西监管局、浙江监管局、国家外汇管理局广西壮族自治区分局、海南省分局和中国人民银行南宁中心支行的行政处罚。
2020年12月25日，中国银行保险监督管理委员会对国家开发银行的以下违法违规行为一、为违规的政府购买服务项目提供融资，二、项目资本金管理不到位，棚改贷款项目存在资本金违规抽回情况，三、违规变相发放土地储备贷款，四、设置不合理存款考核要求，以贷转存，虚增存款，五、贷款风险分类不准确，六、向资产管理公司以外的主体批量转让不良信贷资产，七、违规进行信贷资产拆分转让，隐匿信贷资产质量，八、向棚改业务代理结算行强制搭售低收益理财产品，九、扶贫贷款存贷挂钩，十、易地扶贫搬迁贷款“三查”不尽职，部分贷款资金未真正用于扶贫搬迁，十一、未落实同业业务交易对手名单制监管要求，十二、以贷款方式向金融租赁公司提供同业融资，未纳入同业借款业务管理，十三、以协定存款方式吸收同业存款，未纳入同业存款业务管理，十四、风险隔离不到位，违规开展资金池理财业务，十五、未按规定向投资者充分披露理财产品投资非标准化债权资产情况，十六、逾期未整改，屡查屡犯，违规新增业务，十七、利用集团内部交易进行子公司间不良资产非洁净出表，十八、违规收取小微企业贷款承诺费，十九、收取财务顾问费质价不符，二十、利用银团贷款承诺费浮利分费，二十一、向检查组提供虚假整改说明材料，二十二、未如实提供信贷资产转让台账，二十三、案件信息迟报、瞒报，二十四、对以往监管检查中发现的国别风险管理问题整改不到位，对公司处以罚款4880万元。
2020年10月26日，国家外汇管理局北京外汇管理部对国家开发银行违反银行交易记录管理规定的违法违规行为，对国家开发银行处以60万元人民币罚款，要求该行对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予处分。
中国光大银行
2020年10月20日，国家外汇管理局北京外汇管理部针对中国光大银行股份有限公司违反银行交易记录管理规定的违法违规行为，对公司处以罚款60万元。
2020年10月20日，国家外汇管理局北京外汇管理部针对中国光大银行股份有限公司违规开展外汇交易的违法违规行为，对公司处以60万元人民币罚款,要求该行对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予处分。
招商银行股份有限公司
2021年5月21日，中国银行保险监督管理委员会针对招商银行股份有限公司：
一、为同业投资提供第三方信用担保、为非保本理财产品出具保本承诺，部分未按规定计提风险加权资产
二、违规协助无衍生产品交易业务资格的银行发行结构性衍生产品
三、理财产品之间风险隔离不到位
四、理财资金投资非标准化债权资产认定不准确，实际余额超监管标准
五、同业投资接受第三方金融机构信用担保
六、理财资金池化运作
七、利用理财产品准备金调节收益
八、高净值客户认定不审慎
九、并表管理不到位，通过关联非银机构的内部交易，违规变相降低理财产品销售门槛
十、投资集合资金信托计划的理财产品未执行合格投资者标准
十一、投资集合资金信托计划人数超限
十二、面向不合格个人投资者销售投资高风险资产或权益性资产的理财产品
十三、信贷资产非真实转让
十四、全权委托业务不规范
十五、未按要求向监管机构报告理财投资合作机构，被监管否决后仍未及时停办业务
十六、通过关联机构引入非合格投资者，受让以本行信用卡债权设立的信托次级受益权
十七、“智能投资受托计划业务”通过其他方式规避整改，扩大业务规模，且业务数据和材料缺失
十八、票据转贴现假卖断屡查屡犯
十九、贷款、理财或同业投资资金违规投向土地储备项目
二十、理财资金违规提供棚改项目资本金融资，向地方政府提供融资并要求地方政府提供担保
二十一、同业投资、理财资金等违规投向地价款或四证不全的房地产项目
二十二、理财资金认购商业银行增发的股票
二十三、违规为企业发行短期融资券提供搭桥融资，并用理财产品投资本行主承债券以承接表内类信贷资产
二十四、为定制公募基金提供投资顾问
二十五、为本行承销债券兑付提供资金支持
二十六、协助发行人以非市场化的价格发行债券
二十七、瞒报案件信息
以上违法违规行为，对公司罚款7170万元。
徽商银行
2020年9月30日，安徽银保监局针对徽商银行股份有限公司的一、同业业务专营部门管理不到位；二、信贷资产非真实转让；三、同业投资严重不审慎；四、同业投资风险分类不实的违法违规行为，对公司处以罚款290万元。

2020年11月20日，安徽银保监局针对徽商银行股份有限公司的一、同业业务投资不审慎；二、理财业务严重违反审慎经营规则；三、未落实统一授信管理要求的违法违规行为，对公司处以罚款175万元。

2020年8月7日，中国人民银行合肥中心支行针对徽商银行股份有限公司的以下违法违规行为1.备案类账户开立未及时备案；2.个人银行账户开立未备案；3.经收预算收入未在规定账户核算，转入“待结算财政款项”以外其他科目或账户核算；4.违反安全管理规定；5.未按规定开展客户身份识别，对公司进行警告，并处罚款49.5万元。

华夏银行
2020年12月10日，中国银行保险监督管理委员会苏州监管分局针对华夏银行股份有限公司苏州分行监管报表错报且责令改正逾期未改的违法违规行为，对公司罚款人民币15万元。

2021年5月17日，中国银行保险监督管理委员会对华夏银行股份有限公司的以下违法违规行为：一、违规使用自营资金、理财资金购买本行转让的信贷资产，二、贷前审查及贷后管理不严，三、同业投资投前审查、投后管理不严，四、通过同业投资向企业提供融资用于收购银行股权，五、违规向土地储备项目提供融资，六、违规开立同业账户，七、通过投资底层资产为本行信贷资产的信托计划，少计风险资产，八、同业资金协助他行增加一般性存款，且部分期限超过监管要求，九、会计核算不准确，将同业存款计入一般性存款，十、部分理财产品相互交易、风险隔离不到位，十一、违规销售无真实投资、无测算依据、无充分信息披露的理财产品，十二、策略保本型理财产品销售文件未充分揭示风险，十三、出具的理财投资清单与事实不符或未全面反映真实风险，十四、理财资金违规投资权益类资产，十五、理财资金违规投资信托次级类高风险资产，十六、理财资金投资非标准化债权资产超过监管要求，十七、非标资产非洁净转让，十八、自营业务与代客业务未有效分离，十九、部分理财产品信息披露不合规，对接本行信贷资产，二十、部分理财资金违规投向土地储备项目，二十一、部分理财资金投向不符合政府购买服务规定的项目，二十二、部分理财投资投前调查不尽职，二十三、委托贷款资金来源不合规，二十四、与未备案理财投资合作机构开展业务，二十五、漏报错报监管标准化数据且逾期未改正，二十六、提供与事实不符的材料，二十七、部分理财资金未托管，对公司处以罚款9830万元。

2020年7月13日，中国银行保险监督管理委员会针对华夏银行股份有限公司的（一）内控制度执行不到位，严重违反审慎经营规则，（二）生产系统存在重大风险隐患，严重违反审慎经营规则，（三）账务管理工作存在重大错漏，长期未发现异常挂账情况，严重违反审慎经营规则，（四）长期未处置风险监控预警信息，严重违反审慎经营规则的违法违规行为，对公司处以罚款110万元。

2020年8月25日，国家外汇管理局北京外汇管理部对华夏银行股份有限公司办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查、违反规定办理结汇、售汇业务等违法违规行为，对公司给予警告，没收违法所得344694.85元人民币，并处300万元人民币罚款。
2021年8月13日，中国人民银行针对华夏银行股份有限公司违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定的违规行为，对公司处以罚款486万元。
中国建设银行
2020年7月13 日，中国银行保险监督管理委员会针对中国建设银行股份有限公司的以下违法违规行为（一）内控管理不到位，支行原负责人擅自为同业投资违规提供担保并发生案件　，（二）理财资金违规投资房地产，用于缴交或置换土地出让金及提供土地储备融资，（三）逆流程开展业务操作，（四）本行理财产品之间风险隔离不到位，（五）未做到理财业务与自营业务风险隔离，（六）个人理财资金违规投资，（七）违规为理财产品提供隐性担保，（八）同业投资违规接受担保，对公司处以罚款合计3920万元。
2021年8月13日，中国人民银行针对中国建设银行股份有限公司占压财政存款或者资金，违反账户管理规定的违规行为，对公司给予警告，并处罚款388万元。
上海浦东发展银行股份有限公司
2021年4月23日，上海银保监局针对上海浦东发展银行股份有限公司的如下的违法违规行为，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项、《中国银监会关于规范商业银行代理销售业务的通知》（银监发〔2016〕24号）（三十九），对公司做出行政处罚决定：责令改正，并处罚款共计760万元。
主要违法行为：2016年5月至2019年1月，该行未按规定开展代销业务

2021年7月13日，中国银行保险监督管理委员会针对上海浦东发展银行股份有限公司的如下的违法违规行为，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，对公司做出行政处罚决定：罚款6920万元。
主要违法行为：
一、监管发现的问题屡查屡犯
二、配合现场检查不力
三、内部控制制度修订不及时
四、信息系统管控有效性不足
五、未向监管部门真实反映业务数据
六、净值型理财产品估值方法使用不准确
七、未严格执行理财投资合作机构名单制管理
八、理财产品相互交易调节收益
九、使用理财资金偿还本行贷款
十、理财产品发行审批管理不到位
十一、权益类理财产品投资非权益类资产超比例
十二、公募理财产品持有单只证券市值超比例
十三、投资集合资金信托计划人数超限
十四、面向非机构投资者发行的理财产品投资不良资产支持证券
十五、出具与事实不符的理财产品投资清单
十六、私募理财产品销售文件未约定投资者冷静期
十七、投资者投资私募理财产品金额不符合监管要求
十八、理财产品资产配置与产品说明书约定不符
十九、理财产品信息披露不合规
二十、理财产品信息登记不规范
二十一、理财业务流动性风险管理不审慎
二十二、理财投资股票类业务管理不审慎
二十三、同业存款记入其他企业存款核算
二十四、同业投资投后检查流于形式
二十五、风险加权资产计量不准确
二十六、为无衍生品交易资格的机构发行结构性存款提供通道
二十七、结构性存款未实际嵌入金融衍生品
二十八、未落实委托贷款专户管理要求
二十九、借助通道违规发放委托贷款，承担实质性风险
三十、委托贷款投向不合规
三十一、违规向委托贷款借款人收取手续费
中国农业发展银行
中国农业发展银行旗下分支机构在报告期内受到中国银行保险监督管理委员会江苏监管局、上海监管局、浙江监管局、内蒙古监管局、达州监管分局、眉山监管分局、塔城监管分局、楚雄监管分局、南充监管分局、曲靖监管分局、宿州监管分局、黄冈监管分局、亳州监管分局、玉溪监管分局、阿克苏监管分局、晋城监管分局、开封监管分局、鹤壁监管分局、商丘监管分局、德州监管分局、国家税务总局泸溪县税务局、安仁县税务局、凤凰县税务局、衡阳市石鼓区税务局第二税务所和国家外汇管理局常州市中心支局行政处罚。
以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

1.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库

1.10.3 其他资产构成

1.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：无。

1.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：无。

1.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。