2022年第1季度报告
§1 投资组合报告
1.1 报告期末基金资产组合情况
序号
|
项目
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金额(元)
|
占基金总资产的比例(%)
|
1
|
权益投资
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926,524,352.13
|
92.93
|
|
其中:股票
|
926,524,352.13
|
92.93
|
2
|
基金投资
|
-
|
-
|
3
|
固定收益投资
|
-
|
-
|
|
其中:债券
|
-
|
-
|
|
资产支持证券
|
-
|
-
|
4
|
贵金属投资
|
-
|
-
|
5
|
金融衍生品投资
|
-
|
-
|
6
|
买入返售金融资产
|
-
|
-
|
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其中:买断式回购的买入返售金融资产
|
-
|
-
|
7
|
银行存款和结算备付金合计
|
61,274,785.91
|
6.15
|
8
|
其他资产
|
9,222,722.86
|
0.93
|
9
|
合计
|
997,021,860.90
|
100.00
|
注:本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为926,524,352.13元,占净值比94.47%。
1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
1.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
注:无。
1.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
注:无。
1.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别
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公允价值(人民币)
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占基金资产净值比例(%)
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能源
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-
|
-
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原材料
|
-
|
-
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工业
|
-
|
-
|
非日常生活消费品
|
-
|
-
|
日常消费品
|
-
|
-
|
医疗保健
|
-
|
-
|
金融
|
926,524,352.13
|
94.47
|
信息技术
|
-
|
-
|
通信服务
|
-
|
-
|
公用事业
|
-
|
-
|
房地产
|
-
|
-
|
合计
|
926,524,352.13
|
94.47
|
注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
1.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
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股票代码
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股票名称
|
数量(股)
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公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
1
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00005
|
汇丰控股
|
3,465,200
|
152,318,902.38
|
15.53
|
2
|
00939
|
建设银行
|
29,162,000
|
139,302,467.62
|
14.20
|
3
|
01398
|
工商银行
|
35,326,000
|
137,805,245.84
|
14.05
|
4
|
03968
|
招商银行
|
2,403,000
|
119,952,150.20
|
12.23
|
5
|
03988
|
中国银行
|
45,439,000
|
116,082,172.68
|
11.84
|
6
|
02388
|
中银香港
|
2,300,000
|
55,400,093.10
|
5.65
|
7
|
00011
|
恒生银行
|
416,100
|
51,024,142.66
|
5.20
|
8
|
03328
|
交通银行
|
9,510,000
|
43,345,402.66
|
4.42
|
9
|
01288
|
农业银行
|
16,704,000
|
40,776,804.23
|
4.16
|
10
|
01658
|
邮储银行
|
6,472,000
|
33,330,240.17
|
3.40
|
1.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
注:无。
1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注:无。
1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:无。
1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:无。
1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:无。
1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:无。
1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
1.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:无。
1.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本,达到稳定投资组合资产净值的目的。
1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
1.10.1 本期国债期货投资政策
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
1.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
1.10.3 本期国债期货投资评价
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
1.11 投资组合报告附注
1.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
中国农业银行股份有限公司在报告编制日前一年内受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。中国银行股份有限公司在报告编制日前一年内受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。交通银行股份有限公司在报告编制日前一年内受到国家外汇管理局上海市分局、中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会的处罚。中国邮政储蓄银行股份有限公司在报告编制日前一年内受到国家外汇管理局北京外汇管理部、中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会的处罚。中国工商银行股份有限公司在报告编制日前一年内受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。招商银行股份有限公司在报告编制日前一年内受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。中国建设银行股份有限公司在报告编制日前一年内受到中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会的处罚。以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。
1.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。
1.11.3 其他资产构成
序号
|
名称
|
金额(元)
|
1
|
存出保证金
|
112.39
|
2
|
应收证券清算款
|
-
|
3
|
应收股利
|
3,667,636.19
|
4
|
应收利息
|
-
|
5
|
应收申购款
|
5,554,974.28
|
6
|
其他应收款
|
-
|
7
|
其他
|
-
|
8
|
合计
|
9,222,722.86
|
1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:无。
1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
1.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:无。
1.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注:无。
1.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。