鹏华空天军工指数C（LOF）

项目

内容

基金简称

鹏华空天军工指数C（LOF）

上市交易所及上市日期（若有）

-

投资目标

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争将日均跟踪偏离度控制在0.35％以内，年跟踪误差控制在4％以内。

投资范围

本基金标的指数为：中证空天一体军工指数。

本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及其备选成份股（含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金可依据法律法规的规定，参与融资及转融通证券出借业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：

投资于股票（含存托凭证）资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于标的指数成份股及其备选成份股（含存托凭证）的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。

主要投资策略

本基金采用被动式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。

当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。

本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.35％以内，年跟踪误差控制在4％以内。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

1、股票投资策略；2、债券投资策略；3、衍生品投资策略；4、资产支持证券的投资策略；5、参与融资及转融通证券出借业务策略。

业绩比较基准

中证空天一体军工指数收益率×95％＋银行活期存款利率（税后）×5％

风险收益特征

本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。

风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

1、本基金特定风险 

（1）作为指数基金存在的风险

1）标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险

标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。

2）标的指数变更的风险

尽管可能性很小，但根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更标的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调整，基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致，投资者须承担此项调整带来的风险与成本。

3）基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险

4）跟踪误差控制未达约定目标的风险

5）指数编制机构停止服务的风险

6）成份股停牌的风险

（2）作为上市基金存在的风险

本基金在基金合同生效且符合上市交易条件后，A类基金份额在深圳证券交易所挂牌上市交易。基金价格受到供求关系的影响，本基金份额市场交易价格与基金份额净值可能会出现较大背离，从而直接或间接地给投资者造成损失；由于上市期间可能因信息披露导致基金停牌，投资人在停牌期间不能买卖基金,产生风险；同时，可能因上市后交易对手不足导致基金流动性风险；另外，当基金份额持有人将份额转向场外交易后导致场内的基金份额或持有人数不满足上市条件时，本基金存在暂停上市或终止上市的可能。

（3）投资股指期货等金融衍生品的风险

投资于金融衍生品需承受市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。由于衍生品通常具有杠杆作用，价格波动比标的资产更为剧烈，有时候需要承担比投资标的资产更高的风险。

（4）参与融资及转融通证券出借业务的风险

本基金可参与融资及转融通证券出借业务，面临的风险包括但不限于：流动性风险、信用风险、市场风险及其他风险。

（5）基金投资资产支持证券的风险

若本基金投资于资产支持证券，将面临如下风险：信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险及法律风险。

（6）投资于存托凭证的风险

本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。

2、普通股票型证券投资基金共有的风险，如系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风险及其他风险等。

3、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

2,337,691,036.33

94.33

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

-

-

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

2,337,691,036.33

94.33

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

2,711,825.48

0.11

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

7,110.12

0.00

F

批发和零售业

104,284.14

0.00

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

62,435.24

0.00

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

46,361.42

0.00

N

水利、环境和公共设施管理业

21,551.15

0.00

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

2,953,567.55

0.12

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

600893

航发动力

5,397,381

242,342,406.90

9.78

2

002179

中航光电

2,227,228

173,033,343.32

6.98

3

000733

振华科技

1,459,400

165,495,960.00

6.68

4

000768

中航西飞

5,606,000

161,396,740.00

6.51

5

600760

中航沈飞

2,381,900

134,077,151.00

5.41

6

600765

中航重机

2,555,343

109,598,661.27

4.42

7

688122

西部超导

1,127,574

97,670,459.88

3.94

8

600399

抚顺特钢

6,389,100

94,111,443.00

3.80

9

002013

中航机电

7,866,125

85,111,472.50

3.43

10

600862

中航高科

3,384,900

76,160,250.00

3.07

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

688281

华秦科技

3,133

787,573.54

0.03

2

688048

长光华芯

6,790

548,632.00

0.02

3

688295

中复神鹰

13,998

410,561.34

0.02

4

301151

冠龙节能

7,025

216,510.50

0.01

5

301268

铭利达

6,407

182,599.50

0.01

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

727,980.63

2

应收证券清算款

20,123,044.14

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

11,254,368.74

6

其他应收款

40,552.33

7

其他

-

8

合计

32,145,945.84