2021年第3季度报告
§1 投资组合报告
1.1 报告期末基金资产组合情况
|
序号
|
项目
|
金额（元）
|
占基金总资产的比例（%）
|
|
1
|
权益投资
|
26,913,824.49
|
2.97
|
|
|
其中：股票
|
26,913,824.49
|
2.97
|
|
2
|
基金投资
|
735,607,277.12
|
81.18
|
|
3
|
固定收益投资
|
43,169,408.20
|
4.76
|
|
|
其中：债券
|
43,169,408.20
|
4.76
|
|
|
资产支持证券
|
-
|
-
|
|
4
|
贵金属投资
|
-
|
-
|
|
5
|
金融衍生品投资
|
-
|
-
|
|
6
|
买入返售金融资产
|
76,800,000.00
|
8.48
|
|
|
其中：买断式回购的买入返售金融资产
|
-
|
-
|
|
7
|
银行存款和结算备付金合计
|
23,038,466.73
|
2.54
|
|
8
|
其他资产
|
566,399.03
|
0.06
|
|
9
|
合计
|
906,095,375.57
|
100.00
|
1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
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代码
|
行业类别
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（%）
|
|
A
|
农、林、牧、渔业
|
-
|
-
|
|
B
|
采矿业
|
10,590.00
|
0.00
|
|
C
|
制造业
|
19,305,236.82
|
2.18
|
|
D
|
电力、热力、燃气及水生产和供应业
|
-
|
-
|
|
E
|
建筑业
|
2,296.53
|
0.00
|
|
F
|
批发和零售业
|
-
|
-
|
|
G
|
交通运输、仓储和邮政业
|
-
|
-
|
|
H
|
住宿和餐饮业
|
-
|
-
|
|
I
|
信息传输、软件和信息技术服务业
|
2,572,717.82
|
0.29
|
|
J
|
金融业
|
2,870,605.00
|
0.32
|
|
K
|
房地产业
|
-
|
-
|
|
L
|
租赁和商务服务业
|
1,400,064.00
|
0.16
|
|
M
|
科学研究和技术服务业
|
752,314.32
|
0.08
|
|
N
|
水利、环境和公共设施管理业
|
-
|
-
|
|
O
|
居民服务、修理和其他服务业
|
-
|
-
|
|
P
|
教育
|
-
|
-
|
|
Q
|
卫生和社会工作
|
-
|
-
|
|
R
|
文化、体育和娱乐业
|
-
|
-
|
|
S
|
综合
|
-
|
-
|
|
|
合计
|
26,913,824.49
|
3.04
|
1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：无。
1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
1.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
数量（股）
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（%）
|
|
1
|
600036
|
招商银行
|
56,900
|
2,870,605.00
|
0.32
|
|
2
|
688536
|
思瑞浦
|
3,566
|
2,275,500.26
|
0.26
|
|
3
|
600096
|
云天化
|
88,600
|
2,151,208.00
|
0.24
|
|
4
|
600171
|
上海贝岭
|
44,900
|
1,606,522.00
|
0.18
|
|
5
|
600966
|
博汇纸业
|
133,000
|
1,525,510.00
|
0.17
|
|
6
|
688301
|
奕瑞科技
|
3,544
|
1,484,227.20
|
0.17
|
|
7
|
600176
|
中国巨石
|
82,000
|
1,441,560.00
|
0.16
|
|
8
|
600057
|
厦门象屿
|
182,300
|
1,400,064.00
|
0.16
|
|
9
|
688516
|
奥特维
|
6,841
|
1,311,966.98
|
0.15
|
|
10
|
600500
|
中化国际
|
133,400
|
1,291,312.00
|
0.15
|
1.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂牌股票投资明细
注：无。
1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（%）
|
|
1
|
国家债券
|
40,051,008.00
|
4.52
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
2,822,680.00
|
0.32
|
|
|
其中：政策性金融债
|
2,822,680.00
|
0.32
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债（可交换债）
|
295,720.20
|
0.03
|
|
8
|
同业存单
|
-
|
-
|
|
9
|
其他
|
-
|
-
|
|
10
|
合计
|
43,169,408.20
|
4.87
|
1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量（张）
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（%）
|
|
1
|
019649
|
21国债01
|
170,100
|
17,023,608.00
|
1.92
|
|
2
|
019641
|
20国债11
|
100,000
|
10,025,000.00
|
1.13
|
|
3
|
019654
|
21国债06
|
100,000
|
10,009,000.00
|
1.13
|
|
4
|
019658
|
21国债10
|
30,000
|
2,993,400.00
|
0.34
|
|
5
|
018006
|
国开1702
|
28,000
|
2,822,680.00
|
0.32
|
1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：无。
1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：无。
1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：无。
1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
1.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。
1.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。
1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
1.10.1 本期国债期货投资政策
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
1.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
1.10.3 本期国债期货投资评价
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
1.11 投资组合报告附注
1.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
国家开发银行
国家开发银行旗下分支机构在报告期内受到中国银行保险监督管理委员会大连监管局、陕西监管局、浙江监管局、国家外汇管理局广西壮族自治区分局、海南省分局和中国人民银行南宁中心支行的行政处罚。
2020年12月25日，中国银行保险监督管理委员会对国家开发银行的以下违法违规行为一、为违规的政府购买服务项目提供融资，二、项目资本金管理不到位，棚改贷款项目存在资本金违规抽回情况，三、违规变相发放土地储备贷款，四、设置不合理存款考核要求，以贷转存，虚增存款，五、贷款风险分类不准确，六、向资产管理公司以外的主体批量转让不良信贷资产，七、违规进行信贷资产拆分转让，隐匿信贷资产质量，八、向棚改业务代理结算行强制搭售低收益理财产品，九、扶贫贷款存贷挂钩，十、易地扶贫搬迁贷款“三查”不尽职，部分贷款资金未真正用于扶贫搬迁，十一、未落实同业业务交易对手名单制监管要求，十二、以贷款方式向金融租赁公司提供同业融资，未纳入同业借款业务管理，十三、以协定存款方式吸收同业存款，未纳入同业存款业务管理，十四、风险隔离不到位，违规开展资金池理财业务，十五、未按规定向投资者充分披露理财产品投资非标准化债权资产情况，十六、逾期未整改，屡查屡犯，违规新增业务，十七、利用集团内部交易进行子公司间不良资产非洁净出表，十八、违规收取小微企业贷款承诺费，十九、收取财务顾问费质价不符，二十、利用银团贷款承诺费浮利分费，二十一、向检查组提供虚假整改说明材料，二十二、未如实提供信贷资产转让台账，二十三、案件信息迟报、瞒报，二十四、对以往监管检查中发现的国别风险管理问题整改不到位，对公司处以罚款4880万元。
2020年10月26日，国家外汇管理局北京外汇管理部对国家开发银行违反银行交易记录管理规定的违法违规行为，对国家开发银行处以60万元人民币罚款，要求该行对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予处分。
招商银行股份有限公司
2021年5月21日，中国银行保险监督管理委员会针对招商银行股份有限公司：
一、为同业投资提供第三方信用担保、为非保本理财产品出具保本承诺，部分未按规定计提风险加权资产
二、违规协助无衍生产品交易业务资格的银行发行结构性衍生产品
三、理财产品之间风险隔离不到位
四、理财资金投资非标准化债权资产认定不准确，实际余额超监管标准
五、同业投资接受第三方金融机构信用担保
六、理财资金池化运作
七、利用理财产品准备金调节收益
八、高净值客户认定不审慎
九、并表管理不到位，通过关联非银机构的内部交易，违规变相降低理财产品销售门槛
十、投资集合资金信托计划的理财产品未执行合格投资者标准
十一、投资集合资金信托计划人数超限
十二、面向不合格个人投资者销售投资高风险资产或权益性资产的理财产品
十三、信贷资产非真实转让
十四、全权委托业务不规范
十五、未按要求向监管机构报告理财投资合作机构，被监管否决后仍未及时停办业务
十六、通过关联机构引入非合格投资者，受让以本行信用卡债权设立的信托次级受益权
十七、“智能投资受托计划业务”通过其他方式规避整改，扩大业务规模，且业务数据和材料缺失
十八、票据转贴现假卖断屡查屡犯
十九、贷款、理财或同业投资资金违规投向土地储备项目
二十、理财资金违规提供棚改项目资本金融资，向地方政府提供融资并要求地方政府提供担保
二十一、同业投资、理财资金等违规投向地价款或四证不全的房地产项目
二十二、理财资金认购商业银行增发的股票
二十三、违规为企业发行短期融资券提供搭桥融资，并用理财产品投资本行主承债券以承接表内类信贷资产
二十四、为定制公募基金提供投资顾问
二十五、为本行承销债券兑付提供资金支持
二十六、协助发行人以非市场化的价格发行债券
二十七、瞒报案件信息
以上违法违规行为，对公司罚款7170万元。
以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
1.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库
1.11.3 其他资产构成
|
序号
|
名称
|
金额（元）
|
|
1
|
存出保证金
|
68,841.22
|
|
2
|
应收证券清算款
|
-
|
|
3
|
应收股利
|
2,248.72
|
|
4
|
应收利息
|
495,309.09
|
|
5
|
应收申购款
|
-
|
|
6
|
其他应收款
|
-
|
|
7
|
待摊费用
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
|
9
|
合计
|
566,399.03
|
1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：无。
1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：无。
1.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
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粤公网安备 44030402001118号