鹏华普利债券C

项目

内容

基金简称

鹏华普利债券C

上市交易所及上市日期（若有）

-

投资目标

在严格控制风险的基础上，通过利差分析和对利率曲线变动趋势的判断，提高资金流动性和收益率水平，力争获得超越基金业绩比较基准的收益。

投资范围

本基金投资范围为具有良好流动性的国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、资产支持证券、公开发行的次级债、同业存单、债券回购、银行存款、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金不直接参与股票投资，但可持有因可转换债券转股所形成的股票。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%；在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

主要投资策略

1、资产配置策略；2、债券投资策略；3、资产支持证券的投资策略；4、国债期货投资策略。

业绩比较基准

中证综合债指数收益率

风险收益特征

本基金属于债券型基金，其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

1、本基金特定风险

（1）根据本基金投资范围的规定，本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。本基金无法完全规避发债主体的信用质量变化造成的信用风险。

（2）本基金投资资产支持证券，资产支持证券是一种债券性质的金融工具。资产支持证券的风险主要包括资产风险及证券化风险。资产风险源于资产本身，包括价格波动风险、流动性风险等。证券化风险主要表现为信用评级风险、法律风险等。

（3）本基金投资范围包括国债期货等金融衍生品，国债期货等金融衍生品投资可能给本基金带来额外风险，包括杠杆风险、期货价格与基金投资品种价格的相关度降低带来的风险等，由此可能增加本基金净值的波动性。

（4）本基金基金合同生效后，连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的，基金管理人应当终止《基金合同》，无须召开基金份额持有人大会。故投资者有可能面临基金合同自动终止的风险。

2、普通债券型证券投资基金共有的风险，如系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风险及其他风险等。

3、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

37,564,106.99

6.89

2

央行票据

-

-

3

金融债券

36,845,830.64

6.76

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

121,796,411.69

22.33

5

企业短期融资券

86,855,025.34

15.92

6

中期票据

297,497,032.96

54.54

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

580,558,407.62

106.44

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

102102310

21新兴际华MTN004

200,000

20,287,541.92

3.72

2

102000261

20湖北文旅(疫情防控债)MTN001

200,000

20,106,295.89

3.69

3

102280406

22百联集MTN001

200,000

20,021,424.66

3.67

4

019664

21国债16

188,000

18,986,635.07

3.48

5

102000824

20赣金控MTN001

180,000

18,581,148.49

3.41

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

20,313.29

2

应收证券清算款

10,512,500.88

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

9,377,758.85

6

其他应收款

-

7

其他

-

8

合计

19,910,573.02