鹏华安惠混合C

项目

内容

基金简称

鹏华安惠混合C

上市交易所及上市日期（若有）

-

投资目标

在严格控制风险的基础上，力求取得超越基金业绩比较基准的收益，追求基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市交易的股票（包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、政府支持机构债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款等）、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：股票（含存托凭证）资产占基金资产的比例为0-30%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。

主要投资策略

1、资产配置策略；2、债券投资策略；3、股票投资策略；4、国债期货投资策略；5、资产支持证券的投资策略。

业绩比较基准

中证全债指数收益率×80%＋沪深300指数收益率×20%

风险收益特征

本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。

风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

1、本基金特定风险

（1）本基金属于偏债混合型基金，如果债券市场出现整体下跌，本基金将无法完全避免债券市场系统性风险。本基金可投资于股票，股票资产占基金资产的比例为0-30%，股票受宏观经济、微观经济、市场环境、技术周期等各类因素的影响，对于上述因素的理解或分析错误将导致本基金管理人对股票内在价值的判断出现失误，进而导致本基金管理人做出错误的投资决策。

（2）本基金投资国债期货等金融衍生品。金融衍生品是一种金融合约，其价值取决于一种或多种基础资产或指数，其评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。投资于衍生品需承受市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。由于衍生品通常具有杠杆效应，价格波动比标的工具更为剧烈，有时候比投资标的资产要承担更高的风险。并且由于衍生品定价相当复杂，不适当的估值有可能使基金资产面临损失风险。国债期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，合约标的价格微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。国债期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来损失。另外，国债期货在对冲市场风险的使用过程中，基金资产可能因为国债期货合约与合约标的价格波动不一致而面临基差风险。

（3）本基金投资于资产支持证券。资产支持证券的投资风险主要包括流动性风险、利率风险及评级风险等。由于资产支持证券的投资收益来自于基础资产产生的现金流或剩余权益，因此资产支持证券投资还面临基础资产特定原始权益人的破产风险及现金流预测风险等与基础资产相关的风险。

（4）《基金合同》生效后，连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当终止《基金合同》，无须召开基金份额持有人大会。因此，在本基金的运作期间，基金份额持有人面临基金合同自动终止的风险。

（5）本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。

2、普通混合型证券投资基金共有的风险，如系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风险及其他风险等。

3、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

1,519,245.00

0.41

B

采矿业

4,709,339.00

1.26

C

制造业

46,508,112.39

12.44

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

4,259,319.82

1.14

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

7,961,835.55

2.13

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

4,633,862.00

1.24

J

金融业

6,466,992.50

1.73

K

房地产业

1,168,104.00

0.31

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

4,307,523.14

1.15

N

水利、环境和公共设施管理业

434,484.00

0.12

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

81,968,817.40

21.93

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

300122

智飞生物

25,700

3,546,600.00

0.95

2

601985

中国核电

361,300

2,930,143.00

0.78

3

300320

海达股份

219,700

2,919,813.00

0.78

4

601899

紫金矿业

238,000

2,698,920.00

0.72

5

603259

药明康德

21,320

2,395,941.60

0.64

6

600004

白云机场

194,700

2,385,075.00

0.64

7

600030

中信证券

110,185

2,302,866.50

0.62

8

600036

招商银行

46,100

2,157,480.00

0.58

9

002353

杰瑞股份

50,800

2,141,220.00

0.57

10

603392

万泰生物

7,600

2,112,800.00

0.57

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

21,221,810.13

5.68

2

央行票据

-

-

3

金融债券

20,592,810.96

5.51

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

122,481,944.38

32.76

5

企业短期融资券

124,367,355.62

33.27

6

中期票据

57,035,624.11

15.26

7

可转债（可交换债）

2,345,430.63

0.63

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

348,044,975.83

93.10

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

102001430

20陕煤化MTN003

250,000

25,939,397.26

6.94

2

019654

21国债06

207,560

21,221,810.13

5.68

3

042100193

21浦口交通CP001(乡村振兴)

200,000

20,689,763.29

5.53

4

163910

20中证16

200,000

20,592,810.96

5.51

5

112938

19TCL02

200,000

20,557,002.74

5.50

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

106,274.60

2

应收证券清算款

990,412.41

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

29.99

6

其他应收款

-

7

其他

-

8

合计

1,096,717.00

序号

债券代码

债券名称

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

110079

杭银转债

638,082.40

0.17

2

113050

南银转债

294,910.89

0.08

3

118002

天合转债

99,137.11

0.03