2021年第3季度报告
§1 投资组合报告
1.1 报告期末基金资产组合情况
|
序号
|
项目
|
金额（元）
|
占基金总资产的比例（%）
|
|
1
|
权益投资
|
96,199,385.16
|
12.58
|
|
|
其中：股票
|
96,199,385.16
|
12.58
|
|
2
|
基金投资
|
-
|
-
|
|
3
|
固定收益投资
|
599,791,857.60
|
78.43
|
|
|
其中：债券
|
599,791,857.60
|
78.43
|
|
|
资产支持证券
|
-
|
-
|
|
4
|
贵金属投资
|
-
|
-
|
|
5
|
金融衍生品投资
|
-
|
-
|
|
6
|
买入返售金融资产
|
-
|
-
|
|
|
其中：买断式回购的买入返售金融资产
|
-
|
-
|
|
7
|
银行存款和结算备付金合计
|
54,515,889.30
|
7.13
|
|
8
|
其他资产
|
14,268,596.64
|
1.87
|
|
9
|
合计
|
764,775,728.70
|
100.00
|
1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
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代码
|
行业类别
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（%）
|
|
A
|
农、林、牧、渔业
|
-
|
-
|
|
B
|
采矿业
|
1,157,926.00
|
0.19
|
|
C
|
制造业
|
41,260,269.02
|
6.62
|
|
D
|
电力、热力、燃气及水生产和供应业
|
14,965,867.22
|
2.40
|
|
E
|
建筑业
|
-
|
-
|
|
F
|
批发和零售业
|
10,616.76
|
0.00
|
|
G
|
交通运输、仓储和邮政业
|
5,906,247.00
|
0.95
|
|
H
|
住宿和餐饮业
|
1,077,165.00
|
0.17
|
|
I
|
信息传输、软件和信息技术服务业
|
3,336,275.45
|
0.54
|
|
J
|
金融业
|
19,897,586.00
|
3.19
|
|
K
|
房地产业
|
-
|
-
|
|
L
|
租赁和商务服务业
|
1,222,000.00
|
0.20
|
|
M
|
科学研究和技术服务业
|
6,005,821.93
|
0.96
|
|
N
|
水利、环境和公共设施管理业
|
46,283.38
|
0.01
|
|
O
|
居民服务、修理和其他服务业
|
-
|
-
|
|
P
|
教育
|
-
|
-
|
|
Q
|
卫生和社会工作
|
1,308,300.00
|
0.21
|
|
R
|
文化、体育和娱乐业
|
5,027.40
|
0.00
|
|
S
|
综合
|
-
|
-
|
|
|
合计
|
96,199,385.16
|
15.44
|
1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：无。
1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
1.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
数量（股）
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（%）
|
|
1
|
600900
|
长江电力
|
321,400
|
7,070,800.00
|
1.14
|
|
2
|
601939
|
建设银行
|
1,072,800
|
6,404,616.00
|
1.03
|
|
3
|
600905
|
三峡能源
|
907,763
|
6,299,875.22
|
1.01
|
|
4
|
600036
|
招商银行
|
85,300
|
4,303,385.00
|
0.69
|
|
5
|
603259
|
药明康德
|
26,520
|
4,052,256.00
|
0.65
|
|
6
|
300750
|
宁德时代
|
7,100
|
3,732,683.00
|
0.60
|
|
7
|
000661
|
长春高新
|
12,300
|
3,378,318.00
|
0.54
|
|
8
|
600004
|
白云机场
|
281,800
|
3,026,532.00
|
0.49
|
|
9
|
600926
|
杭州银行
|
198,900
|
2,969,577.00
|
0.48
|
|
10
|
300760
|
迈瑞医疗
|
7,300
|
2,813,566.00
|
0.45
|
1.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂牌股票投资明细
注：无。
1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（%）
|
|
1
|
国家债券
|
37,903,082.10
|
6.09
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
60,570,000.00
|
9.72
|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
163,849,300.00
|
26.31
|
|
5
|
企业短期融资券
|
168,954,600.00
|
27.13
|
|
6
|
中期票据
|
167,460,000.00
|
26.89
|
|
7
|
可转债（可交换债）
|
1,054,875.50
|
0.17
|
|
8
|
同业存单
|
-
|
-
|
|
9
|
其他
|
-
|
-
|
|
10
|
合计
|
599,791,857.60
|
96.30
|
1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量（张）
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（%）
|
|
1
|
163910
|
20中证16
|
400,000
|
40,412,000.00
|
6.49
|
|
2
|
102101054
|
21江西交投MTN003
|
400,000
|
40,304,000.00
|
6.47
|
|
3
|
019654
|
21国债06
|
378,690
|
37,903,082.10
|
6.09
|
|
4
|
102002110
|
20鲁高速股MTN002
|
300,000
|
30,744,000.00
|
4.94
|
|
5
|
102001430
|
20陕煤化MTN003
|
250,000
|
25,255,000.00
|
4.05
|
1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：无。
1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：无。
1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：无。
1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
1.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。
1.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资
1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
1.10.1 本期国债期货投资政策
本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究，结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。
1.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：无。
1.10.3 本期国债期货投资评价
无。
1.11 投资组合报告附注
1.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
山东高速股份有限公司
2021年4月9日，聊城市高唐县市场监督管理局针对山东高速股份有限公司高唐收费站食堂自消毒餐盘、小碗不合格案的违法违规行为，对山东高速股份有限公司处以警告。
以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
1.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库
1.11.3 其他资产构成
|
序号
|
名称
|
金额（元）
|
|
1
|
存出保证金
|
74,178.65
|
|
2
|
应收证券清算款
|
2,821,502.08
|
|
3
|
应收股利
|
-
|
|
4
|
应收利息
|
6,361,507.43
|
|
5
|
应收申购款
|
5,011,408.48
|
|
6
|
其他应收款
|
-
|
|
7
|
待摊费用
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
|
9
|
合计
|
14,268,596.64
|
1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：无。
1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
流通受限部分的公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（%）
|
流通受限情况说明
|
|
1
|
600905
|
三峡能源
|
6,299,875.22
|
1.01
|
锁定期股票
|
1.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
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粤公网安备 44030402001118号