2021年第3季度报告
§1 投资组合报告
1.1 报告期末基金资产组合情况
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序号
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项目
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金额（元）
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占基金总资产的比例（%）
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1
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权益投资
|
-
|
-
|
|
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其中：股票
|
-
|
-
|
|
2
|
基金投资
|
-
|
-
|
|
3
|
固定收益投资
|
2,835,212,800.00
|
96.57
|
|
|
其中：债券
|
2,703,778,000.00
|
92.09
|
|
|
资产支持证券
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131,434,800.00
|
4.48
|
|
4
|
贵金属投资
|
-
|
-
|
|
5
|
金融衍生品投资
|
-
|
-
|
|
6
|
买入返售金融资产
|
-
|
-
|
|
|
其中：买断式回购的买入返售金融资产
|
-
|
-
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7
|
银行存款和结算备付金合计
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67,050,549.82
|
2.28
|
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8
|
其他资产
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33,619,111.80
|
1.15
|
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9
|
合计
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2,935,882,461.62
|
100.00
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1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注：无。
1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：无。
1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
1.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注：无。
1.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂牌股票投资明细
注：无。
1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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序号
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债券品种
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公允价值（元）
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占基金资产净值比例（%）
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1
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国家债券
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-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
377,494,000.00
|
16.85
|
|
|
其中：政策性金融债
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51,715,000.00
|
2.31
|
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4
|
企业债券
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953,624,000.00
|
42.58
|
|
5
|
企业短期融资券
|
70,234,000.00
|
3.14
|
|
6
|
中期票据
|
913,246,000.00
|
40.77
|
|
7
|
可转债（可交换债）
|
-
|
-
|
|
8
|
同业存单
|
389,180,000.00
|
17.38
|
|
9
|
其他
|
-
|
-
|
|
10
|
合计
|
2,703,778,000.00
|
120.72
|
1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
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序号
|
债券代码
|
债券名称
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数量（张）
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（%）
|
|
1
|
112103072
|
21农业银行CD072
|
2,000,000
|
194,600,000.00
|
8.69
|
|
2
|
112103068
|
21农业银行CD068
|
2,000,000
|
194,580,000.00
|
8.69
|
|
3
|
112730
|
18粤科02
|
1,000,000
|
102,790,000.00
|
4.59
|
|
4
|
102001813
|
20金融街MTN001B
|
1,000,000
|
101,480,000.00
|
4.53
|
|
5
|
091900022
|
19海通证券金融债01
|
1,000,000
|
100,640,000.00
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4.49
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1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
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序号
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证券代码
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证券名称
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数量（份）
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（%）
|
|
1
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136224
|
南链优17
|
750,000
|
75,180,000.00
|
3.36
|
|
2
|
136190
|
瑞新29A1
|
260,000
|
26,072,800.00
|
1.16
|
|
3
|
137721
|
桂语9A1
|
100,000
|
10,067,000.00
|
0.45
|
|
4
|
137655
|
仟金顶1A
|
100,000
|
10,062,000.00
|
0.45
|
|
5
|
137632
|
永熙优35
|
100,000
|
10,053,000.00
|
0.45
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1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：无。
1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：无。
1.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
1.9.1 本期国债期货投资政策
本基金根据风险管理的原则，在风险可控的前提下，投资国债期货。本基金将充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现委托财产的长期稳定增值。
1.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：无。
1.9.3 本期国债期货投资评价
无。
1.10 投资组合报告附注
1.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
海通证券股份有限公司
2021年9月8日，中国证券监督管理委员会针对海通证券股份有限公司涉嫌在开展西南药业股份有限公司（现奥瑞德光电股份有限公司）财务顾问业务的持续督导工作期间未勤勉尽责的违规行为，对公司进行立案调查。
2021年9月28日，中国证监会重庆监管局针对海通证券股份有限公司在奥瑞德持续督导期未勤勉尽责的违规行为，对公司责令改正，没收财务顾问业务收入100万元，处以300万元罚款，对李春、贾文静给予警告，并分别处以5万元罚款。
中国农业银行股份有限公司
中国农业银行股份有限公司旗下分支机构在报告期内受到中国银行保险监督管理委员会安徽监管局、上海监管局、西藏监管局、云南监管局、浙江监管局、北京监管局、山东监管局、辽宁监管局、新疆监管局、青海监管局、贵州监管局、迪庆监管分局、包头监管分局、保山监管分局、南平监管分局、吐鲁番监管分局、中卫监管分局、阜阳监管分局、东营监管分局、丽江监管分局、扬州监管分局、德州监管分局、芜湖监管分局、临沂监管分局、宿州监管分局、嘉兴监管分局、石河子监管分局、伊犁监管分局、孝感监管分局、防城监管分局、苏州监管分局、无锡监管分局、呼伦贝尔监管分局、安康监管分局、濮阳监管分局、青岛监管分局、运城监管分局、吉林监管分局、泉州监管分局、佛山监管分局、牡丹江监管分局、吴忠监管分局、黄山监管分局、三亚监管分局、咸阳监管分局、新余监管分局、国家税务总局安徽省税务局、淮南市毛集社会发展综合实验区税务局、宜春市税务局第一税务分局、长丰县税务局、永兴县税务局、六安市叶集区税务局、衡阳市石鼓区税务局第二税务所、国家外汇管理局青海省分局、甘肃省分局、江西省分局、黑龙江省分局、新疆维吾尔自治区分局、深圳市分局、重庆外汇管理部、绍兴市中心支局、金华市中心支局、呼伦贝尔市中心支局、大庆市中心支局、锡林郭勒盟中心支局、巴彦淖尔市中心支局、乌海市中心支局、阿拉善盟中心支局、金昌市中心支局、丽水市中心支局、宿迁市中心支局、常州市中心支局和中国人民银行太原中心支行、深圳市中心支行、东营市中心支行、南昌中心支行、绵阳市中心支行、海口中心支行、蚌埠市中心支行、亳州市中心支行、吉林市中心支行、泸州市中心支行的行政处罚。
2021年1月19日，中国银行保险监督管理委员会针对中国农业银行股份有限公司的如下的违法违规行为，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条第五项和相关审慎经营规则，对公司做出行政处罚决定：罚款420万元。
主要违法行为：
（一）发生重要信息系统突发事件未报告
（二）制卡数据违规明文留存
（三）生产网络、分行无线互联网络保护不当
（四）数据安全管理较粗放，存在数据泄露风险
（五）网络信息系统存在较多漏洞
（六）互联网门户网站泄露敏感信息
中国工商银行股份有限公司
中国工商银行股份有限公司旗下分支机构在报告期内受到中国银行保险监督管理委员会天津监管局、上海监管局、云南监管局、宁夏监管局、江西监管局、重庆监管局、安徽监管局、吉林监管局、陕西监管局、承德监管分局、潍坊监管分局、邯郸监管分局、九江监管分局、韶关监管分局、西双版纳监管分局、包头监管分局、阜阳监管分局、吉林监管分局、鄂州监管分局、咸阳监管分局、本溪监管分局、鞍山监管分局、红河监管分局、孝感监管分局、菏泽监管分局、宿州监管分局、长治监管分局、昭通监管分局、滨州监管分局、包头监管分局、金华监管分局、呼伦贝尔监管分局、兴安监管分局、衢州监管分局、上饶监管分局、金华监管分局、涪陵监管分局、濮阳监管分局、驻马店监管分局、六安监管分局、松原监管分局、克拉玛依监管分局、双鸭山监管分局、荆门监管分局、白城监管分局、景德镇监管分局、枣庄监管分局、孝感监管分局、铜川监管分局、新余监管分局、国家税务总局湖南郴州经济开发区税务局、泸溪县税务局、喀什地区税务局、安仁县税务局、疏附县税务局、国家外汇管理局安徽省分局、云南省分局、深圳市分局、天津市分局、漳州市中心支局、淮安市中心支局、乐清市支局、临海市支局、衢州市中心支局、焦作市中心支局、廊坊市中心支局、宿迁市中心支局和中国人民银行西安分行、广州分行、成都分行、天津分行、石家庄中心支行、聊城市中心支行、淄博市中心支行、合肥中心支行、菏泽市中心支行、济宁市中心支行、长沙中心支行、华蓥市支行、滨州市中心支行、青岛市中心支行和四川省财政局的行政处罚。
2020年12月25日，中国银行保险监督管理委员会针对中国工商银行股份有限公司的如下的违法违规行为，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第三十三条、第四十六条和相关审慎经营规则，对公司做出行政处罚决定：罚款5470万元。
主要违法行为：
一、未按规定将案件风险事件确认为案件并报送案件信息确认报告
二、关键岗位未进行实质性轮岗
三、法人账户日间透支业务存在资金用途管理的风险漏洞
四、为同业投资业务提供隐性担保
五、理财产品通过申购/赎回净值型理财产品调节收益
六、非标准化债权资产限额测算不准确
七、理财资金通过投资集合资金信托计划优先级的方式变相放大劣后级受益人的杠杆比例
八、部分重点领域业务未向监管部门真实反映
九、为违规的政府购买服务项目提供融资
十、理财资金违规用于缴纳或置换土地款
十一、通过转让分级互投实现不良资产虚假出表
十二、理财资金投资本行不良资产或不良资产收益权
十三、面向一般个人客户发行的理财产品投资权益性资产
十四、理财资金投资他行信贷资产收益权或非标资产收益权
十五、全权委托业务不规范
十六、用其他资金支付结构性存款收益
十七、自营贷款承接本行理财融资、贷款用途管理不尽职
十八、理财资金承接本行自营贷款
十九、封闭式理财产品相互交易调节收益
二十、滚动发行产品承接风险资产，且按原价交易调节收益
二十一、高净值客户认定不审慎
二十二、理财产品信息披露不到位
二十三、部分理财产品在全国银行业理财信息登记系统中未登记或超时限登记
以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
1.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库
1.10.3 其他资产构成
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序号
|
名称
|
金额（元）
|
|
1
|
存出保证金
|
60,137.12
|
|
2
|
应收证券清算款
|
-
|
|
3
|
应收股利
|
-
|
|
4
|
应收利息
|
33,558,974.68
|
|
5
|
应收申购款
|
-
|
|
6
|
其他应收款
|
-
|
|
7
|
待摊费用
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
|
9
|
合计
|
33,619,111.80
|
1.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：无。
1.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：无。
1.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
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粤公网安备 44030402001118号