2021年第3季度报告
§1 投资组合报告
1.1 报告期末基金资产组合情况
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序号
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项目
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金额（元）
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占基金总资产的比例（%）
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1
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权益投资
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-
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-
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其中：股票
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-
|
-
|
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2
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基金投资
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-
|
-
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3
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固定收益投资
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898,501,400.00
|
96.72
|
|
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其中：债券
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898,501,400.00
|
96.72
|
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资产支持证券
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-
|
-
|
|
4
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贵金属投资
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-
|
-
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5
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金融衍生品投资
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-
|
-
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6
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买入返售金融资产
|
-
|
-
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其中：买断式回购的买入返售金融资产
|
-
|
-
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7
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银行存款和结算备付金合计
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14,355,566.18
|
1.55
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8
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其他资产
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16,126,973.51
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1.74
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9
|
合计
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928,983,939.69
|
100.00
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1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注：无。
1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：无。
1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
1.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注：无。
1.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂牌股票投资明细
注：无。
1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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序号
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债券品种
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公允价值（元）
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占基金资产净值比例（%）
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1
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国家债券
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-
|
-
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|
2
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央行票据
|
-
|
-
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3
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金融债券
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898,501,400.00
|
109.91
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其中：政策性金融债
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898,501,400.00
|
109.91
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4
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企业债券
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-
|
-
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5
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企业短期融资券
|
-
|
-
|
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6
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中期票据
|
-
|
-
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7
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可转债（可交换债）
|
-
|
-
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8
|
同业存单
|
-
|
-
|
|
9
|
其他
|
-
|
-
|
|
10
|
合计
|
898,501,400.00
|
109.91
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1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
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序号
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债券代码
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债券名称
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数量（张）
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公允价值（元）
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占基金资产净值比例（%）
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1
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190214
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19国开14
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3,300,000
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331,749,000.00
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40.58
|
|
2
|
200202
|
20国开02
|
2,800,000
|
276,920,000.00
|
33.87
|
|
3
|
210203
|
21国开03
|
800,000
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81,072,000.00
|
9.92
|
|
4
|
210205
|
21国开05
|
560,000
|
57,646,400.00
|
7.05
|
|
5
|
200212
|
20国开12
|
500,000
|
50,685,000.00
|
6.20
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1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：无。
1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：无。
1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：无。
1.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
1.9.1 本期国债期货投资政策
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
1.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
1.9.3 本期国债期货投资评价
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
1.10 投资组合报告附注
1.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
国家开发银行
国家开发银行旗下分支机构在报告期内受到中国银行保险监督管理委员会大连监管局、陕西监管局、浙江监管局、国家外汇管理局广西壮族自治区分局、海南省分局和中国人民银行南宁中心支行的行政处罚。
2020年12月25日，中国银行保险监督管理委员会对国家开发银行的以下违法违规行为一、为违规的政府购买服务项目提供融资，二、项目资本金管理不到位，棚改贷款项目存在资本金违规抽回情况，三、违规变相发放土地储备贷款，四、设置不合理存款考核要求，以贷转存，虚增存款，五、贷款风险分类不准确，六、向资产管理公司以外的主体批量转让不良信贷资产，七、违规进行信贷资产拆分转让，隐匿信贷资产质量，八、向棚改业务代理结算行强制搭售低收益理财产品，九、扶贫贷款存贷挂钩，十、易地扶贫搬迁贷款“三查”不尽职，部分贷款资金未真正用于扶贫搬迁，十一、未落实同业业务交易对手名单制监管要求，十二、以贷款方式向金融租赁公司提供同业融资，未纳入同业借款业务管理，十三、以协定存款方式吸收同业存款，未纳入同业存款业务管理，十四、风险隔离不到位，违规开展资金池理财业务，十五、未按规定向投资者充分披露理财产品投资非标准化债权资产情况，十六、逾期未整改，屡查屡犯，违规新增业务，十七、利用集团内部交易进行子公司间不良资产非洁净出表，十八、违规收取小微企业贷款承诺费，十九、收取财务顾问费质价不符，二十、利用银团贷款承诺费浮利分费，二十一、向检查组提供虚假整改说明材料，二十二、未如实提供信贷资产转让台账，二十三、案件信息迟报、瞒报，二十四、对以往监管检查中发现的国别风险管理问题整改不到位，对公司处以罚款4880万元。
2020年10月26日，国家外汇管理局北京外汇管理部对国家开发银行违反银行交易记录管理规定的违法违规行为，对国家开发银行处以60万元人民币罚款，要求该行对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予处分。
中国农业发展银行
中国农业发展银行旗下分支机构在报告期内受到中国银行保险监督管理委员会江苏监管局、上海监管局、浙江监管局、内蒙古监管局、达州监管分局、眉山监管分局、塔城监管分局、楚雄监管分局、南充监管分局、曲靖监管分局、宿州监管分局、黄冈监管分局、亳州监管分局、玉溪监管分局、阿克苏监管分局、晋城监管分局、开封监管分局、鹤壁监管分局、商丘监管分局、德州监管分局、国家税务总局泸溪县税务局、安仁县税务局、凤凰县税务局、衡阳市石鼓区税务局第二税务所和国家外汇管理局常州市中心支局行政处罚。
以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
1.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库
1.10.3 其他资产构成
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序号
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名称
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金额（元）
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1
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存出保证金
|
-
|
|
2
|
应收证券清算款
|
-
|
|
3
|
应收股利
|
-
|
|
4
|
应收利息
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16,126,973.51
|
|
5
|
应收申购款
|
-
|
|
6
|
其他应收款
|
-
|
|
7
|
待摊费用
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
|
9
|
合计
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16,126,973.51
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1.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：无。
1.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：无。
1.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
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