鹏华稳利短债债券C

项目

内容

基金简称

鹏华稳利短债债券C

上市交易所及上市日期（若有）

-

投资目标

本基金在严格控制风险和保持较高流动性的前提下，重点投资短期债券，力争获得长期稳定的投资收益。

投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、次级债、分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%，投资于短债的资产不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金所指的短债是指剩余期限不超过397天（含397天）的债券资产，主要包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、次级债、分离交易可转债的纯债部分等金融工具。

如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。

主要投资策略

1、资产配置策略；2、债券投资策略；3、资产支持证券投资策略；4、国债期货投资策略。

业绩比较基准

中债-综合财富（1年以下）指数收益率*80%+一年期定期存款利率（税后）*20%

风险收益特征

本基金属于债券型基金，其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

1、本基金特定风险

（1）根据本基金投资范围的规定，本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。本基金无法完全规避发债主体的信用质量变化造成的信用风险。

（2）本基金的投资范围包括资产支持证券。资产支持证券存在信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。

1）信用风险也称为违约风险，它是指资产支持证券参与主体对它们所承诺的各种合约的违约所造成的可能损失。从简单意义上讲，信用风险表现为证券化资产所产生的现金流不能支持本金和利息的及时支付而给投资者带来损失。

2）利率风险是指资产支持证券作为固定收益证券的一种，也具有利率风险，即资产支持证券的价格受利率波动发生变动而造成的风险。

3）流动性风险是指资产支持证券不能迅速、低成本地变现的风险。

4）提前偿付风险是指若合同约定债务人有权在产品到期前偿还，则存在由于提前偿付而使投资者遭受损失的可能性。

5）操作风险是指相关各方在业务操作过程中，因操作失误或违反操作规程而引起的风险。

6）法律风险是指因资产支持证券交易结构较为复杂、参与方较多、交易文件较多，而存在的法律风险和履约风险。

（3）本基金的投资范围包括国债期货。国债期货存在市场风险、流动性风险、信用风险、合规性风险和国债期货实物交割风险等。

1）市场风险：国债价格的波动将可能影响国债期货合约的价格波动；国债期货合约价格的波动将直接影响基金资产净值；国债期货与现货合约以及国债期货不同合约之间价格差的波动可能导致特定策略组合在部分时间点上价值产生不利方向的波动。

2）流动性风险：国债期货业务的流动性风险主要包括持仓组合变现的流动性风险和无法缴足保证金的资金流动性风险。持仓组合变现的流动性风险是指持仓品种变现时由于市场流动性严重不足、或头寸持有集中度过大导致未在合理价位成交而造成变现损失的风险；无法缴足保证金的资金流动性风险指当国债期货业务支付现金的义务大于组合现金头寸而发生流动性危机的风险。

3）信用风险：信用风险指由于发行人或交易对手违约而产生损失的风险。由于国债期货业务持有的合约均为中金所场内交易的标准品种，因此该业务的信用风险较小。

4）合规性风险：国债期货业务开展过程中，存在可能违反相关监管法规，从而受到监管部门处罚的风险，主要包括业务超出监管机关规定范围、风险控制指标超过监管部门规定阀值等方面的风险。

5）国债期货实物交割风险：国债期货到期时采取实物交割方式，因此可能存在因实物交割导致被逼空的风险。

2、普通债券型证券投资基金共有的风险，如系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风险及其他风险等。

3、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

729,142,115.07

7.71

其中：政策性金融债

709,106,191.78

7.50

4

企业债券

20,530,949.04

0.22

5

企业短期融资券

6,271,989,007.62

66.30

6

中期票据

1,256,227,615.91

13.28

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

194,995,958.36

2.06

9

其他

-

-

10

合计

8,472,885,646.00

89.57

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

012281214

22中建八局SCP002

2,000,000

199,935,068.49

2.11

2

112203022

22农业银行CD022

2,000,000

194,995,958.36

2.06

3

190214

19国开14

1,300,000

132,230,336.99

1.40

4

012103840

21南航股SCP030

1,170,000

118,454,037.53

1.25

5

210407

21农发07

1,000,000

101,309,178.08

1.07

序号

证券代码

证券名称

数量（份）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

136538

绿金18A1

300,000

30,526,356.17

0.32

2

136009

21融惠4A

190,000

19,547,530.03

0.21

3

136063

瑞新28A1

190,000

19,502,351.67

0.21

4

136042

21睿成05

180,000

18,493,239.45

0.20

5

136054

永熙优37

150,000

15,404,325.21

0.16

6

136055

21瑞链07

120,000

12,324,660.16

0.13

7

136420

永熙优40

100,000

10,194,652.06

0.11

8

136037

链融45A1

70,000

7,191,358.14

0.08

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

-

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

32,157,210.82

6

其他应收款

-

7

其他

-

8

合计

32,157,210.82