鹏华锦利两年定期开放债券

项目

内容

基金简称

鹏华锦利两年定期开放债券

上市交易所及上市日期（若有）

-

投资目标

本基金在封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，力求基金资产的稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、次级债）、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%，但在每次开放期前两个月、开放期内及开放期结束后两个月的期间内，基金投资不受上述比例限制；开放期内现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，封闭期不受上述5%的限制。前述现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

主要投资策略

在每个封闭期内，本基金采用持有到期策略构建投资组合，基本保持大类品种配置的比例稳定。本基金对所投资各类金融工具的剩余期限（或回售期限）与基金的剩余封闭期进行期限匹配，投资的各类金融工具的到期日不晚于该封闭期的最后一日。

本基金投资含回售权的债券时，应在投资该债券前确定行使回售权或持有至到期的时间。债券到期日晚于封闭期运作到期日的，基金管理人应当行使回售权。

基金管理人可以基于持有人利益优先原则，在不违反企业会计准则的前提下，对尚未到期的固定收益类品种进行处置。

1、资产配置策略；2、债券投资策略；3、资产支持证券的投资策略。

业绩比较基准

二年期银行定期存款利率（税后）+0.35%

风险收益特征

本基金属于债券型基金，其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

1、本基金特定风险

（1）根据本基金投资范围的规定，本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。本基金无法完全规避发债主体的信用质量变化造成的信用风险。

（2）本基金投资资产支持证券，资产支持证券是一种债券性质的金融工具。资产支持证券的风险主要包括资产风险及证券化风险。资产风险源于资产本身，包括价格波动风险、流动性风险等。证券化风险主要表现为信用评级风险、法律风险等。

（3）本基金以定期开放的方式运作，每两年开放一次。在本基金的封闭期内，基金份额持有人不能赎回基金份额，因此，若基金份额持有人错过某一开放期而未能赎回，其份额将转入下一封闭期，至少至下一开放期方可赎回。

2、普通债券型证券投资基金共有的风险，如系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风险及其他风险等。

3、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

5,004,134,259.19

62.58

其中：政策性金融债

5,004,134,259.19

62.58

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

-

-

9

其他

993,893,891.71

12.43

10

合计

5,998,028,150.90

75.01

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

7,092.27

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

25,510,611.22

5

应收申购款

-

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

25,517,703.49