鹏华尊晟定期开放发起式债券

项目

内容

基金简称

鹏华尊晟定期开放发起式债券

上市交易所及上市日期（若有）

-

投资目标

在严格控制风险的基础上，通过定期开放的形式保持适度流动性，力求取得超越基金业绩比较基准的收益。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%；但在开放期开始前10个工作日、开放期以及开放期结束后的10个工作日内，本基金债券资产的投资比例不受上述比例限制。

开放期内每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%；在封闭期内本基金不受上述5%的限制，但封闭期内每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

主要投资策略

（一）封闭期投资策略

1、资产配置策略；2、债券投资策略。

（二）开放期投资策略

开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于中高流动性的投资品种，防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。

业绩比较基准

中证综合债指数收益率

风险收益特征

本基金属于债券型基金，其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

1、本基金特定风险

（1）根据本基金投资范围的规定，本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。本基金无法完全规避发债主体的信用质量变化造成的信用风险。

（2）本基金投资资产支持证券，资产支持证券是一种债券性质的金融工具。资产支持证券的风险主要包括资产风险及证券化风险。资产风险源于资产本身，包括价格波动风险、流动性风险等。证券化风险主要表现为信用评级风险、法律风险等。

（3）本基金投资范围包括国债期货等金融衍生品，国债期货等金融衍生品投资可能给本基金带来额外风险，包括杠杆风险、期货价格与基金投资品种价格的相关度降低带来的风险等，由此可能增加本基金净值的波动性。

（4）本基金以定期开放的方式运作，每满3个月开放一次。在本基金的封闭运作期间，基金份额持有人不能赎回基金份额，因此，若基金份额持有人错过某一开放期而未能赎回，其份额将转入下一封闭期，至少至下一开放期方可赎回。

（5）基金合同生效之日起三年后的对应日，若基金资产净值低于2亿元，基金合同自动终止，因此，基金份额持有人将可能面临基金合同自动终止的风险。

2、普通债券型证券投资基金共有的风险，如系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风险及其他风险等。

3、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

131,293,000.00

12.06

其中：政策性金融债

81,413,000.00

7.48

4

企业债券

180,161,000.00

16.54

5

企业短期融资券

90,394,000.00

8.30

6

中期票据

955,369,000.00

87.73

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

1,357,217,000.00

124.63

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

5,085.35

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

15,597,545.41

5

应收申购款

-

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

15,602,630.76