鹏华9-10年利率发起式债券A类(已清盘)

项目

内容

基金简称

鹏华9-10年利率发起式债券A类

上市交易所及上市日期（若有）

-

投资目标

在严格控制投资风险的前提下，通过实施投资管理，力争获取超越业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市交易的国债、政策性金融债、地方政府债券、央行票据、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不投资股票、权证等资产。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中，投资于剩余期限在9-10年（包含9年和10年）的利率债债券的比例不低于债券资产的90%，投资于除政策性金融债外的利率债债券的比例不超过利率债债券资产的10%；现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5％，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金所指利率债债券是指国债、政策性金融债、央行票据。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

主要投资策略

1、久期策略；2、收益率曲线策略；3、骑乘策略；4、息差策略；5、个券选择策略。

业绩比较基准

中债国债及政策性银行债全价（7-10年）指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）×5％

风险收益特征

本基金属于债券型基金，其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

1、本基金特定风险

（1）本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%，因此，如果债券市场出现整体下跌，本基金将无法完全避免债券市场系统性风险。

（2）基金合同生效之日起三年后的对应日，若基金资产净值低于2亿元，基金合同将自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限的风险。

2、普通债券型证券投资基金共有的风险，如系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风险及其他风险等。

3、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

1,046,325.00

8.37

2

央行票据

-

-

3

金融债券

14,411,600.00

115.28

其中：政策性金融债

14,411,600.00

115.28

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

15,457,925.00

123.65

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

102.35

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

313,505.17

5

应收申购款

2,442.73

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

316,050.25