鹏华中债1-3年国开行债券指数A

项目

内容

基金简称

鹏华中债1-3年国开行债券指数A

上市交易所及上市日期（若有）

-

投资目标

本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金标的指数为：中债-1-3年国开行债券指数。

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的政策性金融债、债券回购以及银行存款。

本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的

80%，其中标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

主要投资策略

本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。

在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过

0.2%，将年化跟踪误差控制在2%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪误差进一步扩大。

1、资产配置策略；2、债券投资策略。

业绩比较基准

中债-1-3年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%

风险收益特征

本基金属于债券型基金，其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。

风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

1、本基金特定风险

（1）本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%，因此，如果债券市场出现整体下跌，本基金将无法完全避免债券市场系统性风险。

（2）跟踪误差控制未达约定目标的风险

（3）指数编制机构停止服务的风险

（4）成份券停牌或违约的风险

2、普通债券型证券投资基金共有的风险，如系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风险及其他风险等。

3、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

3,735,126,000.00

100.28

其中：政策性金融债

3,735,126,000.00

100.28

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

3,735,126,000.00

100.28

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

-

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

55,478,591.21

5

应收申购款

265,051.86

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

55,743,643.07