鹏华兴鑫宝货币A

1.2 报告期债券回购融资情况

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

注：本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

1.3 基金投资组合平均剩余期限

1.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

注：本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过120天。本基金合同约定：“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天”。

1.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。

1.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

1.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

1.7 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

注：无。

1.8 投资组合报告附注

1.8.1 基金计价方法说明

（1）基金持有的银行存款以本金列示，按银行实际协议利率逐日计提利息；
（2）基金持有的回购协议（封闭式回购）以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息；
（3）基金持有的附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入；
（4）基金持有的买断式回购以协议成本列示，所产生的利息在实际持有期间内逐日计提。回购期间对涉及的金融资产根据其资产的性质进行相应的估值。回购期满时，若双方都能履约，则按协议进行交割。若融资业务到期无法履约，则继续持有现金资产，实际持有的相关资产按其性质进行估值；
（5）基金持有的资产支持证券视同债券，购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入。

1.8.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

国家开发银行
国家开发银行旗下分支机构在报告期内受到中国银行保险监督管理委员会大连监管局、陕西监管局、浙江监管局、国家外汇管理局广西壮族自治区分局、海南省分局和中国人民银行南宁中心支行的行政处罚。
2020年12月25日，中国银行保险监督管理委员会对国家开发银行的以下违法违规行为一、为违规的政府购买服务项目提供融资，二、项目资本金管理不到位，棚改贷款项目存在资本金违规抽回情况，三、违规变相发放土地储备贷款，四、设置不合理存款考核要求，以贷转存，虚增存款，五、贷款风险分类不准确，六、向资产管理公司以外的主体批量转让不良信贷资产，七、违规进行信贷资产拆分转让，隐匿信贷资产质量，八、向棚改业务代理结算行强制搭售低收益理财产品，九、扶贫贷款存贷挂钩，十、易地扶贫搬迁贷款“三查”不尽职，部分贷款资金未真正用于扶贫搬迁，十一、未落实同业业务交易对手名单制监管要求，十二、以贷款方式向金融租赁公司提供同业融资，未纳入同业借款业务管理，十三、以协定存款方式吸收同业存款，未纳入同业存款业务管理，十四、风险隔离不到位，违规开展资金池理财业务，十五、未按规定向投资者充分披露理财产品投资非标准化债权资产情况，十六、逾期未整改，屡查屡犯，违规新增业务，十七、利用集团内部交易进行子公司间不良资产非洁净出表，十八、违规收取小微企业贷款承诺费，十九、收取财务顾问费质价不符，二十、利用银团贷款承诺费浮利分费，二十一、向检查组提供虚假整改说明材料，二十二、未如实提供信贷资产转让台账，二十三、案件信息迟报、瞒报，二十四、对以往监管检查中发现的国别风险管理问题整改不到位，对公司处以罚款4880万元。
2020年10月26日，国家外汇管理局北京外汇管理部对国家开发银行违反银行交易记录管理规定的违法违规行为，对国家开发银行处以60万元人民币罚款，要求该行对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予处分。
中国银行股份有限公司
中国银行股份有限公司旗下分支机构在报告期内受到中国银行保险监督管理委员会宁夏监管局、海南监管局、上海监管局、福建监管局、安徽监管局、广东监管局、深圳监管局、天津监管局、莆田监管分局、海东监管分局、乌兰察布监管分局、两江监管分局、长治监管分局、九江监管分局、丽水监管分局、临沂监管分局、衢州监管分局、平顶山监管分局、佛山监管分局、万州监管分局、中山监管分局、温州监管分局、金华监管分局、台州监管分局、潮州监管分局、晋城监管分局、常州监管分局、漯河监管分局、龙岩监管分局、松原监管分局、马鞍山监管分局、滁州监管分局、池州监管分局、黄山监管分局、国家税务总局郴州市北湖区税务局、安仁县税务局、临武县税务局、耒阳市税务局第二税务所、国家外汇管理局吉林省分局、青海省分局、贵州省分局、云南省分局、深圳市分局、东阳市支局、格尔木市支局、广安市中心支局、吉林市中心支局、漳州市中心支局、海东市中心支局、黑河市中心支局、石嘴山市中心支局、绍兴市中心支局、舟山市中心支局、双鸭山市中心支局、唐山市中心支局和中国人民银行天津分行、沈阳分行、成都分行、合肥中心支行、哈尔滨中心支行、石家庄中心支行、呼和浩特中心支行、银川中心支行的行政处罚。
2021年5月21日，中国银行保险监督管理委员会针对中国银行股份有限公司：
一、向未纳入预算的政府购买服务项目发放贷款
二、违规向关系人发放信用贷款
三、向无资金缺口企业发放流动资金贷款
四、存款月末冲时点
五、为无真实贸易背景企业签发银行承兑汇票
六、贷款管理不严，信贷资金被挪用
七、票据贴现资金直接回流至出票人或其关联人账户
八、理财产品质押贸易融资业务风险控制有效性不足
九、超比例发放并购贷款
十、向未经备案的跨境并购业务提供并购贷款
十一、违规为私募股权基金收购境内企业发放并购贷款
十二、超授权期限办理汇出汇款融资业务
十三、与名单外交易对手开展同业业务
十四、违规为他行开立投融资性同业账户
十五、以同业返存方式不当吸收存款
十六、自营和代客理财业务未能实现风险隔离
十七、面向一般客户销售的理财产品投资二级市场股票
十八、未按规定向投资者充分披露理财产品投资非标准化债权风险状况
十九、违规向四证不全房地产项目提供融资
二十、理财资金违规用于支付土地款或置换股东购地借款
二十一、理财资金违规用于土地储备项目
二十二、理财非标融资入股商业银行
二十三、理财非标融资用于商业银行注册验资
二十四、超授信额度提供理财非标融资
二十五、买入返售业务标的资产不合规
二十六、个人住房贷款业务搭售保险产品
二十七、单家分支行代销3家以上保险公司保险产品
二十八、主承销债券包销余券未通过风险处置专户处置
二十九、通过平移贷款延缓风险暴露
三十、债券投资业务未分类，表内人民币债券未计提减值准备
三十一、与资产管理公司合作设立有限合伙基金，不洁净转让不良资产
三十二、迟报案件信息
三十三、案件问责不到位
三十四、提供质价不符的服务
三十五、违规收取福费廷风险承担费
三十六、违规向部分已签约代发工资客户收取年费
以上违法违规行为，对公司罚没8761.355万元。

2020年12月5日，中国银行保险监督管理委员会针对中国银行股份有限公司在“原油宝”产品风险事件当中的产品管理不规范，包括保证金相关合同条款不清晰、产品后评价工作不独立、未对产品开展压力测试相关工作等；风险管理不审慎，包括市场风险限额设置存在缺陷、市场风险限额调整和超限操作不规范、交易系统功能存在缺陷未按要求及时整改等；内控管理不健全，包括绩效考核和激励机制不合理、消费者权益保护履职不足、全行内控合规检查未涵盖全球市场部对私产品销售管理等；销售管理不合规，包括个别客户年龄不满足准入要求、部分宣传销售文本内容存在夸大或者片面宣传、采取赠送实物等方式销售产品等相关违法违规行为，对公司罚款5050万元。

上海银行股份有限公司
2021年4月23日，上海银保监局针对上海银行股份有限公司的如下的违法违规行为，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（四）项，对公司做出行政处罚决定：责令改正，并处罚款30万元
主要违法行为：未按照规定进行信息披露
2020年11月18日，中国银行保险监督管理委员会针对上海银行股份有限公司的如下的违法违规行为，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项、《中国银行业监督管理委员会关于印发银行业金融机构绩效考评监管指引的通知》（银监发〔2012〕34号）第三十二条、《商业银行稳健薪酬监管指引》（银监发〔2010〕14号）第二十五条，对公司做出行政处罚决定：责令改正，并处罚款共计80万元。
主要违法行为：
1.2014年至2018年，该行绩效考评管理严重违反审慎经营规则。
2.2018年，该行未按规定延期支付2017年度绩效薪酬。

2021年7月2日，上海银保监局针对上海银行股份有限公司的如下的违法违规行为，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项、《中华人民共和国商业银行法》第七十四条第（三），《个人贷款管理暂行办法》第四十二条第（八）项，对公司做出行政处罚决定：责令改正，并处罚款共计460万元。
主要违法行为：
1.2018年12月,该行某笔同业投资房地产企业合规审查严重违反审慎经营规则。
2.2019年11月，该行某笔经营性物业贷款授信后管理严重违反审慎经营规则。
3.2019年2月至4月，该行部分个人贷款违规用于购房。
4.2020年5月至7月，该行对部分个人住房贷款借款人偿债能力审查不审慎。
5.2020年7月，该行在助贷环节对第三方机构收费管理严重违反审慎经营规则。6.2020年6月至12月，该行部分业务以贷收费。
兴业银行股份有限公司
兴业银行股份有限公司在报告期内受到中国人民银行的行政处罚。
兴业银行股份有限公司旗下分支机构在报告期内受到中国银行保险监督管理委员会湖北监管局、新疆监管局、湖北监管局、江苏监管局、陕西监管局、天津监管局、青岛监管局、北京监管局、福建监管局、内蒙古监管局、宜昌监管分局、马鞍山监管分局、驻马店监管分局、泰州监管分局、南充监管分局、国家税务总局奇台县税务局和国家外汇管理局黑龙江省分局、福建省分局、北海市中心支局的行政处罚。
2020年7月17日，中国人民银行上海分行对兴业银行股份有限公司上海分行1.未执行金融统计制度，错报统计数据，2.未按规定报备人民币结算账户开户资料，3.国库经收业务未使用规定科目核算，4.未按照规定履行客户身份识别义务，5.发布引人误解的营销宣传信息的违法违规行为，给予警告，并罚款123.5万元。

2020年9月4日，中国人民银行福州中心支行对兴业银行股份有限公司1.为无证机构提供转接清算服务，且未落实交易信息真实性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性的规定；2.为支付机构超范围（超业务、超地域）经营提供支付服务，且未落实交易信息真实性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性；3.违规连通上、下游支付机构，提供转接清算服务，且未落实交易信息真实性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性；4.违反银行卡收单外包管理规定；5.未按规定履行客户身份识别义务的违法违规行为，给予警告，没收违法所得10,875,088.15元，并处13,824,431.23元罚款。
2020年9月4日，中国人民银行福州中心支行对兴业银行股份有限公司福州分行允许外包服务机构以特约商户名义入网并接收其发送的银行卡交易信息的违法违规行为，给予警告，没收违法所得34.38元，处50万元罚款。
2020年8月31日，中国银保监会福建监管局对兴业银行股份有限公司同业投资用途不合规、授信管理不尽职、采用不正当手段吸收存款、理财资金间接投资本行信贷资产收益权、非洁净转让信贷资产、违规接受地方财政部门担保的违法违规行为，没收违法所得6,361,807.97元，并合计处以罚款15,961,807.97元。
2021年7月21日，国家外汇管理局福建省分局针对兴业银行股份有限公司的以下违规行为1.违规办理内保外贷业务 2.未按规定报送财务会计报告、统计报表等资料 3.违反外汇市场交易管理规定 4.未按规定保存交易通讯记录5.违规办理银行卡业务，对公司责令改正、给予警告、没收违法所得和罚款合计300.10537万元人民币、责令对相关责任人进行处分。
2021年8月13日，中国人民银行针对兴业银行股份有限公司违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定的违规行为，对公司处以罚款5万元。
北京银行
2020年12月2日，国家税务总局上海市税务局第三税务分局针对北京银行股份有限公司的发票违法行为，对公司处以罚款66197元　。

2020年11月11日，国家税务总局上海市税务局针对北京银行股份有限公司虚开发票的违法违规行为，对公司处以66197元罚款。

2021年2月5日，中国人民银行营业管理部针对北京银行股份有限公司的以下违法违规行为：1、未能确保交易信息的真实性、完整性、可追溯性以及在支付全流程中的一致性；2、未按规定开展条码支付业务；3、违规开展银行卡收单业务；4、开立、撤销银行结算账户不规范；5、未按规定管理支付机构客户备付金，对公司给予警告，没收违法所得50.317056万元，并处罚款451万元，罚没合计501.317056万元。
杭州银行
2021年5月18日，中国银保监会浙江监管局对杭州银行股份有限公司的一、房地产项目融资业务不审慎；二、流动资金贷款管理不审慎，资金被挪用于支付土地出让金；三、授信投放不审慎，超额投放；四、理财资金管理不审慎，回流借款人母公司挪用于支付土地出让保证金；五、个人经营贷款管理不审慎，资金挪用于购房；六、个人消费贷款管理不审慎，资金挪用于购房的违法违规行为，对公司罚款250万元。

2021年1月12 日，中国人民银行杭州中心支行对杭州银行股份有限公司1.经收的海关税款存在延压情况，2.零余额账户退库资金存在被占压情况的违法违规行为，对公司给予警告，并处罚款25万元。
宁波银行股份有限公司
2020年10月27日，宁波银保监局针对宁波银行的授信业务未履行关系人回避制度、贷后管理不到位的违法违规行为，对公司罚款人民币30万元，并责令该行对贷后管理不到位直接责任人员给予纪律处分。

2021年8月6日，宁波银保监局针对宁波银行股份有限公司的贷款被挪用于缴纳土地款或土地收储、开发贷款支用审核不严、房地产贷款放款和支用环节审核不严、贷款资金违规流入房市、房地产贷款资金回流借款人、票据业务开展不审慎的违法违规行为，对公司罚款人民币275万元，并责令该行对相关直接责任人给予纪律处分。
徽商银行
2020年9月30日，安徽银保监局针对徽商银行股份有限公司的一、同业业务专营部门管理不到位；二、信贷资产非真实转让；三、同业投资严重不审慎；四、同业投资风险分类不实的违法违规行为，对公司处以罚款290万元。

2020年11月20日，安徽银保监局针对徽商银行股份有限公司的一、同业业务投资不审慎；二、理财业务严重违反审慎经营规则；三、未落实统一授信管理要求的违法违规行为，对公司处以罚款175万元。

2020年8月7日，中国人民银行合肥中心支行针对徽商银行股份有限公司的以下违法违规行为1.备案类账户开立未及时备案；2.个人银行账户开立未备案；3.经收预算收入未在规定账户核算，转入“待结算财政款项”以外其他科目或账户核算；4.违反安全管理规定；5.未按规定开展客户身份识别，对公司进行警告，并处罚款49.5万元。
以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

1.8.3 其他资产构成

1.8.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

1、本基金的投资决策流程主要包括：久期决策、期限结构策略、类属配置策略和个券选择策略。其中久期区间决策由投资决策委员会负责制定，基金经理在设定的区间内根据市场情况自行调整；期限结构配置和类属配置决策由固定收益小组讨论确定，由基金经理实施该决策并选择相应的个券进行投资。
 2、由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。