2021年第3季度报告
§1 投资组合报告
1.1 报告期末基金资产组合情况
|
序号
|
项目
|
金额（元）
|
占基金总资产的比例（%）
|
|
1
|
固定收益投资
|
28,882,631,934.71
|
44.88
|
|
|
其中：债券
|
27,413,631,934.71
|
42.60
|
|
|
资产支持证券
|
1,469,000,000.00
|
2.28
|
|
2
|
买入返售金融资产
|
15,869,799,680.81
|
24.66
|
|
|
其中：买断式回购的买入返售金融资产
|
-
|
-
|
|
3
|
银行存款和结算备付金合计
|
19,337,770,923.84
|
30.05
|
|
4
|
其他资产
|
264,133,216.16
|
0.41
|
|
5
|
合计
|
64,354,335,755.52
|
100.00
|
1.2 报告期债券回购融资情况
|
序号
|
项目
|
占基金资产净值比例（%）
|
|
1
|
报告期内债券回购融资余额
|
3.45
|
|
|
其中：买断式回购融资
|
-
|
|
序号
|
项目
|
金额（元）
|
占基金资产净值比例（%）
|
|
2
|
报告期末债券回购融资余额
|
3,743,036,605.50
|
6.18
|
|
|
其中：买断式回购融资
|
-
|
-
|
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
注：本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
1.3 基金投资组合平均剩余期限
1.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
|
项目
|
天数
|
|
报告期末投资组合平均剩余期限
|
72
|
|
报告期内投资组合平均剩余期限最高值
|
90
|
|
报告期内投资组合平均剩余期限最低值
|
65
|
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
注：本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过120天。本基金合同约定：“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天”。
1.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
|
序号
|
平均剩余期限
|
各期限资产占基金资产净值的比例（%）
|
各期限负债占基金资产净值的比例（%）
|
|
1
|
30天以内
|
55.62
|
6.18
|
|
|
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
|
-
|
-
|
|
2
|
30天（含）—60天
|
3.49
|
-
|
|
|
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
|
-
|
-
|
|
3
|
60天（含）—90天
|
17.72
|
-
|
|
|
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
|
-
|
-
|
|
4
|
90天（含）—120天
|
12.27
|
-
|
|
|
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
|
-
|
-
|
|
5
|
120天（含）—397天（含）
|
16.66
|
-
|
|
|
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
|
-
|
-
|
|
合计
|
105.77
|
6.18
|
1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
|
序号
|
债券品种
|
摊余成本（元）
|
占基金资产净值比例（%）
|
|
1
|
国家债券
|
399,213,316.91
|
0.66
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
3,193,897,760.04
|
5.27
|
|
|
其中：政策性金融债
|
3,193,897,760.04
|
5.27
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
70,057,161.58
|
0.12
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
同业存单
|
23,750,463,696.18
|
39.20
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
27,413,631,934.71
|
45.24
|
|
10
|
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
|
-
|
-
|
注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。
1.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
债券数量（张）
|
摊余成本（元）
|
占基金资产净值比例（%）
|
|
1
|
112111164
|
21平安银行CD164
|
50,000,000
|
4,991,881,036.61
|
8.24
|
|
2
|
112111211
|
21平安银行CD211
|
20,000,000
|
1,987,747,714.03
|
3.28
|
|
3
|
210201
|
21国开01
|
19,300,000
|
1,930,847,558.21
|
3.19
|
|
4
|
112184707
|
21南京银行CD125
|
14,800,000
|
1,478,739,240.05
|
2.44
|
|
5
|
112113125
|
21浙商银行CD125
|
10,000,000
|
994,461,832.18
|
1.64
|
|
6
|
112184716
|
21长沙银行CD130
|
10,000,000
|
978,295,756.79
|
1.61
|
|
7
|
112120073
|
21广发银行CD073
|
8,000,000
|
795,978,527.59
|
1.31
|
|
8
|
112111171
|
21平安银行CD171
|
7,000,000
|
698,716,956.69
|
1.15
|
|
9
|
112196440
|
21重庆农村商行CD066
|
7,000,000
|
695,203,143.83
|
1.15
|
|
10
|
112185944
|
21宁波银行CD207
|
6,000,000
|
598,742,644.29
|
0.99
|
1.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
|
项目
|
偏离情况
|
|
报告期内偏离度的绝对值在0.25（含）-0.5%间的次数
|
0
|
|
报告期内偏离度的最高值
|
0.0361%
|
|
报告期内偏离度的最低值
|
0.0024%
|
|
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值
|
0.0213%
|
1.7 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
|
序号
|
证券代码
|
证券名称
|
数量（份）
|
摊余成本（元）
|
占基金资产净值比例（%）
|
|
1
|
189485
|
15欲晓A2
|
1,670,000
|
167,000,000.00
|
0.28
|
|
2
|
193499
|
19欲晓A1
|
1,350,000
|
135,000,000.00
|
0.22
|
|
3
|
189455
|
致远09A2
|
1,000,000
|
100,000,000.00
|
0.17
|
|
4
|
193175
|
17欲晓A1
|
940,000
|
94,000,000.00
|
0.16
|
|
5
|
137628
|
21融惠1A
|
800,000
|
80,000,000.00
|
0.13
|
|
6
|
189098
|
致远04A2
|
740,000
|
74,000,000.00
|
0.12
|
|
7
|
189285
|
GC致远A2
|
670,000
|
67,000,000.00
|
0.11
|
|
8
|
189284
|
GC致远A1
|
600,000
|
60,000,000.00
|
0.10
|
|
9
|
137478
|
瑞新23A1
|
500,000
|
50,000,000.00
|
0.08
|
|
10
|
137507
|
20睿成04
|
500,000
|
50,000,000.00
|
0.08
|
|
11
|
137518
|
20合信06
|
500,000
|
50,000,000.00
|
0.08
|
|
12
|
137894
|
万科18优
|
500,000
|
50,000,000.00
|
0.08
|
1.8 投资组合报告附注
1.8.1 基金计价方法说明
（1）基金持有的银行存款以本金列示，按银行实际协议利率逐日计提利息；
（2）基金持有的回购协议（封闭式回购）以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息；
（3）基金持有的附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入；
（4）基金持有的买断式回购以协议成本列示，所产生的利息在实际持有期间内逐日计提。回购期间对涉及的金融资产根据其资产的性质进行相应的估值。回购期满时，若双方都能履约，则按协议进行交割。若融资业务到期无法履约，则继续持有现金资产，实际持有的相关资产按其性质进行估值；
（5）基金持有的资产支持证券视同债券，购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入。
1.8.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
国家开发银行
国家开发银行旗下分支机构在报告期内受到中国银行保险监督管理委员会大连监管局、陕西监管局、浙江监管局、国家外汇管理局广西壮族自治区分局、海南省分局和中国人民银行南宁中心支行的行政处罚。
2020年12月25日，中国银行保险监督管理委员会对国家开发银行的以下违法违规行为一、为违规的政府购买服务项目提供融资，二、项目资本金管理不到位，棚改贷款项目存在资本金违规抽回情况，三、违规变相发放土地储备贷款，四、设置不合理存款考核要求，以贷转存，虚增存款，五、贷款风险分类不准确，六、向资产管理公司以外的主体批量转让不良信贷资产，七、违规进行信贷资产拆分转让，隐匿信贷资产质量，八、向棚改业务代理结算行强制搭售低收益理财产品，九、扶贫贷款存贷挂钩，十、易地扶贫搬迁贷款“三查”不尽职，部分贷款资金未真正用于扶贫搬迁，十一、未落实同业业务交易对手名单制监管要求，十二、以贷款方式向金融租赁公司提供同业融资，未纳入同业借款业务管理，十三、以协定存款方式吸收同业存款，未纳入同业存款业务管理，十四、风险隔离不到位，违规开展资金池理财业务，十五、未按规定向投资者充分披露理财产品投资非标准化债权资产情况，十六、逾期未整改，屡查屡犯，违规新增业务，十七、利用集团内部交易进行子公司间不良资产非洁净出表，十八、违规收取小微企业贷款承诺费，十九、收取财务顾问费质价不符，二十、利用银团贷款承诺费浮利分费，二十一、向检查组提供虚假整改说明材料，二十二、未如实提供信贷资产转让台账，二十三、案件信息迟报、瞒报，二十四、对以往监管检查中发现的国别风险管理问题整改不到位，对公司处以罚款4880万元。
2020年10月26日，国家外汇管理局北京外汇管理部对国家开发银行违反银行交易记录管理规定的违法违规行为，对国家开发银行处以60万元人民币罚款，要求该行对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予处分。
平安银行股份有限公司
平安银行股份有限公司在报告期内受到中国银行保险监督管理委员会宁波监管局、国家外汇管理局深圳市分局的行政处罚。
平安银行股份有限公司旗下分支机构在报告期内受到中国银行保险监督管理委员会及其上海监管局、山东监管局、江苏监管局、宁波监管局、云南监管局、佛山监管分局、三亚监管分局、苏州监管分局、襄阳监管分局、泰州监管分局、盐城监管分局、国家税务总局长沙市芙蓉区税务局第二税务所、国家外汇管理局广西壮族自治区分局和中国人民银行天津分行、深圳市中心支行的行政处罚。
2020年10月27日，宁波银保监局针对平安银行股份有限公司的贷款资金用途管控不到位、借贷搭售、对房地产开发贷及预售资金监管不力等违法违规行为，对公司合计罚款人民币100万元。
2021年5月28日，中国银保监会云南监管局针对平安银行股份有限公司利用来源于行内授信的固定资产贷款和黄金租赁融资的资金发放委托贷款，用于承接处置行内其他贷款风险;固定资产授信严重不审慎，贷款用途审查监控不到位，贷款资金挪用于借款人母公司归还股票质押融资;流动资金贷款用途审查监控不到位，贷款资金部分回流借款人用作银行承兑汇票质押存单;固定资产贷款用途审查监控不到位，贷款资金部分回流借款人或借款人关联公司用作银行承兑汇票保证金、购买理财产品的违规行为，对公司处以罚款210万元。
2021年9月29日，国家外汇管理局深圳市分局针对平安银行股份有限公司的以下违规行为1.违规办理转口贸易收付汇2.违规办理个人财产对外转移3.违规办理个人结售汇业务4.违规为境外个人购买境内理财产品5.未按规定进行国际收支统计申报6.未按照规定报送财务会计报告、统计报告的等资料7.违反外汇登记管理规定8.违规开展外汇市场交易，对公司责令改正、给予警告，处罚款人民币187万元，没收违法所得1.58万元。
广发银行
2020年6月29日，中国银行保险监督管理委员会对广发银行股份有限公司的以下违法违规行为（一）向关系人发放信用贷款（二）对个人贷款资金使用未做到有效跟踪监控，使消费性贷款用于支付购房首付款（三）违规办理无真实贸易背景银行承兑汇票（四）对银行承兑汇票贸易背景审查不规范（五）信贷资金购买本行理财产品（六）以贷款资金作为保证金发放贷款（七）不良贷款转让不规范（八）违规向房地产开发企业发放流动资金贷款（九）违规向资本金不到位的房地产开发企业发放贷款（十）资金以同业投资形式违规投向房地产领域（十一）理财资金违规投向房地产企业（十二）面向不合格个人投资者发行理财产品投资权益性资产（十三）未按规定向投资者披露理财产品投资非标准化债权资产情况（十四）向地方政府违规融资,要求地方政府违规提供担保承诺（十五）投资交易本行主承销债券超规定比例（十六）信用卡透支用于非消费领域（十七）案件信息报送不规范（十八）未经任职资格核准履行高级管理人员职责（十九）违规提前发放应延期支付的绩效薪酬（二十）股东违规提名董事及监事（二十一）股权质押管理不到位，没收公司违法所得511.53万元，罚款8771.53万元。
2020年07月15日，中国银保监会广东监管局对广发银行股份有限公司的贷款分类、从业人员处罚信息报送、信用卡“财智金”业务贷后管理严重违反审慎经营规则违法违规行为，对公司处以罚款220万元。
宁波银行股份有限公司
2020年10月27日，宁波银保监局针对宁波银行的授信业务未履行关系人回避制度、贷后管理不到位的违法违规行为，对公司罚款人民币30万元，并责令该行对贷后管理不到位直接责任人员给予纪律处分。
2021年8月6日，宁波银保监局针对宁波银行股份有限公司的贷款被挪用于缴纳土地款或土地收储、开发贷款支用审核不严、房地产贷款放款和支用环节审核不严、贷款资金违规流入房市、房地产贷款资金回流借款人、票据业务开展不审慎的违法违规行为，对公司罚款人民币275万元，并责令该行对相关直接责任人给予纪律处分。
浙商银行
2020年7月13日，中国银行保险监督管理委员会针对浙商银行股份有限公司的以下违法违规行为（一）关联交易未经关联交易委员会审批，（二）未严格执行关键岗位轮岗制度，（三）对上海分行理财业务授权混乱，（四）以保险类资产管理公司为通道，违规将存放同业款项倒存为一般性存款，（五）通过保险资管计划协助他行将存放同业款项转为一般性存款，（六）通过投资他行一般企业存单收益权的方式为他行虚增一般性存款，（七）以投资虚假底层债权并要求客户以存单质押的方式虚增存款，（八）黄金租赁业务未按监管要求计提风险加权资产，（九）不良资产虚假出表，（十）信贷资产虚假转让，违规削减信贷规模，（十一）向资金掮客销售私募信贷资产证券化产品次级份额，并以该次级份额受益权为质押溢价开立信用证，（十二）向资金掮客虚假代销信托产品，并以代销的信托产品收益权质押开立无真实贸易背景的信用证，（十三）债券主承销业务未按规定纳入统一授信管理，（十四）为个人提供以股票质押的融资不审慎，（十五）违规向客户提供融资用于参与定向增发，（十六）通过同业票据不当交易规避信贷规模管控，（十七）违规以投资代替贴现，少计风险加权资产，（十八）以类资产证券化方式开展信贷资产转让，少计风险加权资产，（十九）以存放同业质押并指令交易对手以委托投资的方式收购本行资产，实现资产虚假出表，（二十）向他行卖出债券并承诺回购，少计风险加权资产，（二十一）通过特殊目的载体向他行存款并提供质押担保，由他行向本行授信客户提供融资，（二十二）同业投资接受金融机构回购承诺，（二十三）购买银行违规发行的同业委托投资计划用于承接该银行资产，并接受信用担保，（二十四）同业投资承接他行资产并接受他行存单质押担保，（二十五）通过违规发售理财产品实现本行资产虚假出表，（二十六）通过违规发售理财产品帮助交易对手实现资产虚假出表，（二十七）转让理财资产违规提供回购承诺，（二十八）理财资金违规用于保险公司增资，（二十九）违规向土地储备机构融资，（三十）向房地产开发企业提供融资，用于偿还股东垫付的土地出让金，（三十一）通过理财非标投资向房地产开发企业提供融资，用于缴纳土地出让金，对公司处以罚款10120万元。
重庆农村商业银行
2020年9月2日，中国银保监会重庆监管局针对重庆农村商业银行股份有限公司的以下违法违规行为1.未严格监控贷款资金流向致部分贷款被土储机构使用；2.个别关联企业未落实统一授信要求；3.违规办理票据转贴现业务规避信贷规模管控；4.对同业业务风险管理审查不到位、资金投向监测管控措施不足、导致同业投资资金用途违规；5.部分理财资金、自有资金相互混用，对公司处以罚款人民币180万元。
2020年8月4日，中国银保监会重庆监管局针对重庆农村商业银行股份有限公司通过信托计划回购实现不良资产虚假转让出表、信贷资产风险分类不准确、贷款资金被挪用的违法违规行为，对公司处以罚款人民币90万元。
以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
1.8.3 其他资产构成
|
序号
|
名称
|
金额（元）
|
|
1
|
存出保证金
|
-
|
|
2
|
应收证券清算款
|
-
|
|
3
|
应收利息
|
231,810,995.30
|
|
4
|
应收申购款
|
32,322,220.86
|
|
5
|
其他应收款
|
-
|
|
6
|
待摊费用
|
-
|
|
7
|
其他
|
-
|
|
8
|
合计
|
264,133,216.16
|
1.8.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
1、本基金的投资决策流程主要包括：久期决策、期限结构策略、类属配置策略和个券选择策略。其中久期区间决策由投资决策委员会负责制定，基金经理在设定的区间内根据市场情况自行调整；期限结构配置和类属配置决策由固定收益小组讨论确定，由基金经理实施该决策并选择相应的个券进行投资。
2、由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
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粤公网安备 44030402001118号