鹏华丰盈债券A

2021年第3季度报告

§1 投资组合报告

1.1 报告期末基金资产组合情况

1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

注：无。

1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：无。

1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

1.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

注：无。

1.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂牌股票投资明细

注：无。

1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：无。

1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：无。

1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：无。

1.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

1.9.1 本期国债期货投资政策

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

1.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

1.9.3 本期国债期货投资评价

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

1.10 投资组合报告附注

1.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

国家开发银行
国家开发银行旗下分支机构在报告期内受到中国银行保险监督管理委员会大连监管局、陕西监管局、浙江监管局、国家外汇管理局广西壮族自治区分局、海南省分局和中国人民银行南宁中心支行的行政处罚。
2020年12月25日，中国银行保险监督管理委员会对国家开发银行的以下违法违规行为一、为违规的政府购买服务项目提供融资，二、项目资本金管理不到位，棚改贷款项目存在资本金违规抽回情况，三、违规变相发放土地储备贷款，四、设置不合理存款考核要求，以贷转存，虚增存款，五、贷款风险分类不准确，六、向资产管理公司以外的主体批量转让不良信贷资产，七、违规进行信贷资产拆分转让，隐匿信贷资产质量，八、向棚改业务代理结算行强制搭售低收益理财产品，九、扶贫贷款存贷挂钩，十、易地扶贫搬迁贷款“三查”不尽职，部分贷款资金未真正用于扶贫搬迁，十一、未落实同业业务交易对手名单制监管要求，十二、以贷款方式向金融租赁公司提供同业融资，未纳入同业借款业务管理，十三、以协定存款方式吸收同业存款，未纳入同业存款业务管理，十四、风险隔离不到位，违规开展资金池理财业务，十五、未按规定向投资者充分披露理财产品投资非标准化债权资产情况，十六、逾期未整改，屡查屡犯，违规新增业务，十七、利用集团内部交易进行子公司间不良资产非洁净出表，十八、违规收取小微企业贷款承诺费，十九、收取财务顾问费质价不符，二十、利用银团贷款承诺费浮利分费，二十一、向检查组提供虚假整改说明材料，二十二、未如实提供信贷资产转让台账，二十三、案件信息迟报、瞒报，二十四、对以往监管检查中发现的国别风险管理问题整改不到位，对公司处以罚款4880万元。
2020年10月26日，国家外汇管理局北京外汇管理部对国家开发银行违反银行交易记录管理规定的违法违规行为，对国家开发银行处以60万元人民币罚款，要求该行对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予处分。
中国银行股份有限公司
中国银行股份有限公司旗下分支机构在报告期内受到中国银行保险监督管理委员会宁夏监管局、海南监管局、上海监管局、福建监管局、安徽监管局、广东监管局、深圳监管局、天津监管局、莆田监管分局、海东监管分局、乌兰察布监管分局、两江监管分局、长治监管分局、九江监管分局、丽水监管分局、临沂监管分局、衢州监管分局、平顶山监管分局、佛山监管分局、万州监管分局、中山监管分局、温州监管分局、金华监管分局、台州监管分局、潮州监管分局、晋城监管分局、常州监管分局、漯河监管分局、龙岩监管分局、松原监管分局、马鞍山监管分局、滁州监管分局、池州监管分局、黄山监管分局、国家税务总局郴州市北湖区税务局、安仁县税务局、临武县税务局、耒阳市税务局第二税务所、国家外汇管理局吉林省分局、青海省分局、贵州省分局、云南省分局、深圳市分局、东阳市支局、格尔木市支局、广安市中心支局、吉林市中心支局、漳州市中心支局、海东市中心支局、黑河市中心支局、石嘴山市中心支局、绍兴市中心支局、舟山市中心支局、双鸭山市中心支局、唐山市中心支局和中国人民银行天津分行、沈阳分行、成都分行、合肥中心支行、哈尔滨中心支行、石家庄中心支行、呼和浩特中心支行、银川中心支行的行政处罚。
2021年5月21日，中国银行保险监督管理委员会针对中国银行股份有限公司：
一、向未纳入预算的政府购买服务项目发放贷款
二、违规向关系人发放信用贷款
三、向无资金缺口企业发放流动资金贷款
四、存款月末冲时点
五、为无真实贸易背景企业签发银行承兑汇票
六、贷款管理不严，信贷资金被挪用
七、票据贴现资金直接回流至出票人或其关联人账户
八、理财产品质押贸易融资业务风险控制有效性不足
九、超比例发放并购贷款
十、向未经备案的跨境并购业务提供并购贷款
十一、违规为私募股权基金收购境内企业发放并购贷款
十二、超授权期限办理汇出汇款融资业务
十三、与名单外交易对手开展同业业务
十四、违规为他行开立投融资性同业账户
十五、以同业返存方式不当吸收存款
十六、自营和代客理财业务未能实现风险隔离
十七、面向一般客户销售的理财产品投资二级市场股票
十八、未按规定向投资者充分披露理财产品投资非标准化债权风险状况
十九、违规向四证不全房地产项目提供融资
二十、理财资金违规用于支付土地款或置换股东购地借款
二十一、理财资金违规用于土地储备项目
二十二、理财非标融资入股商业银行
二十三、理财非标融资用于商业银行注册验资
二十四、超授信额度提供理财非标融资
二十五、买入返售业务标的资产不合规
二十六、个人住房贷款业务搭售保险产品
二十七、单家分支行代销3家以上保险公司保险产品
二十八、主承销债券包销余券未通过风险处置专户处置
二十九、通过平移贷款延缓风险暴露
三十、债券投资业务未分类，表内人民币债券未计提减值准备
三十一、与资产管理公司合作设立有限合伙基金，不洁净转让不良资产
三十二、迟报案件信息
三十三、案件问责不到位
三十四、提供质价不符的服务
三十五、违规收取福费廷风险承担费
三十六、违规向部分已签约代发工资客户收取年费
以上违法违规行为，对公司罚没8761.355万元。

2020年12月5日，中国银行保险监督管理委员会针对中国银行股份有限公司在“原油宝”产品风险事件当中的产品管理不规范，包括保证金相关合同条款不清晰、产品后评价工作不独立、未对产品开展压力测试相关工作等；风险管理不审慎，包括市场风险限额设置存在缺陷、市场风险限额调整和超限操作不规范、交易系统功能存在缺陷未按要求及时整改等；内控管理不健全，包括绩效考核和激励机制不合理、消费者权益保护履职不足、全行内控合规检查未涵盖全球市场部对私产品销售管理等；销售管理不合规，包括个别客户年龄不满足准入要求、部分宣传销售文本内容存在夸大或者片面宣传、采取赠送实物等方式销售产品等相关违法违规行为，对公司罚款5050万元。

上海银行股份有限公司
2021年4月23日，上海银保监局针对上海银行股份有限公司的如下的违法违规行为，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（四）项，对公司做出行政处罚决定：责令改正，并处罚款30万元
主要违法行为：未按照规定进行信息披露
2020年11月18日，中国银行保险监督管理委员会针对上海银行股份有限公司的如下的违法违规行为，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项、《中国银行业监督管理委员会关于印发银行业金融机构绩效考评监管指引的通知》（银监发〔2012〕34号）第三十二条、《商业银行稳健薪酬监管指引》（银监发〔2010〕14号）第二十五条，对公司做出行政处罚决定：责令改正，并处罚款共计80万元。
主要违法行为：
1.2014年至2018年，该行绩效考评管理严重违反审慎经营规则。
2.2018年，该行未按规定延期支付2017年度绩效薪酬。

2021年7月2日，上海银保监局针对上海银行股份有限公司的如下的违法违规行为，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项、《中华人民共和国商业银行法》第七十四条第（三），《个人贷款管理暂行办法》第四十二条第（八）项，对公司做出行政处罚决定：责令改正，并处罚款共计460万元。
主要违法行为：
1.2018年12月,该行某笔同业投资房地产企业合规审查严重违反审慎经营规则。
2.2019年11月，该行某笔经营性物业贷款授信后管理严重违反审慎经营规则。
3.2019年2月至4月，该行部分个人贷款违规用于购房。
4.2020年5月至7月，该行对部分个人住房贷款借款人偿债能力审查不审慎。
5.2020年7月，该行在助贷环节对第三方机构收费管理严重违反审慎经营规则。6.2020年6月至12月，该行部分业务以贷收费。
中国工商银行股份有限公司
中国工商银行股份有限公司旗下分支机构在报告期内受到中国银行保险监督管理委员会天津监管局、上海监管局、云南监管局、宁夏监管局、江西监管局、重庆监管局、安徽监管局、吉林监管局、陕西监管局、承德监管分局、潍坊监管分局、邯郸监管分局、九江监管分局、韶关监管分局、西双版纳监管分局、包头监管分局、阜阳监管分局、吉林监管分局、鄂州监管分局、咸阳监管分局、本溪监管分局、鞍山监管分局、红河监管分局、孝感监管分局、菏泽监管分局、宿州监管分局、长治监管分局、昭通监管分局、滨州监管分局、包头监管分局、金华监管分局、呼伦贝尔监管分局、兴安监管分局、衢州监管分局、上饶监管分局、金华监管分局、涪陵监管分局、濮阳监管分局、驻马店监管分局、六安监管分局、松原监管分局、克拉玛依监管分局、双鸭山监管分局、荆门监管分局、白城监管分局、景德镇监管分局、枣庄监管分局、孝感监管分局、铜川监管分局、新余监管分局、国家税务总局湖南郴州经济开发区税务局、泸溪县税务局、喀什地区税务局、安仁县税务局、疏附县税务局、国家外汇管理局安徽省分局、云南省分局、深圳市分局、天津市分局、漳州市中心支局、淮安市中心支局、乐清市支局、临海市支局、衢州市中心支局、焦作市中心支局、廊坊市中心支局、宿迁市中心支局和中国人民银行西安分行、广州分行、成都分行、天津分行、石家庄中心支行、聊城市中心支行、淄博市中心支行、合肥中心支行、菏泽市中心支行、济宁市中心支行、长沙中心支行、华蓥市支行、滨州市中心支行、青岛市中心支行和四川省财政局的行政处罚。
2020年12月25日，中国银行保险监督管理委员会针对中国工商银行股份有限公司的如下的违法违规行为，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第三十三条、第四十六条和相关审慎经营规则，对公司做出行政处罚决定：罚款5470万元。
主要违法行为：
一、未按规定将案件风险事件确认为案件并报送案件信息确认报告
二、关键岗位未进行实质性轮岗
三、法人账户日间透支业务存在资金用途管理的风险漏洞
四、为同业投资业务提供隐性担保
五、理财产品通过申购/赎回净值型理财产品调节收益
六、非标准化债权资产限额测算不准确
七、理财资金通过投资集合资金信托计划优先级的方式变相放大劣后级受益人的杠杆比例
八、部分重点领域业务未向监管部门真实反映
九、为违规的政府购买服务项目提供融资
十、理财资金违规用于缴纳或置换土地款
十一、通过转让分级互投实现不良资产虚假出表
十二、理财资金投资本行不良资产或不良资产收益权
十三、面向一般个人客户发行的理财产品投资权益性资产
十四、理财资金投资他行信贷资产收益权或非标资产收益权
十五、全权委托业务不规范
十六、用其他资金支付结构性存款收益
十七、自营贷款承接本行理财融资、贷款用途管理不尽职
十八、理财资金承接本行自营贷款
十九、封闭式理财产品相互交易调节收益
二十、滚动发行产品承接风险资产，且按原价交易调节收益
二十一、高净值客户认定不审慎
二十二、理财产品信息披露不到位
二十三、部分理财产品在全国银行业理财信息登记系统中未登记或超时限登记
中国农业银行股份有限公司
中国农业银行股份有限公司旗下分支机构在报告期内受到中国银行保险监督管理委员会安徽监管局、上海监管局、西藏监管局、云南监管局、浙江监管局、北京监管局、山东监管局、辽宁监管局、新疆监管局、青海监管局、贵州监管局、迪庆监管分局、包头监管分局、保山监管分局、南平监管分局、吐鲁番监管分局、中卫监管分局、阜阳监管分局、东营监管分局、丽江监管分局、扬州监管分局、德州监管分局、芜湖监管分局、临沂监管分局、宿州监管分局、嘉兴监管分局、石河子监管分局、伊犁监管分局、孝感监管分局、防城监管分局、苏州监管分局、无锡监管分局、呼伦贝尔监管分局、安康监管分局、濮阳监管分局、青岛监管分局、运城监管分局、吉林监管分局、泉州监管分局、佛山监管分局、牡丹江监管分局、吴忠监管分局、黄山监管分局、三亚监管分局、咸阳监管分局、新余监管分局、国家税务总局安徽省税务局、淮南市毛集社会发展综合实验区税务局、宜春市税务局第一税务分局、长丰县税务局、永兴县税务局、六安市叶集区税务局、衡阳市石鼓区税务局第二税务所、国家外汇管理局青海省分局、甘肃省分局、江西省分局、黑龙江省分局、新疆维吾尔自治区分局、深圳市分局、重庆外汇管理部、绍兴市中心支局、金华市中心支局、呼伦贝尔市中心支局、大庆市中心支局、锡林郭勒盟中心支局、巴彦淖尔市中心支局、乌海市中心支局、阿拉善盟中心支局、金昌市中心支局、丽水市中心支局、宿迁市中心支局、常州市中心支局和中国人民银行太原中心支行、深圳市中心支行、东营市中心支行、南昌中心支行、绵阳市中心支行、海口中心支行、蚌埠市中心支行、亳州市中心支行、吉林市中心支行、泸州市中心支行的行政处罚。
2021年1月19日，中国银行保险监督管理委员会针对中国农业银行股份有限公司的如下的违法违规行为，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条第五项和相关审慎经营规则，对公司做出行政处罚决定：罚款420万元。
主要违法行为：
（一）发生重要信息系统突发事件未报告
（二）制卡数据违规明文留存
（三）生产网络、分行无线互联网络保护不当
（四）数据安全管理较粗放，存在数据泄露风险
（五）网络信息系统存在较多漏洞
（六）互联网门户网站泄露敏感信息
中国民生银行股份有限公司
2021年7月13日，中国银行保险监督管理委员会针对中国民生银行股份有限公司的如下的违法违规行为，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，对公司做出行政处罚决定：罚款11450万元。
主要违法行为：
一、监管发现问题屡查屡犯
二、检查发现问题整改不到位
三、对责任人员的责任认定和问责不到位
四、内部制度管理不足，个别制度与监管要求冲突
五、配合现场检查不力
六、信息系统管控有效性不足
七、未向监管部门真实反映业务数据
八、未严格执行理财投资合作机构名单制管理
九、理财业务整改转型不符合监管要求
十、违规调整理财产品收益
十一、理财产品收益兑付不合规
十二、违规调节理财业务利润
十三、使用内部账户截留理财产品浮动管理费收入和承接风险资产
十四、理财产品间相互交易资产调节收益
十五、理财产品未实现账实相符、单独托管
十六、理财产品投资清单未反映真实情况，合格投资者认定不审慎
十七、开放式公募理财产品投资杠杆水平超标
十八、公募理财产品持有单只证券市值比例超标
十九、开放式公募理财产品流动性资产持有比例不达标
二十、理财产品信息登记不规范
二十一、理财产品信息披露不规范
二十二、理财产品托管不尽职
二十三、违规开展委托资产管理业务
二十四、同业业务未实行专营部门制
二十五、同业业务交易对手管理不健全
二十六、同业业务统一授信管理不到位
二十七、违规将转贴现票据转为投资资产，未真实反映票据规模
二十八、会计核算不规范
二十九、发行虚假结构性存款产品
三十、未对信贷资产收益权转让业务对应资产计提资本
三十一、委托贷款委托人资质审查不审慎
中信银行
2020年8月25日，国家外汇管理局针对中信银行股份有限公司违规办理内保外贷业务；办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查；违反规定办理资本项目资金收付；违反规定办理售汇业务；违反外汇账户管理规定的违法违规行为，对公司给予警告，没收违法所得14857527.66元人民币，并处1177.04万元人民币罚款。

2021年3月17日，中国银行保险监督管理委员会针对中信银行股份有限公司的以下违法违规行为一、客户信息保护体制机制不健全；柜面非密查询客户账户明细缺乏规范、统一的业务操作流程与必要的内部控制措施，乱象整治自查不力；二、客户信息收集环节管理不规范；客户数据访问控制管理不符合业务“必须知道”和“最小授权”原则；查询客户账户明细事由不真实；未经客户本人授权查询并向第三方提供其个人银行账户交易信息；三、对客户敏感信息管理不善，致其流出至互联网；违规存储客户敏感信息；四、系统权限管理存在漏洞，重要岗位及外包机构管理存在缺陷，对公司处以罚款450万元。

2021年2月5日，中国人民银行对中信银行股份有限公司的以下违法违规行为1.未按规定履行客户身份识别义务；2.未按规定保存客户身份资料和交易记录；3.未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告；4.与身份不明的客户进行交易，对公司处以罚款2890万元。
上海浦东发展银行股份有限公司
2021年4月23日，上海银保监局针对上海浦东发展银行股份有限公司的如下的违法违规行为，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项、《中国银监会关于规范商业银行代理销售业务的通知》（银监发〔2016〕24号）（三十九），对公司做出行政处罚决定：责令改正，并处罚款共计760万元。
主要违法行为：2016年5月至2019年1月，该行未按规定开展代销业务

2021年7月13日，中国银行保险监督管理委员会针对上海浦东发展银行股份有限公司的如下的违法违规行为，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，对公司做出行政处罚决定：罚款6920万元。
主要违法行为：
一、监管发现的问题屡查屡犯
二、配合现场检查不力
三、内部控制制度修订不及时
四、信息系统管控有效性不足
五、未向监管部门真实反映业务数据
六、净值型理财产品估值方法使用不准确
七、未严格执行理财投资合作机构名单制管理
八、理财产品相互交易调节收益
九、使用理财资金偿还本行贷款
十、理财产品发行审批管理不到位
十一、权益类理财产品投资非权益类资产超比例
十二、公募理财产品持有单只证券市值超比例
十三、投资集合资金信托计划人数超限
十四、面向非机构投资者发行的理财产品投资不良资产支持证券
十五、出具与事实不符的理财产品投资清单
十六、私募理财产品销售文件未约定投资者冷静期
十七、投资者投资私募理财产品金额不符合监管要求
十八、理财产品资产配置与产品说明书约定不符
十九、理财产品信息披露不合规
二十、理财产品信息登记不规范
二十一、理财业务流动性风险管理不审慎
二十二、理财投资股票类业务管理不审慎
二十三、同业存款记入其他企业存款核算
二十四、同业投资投后检查流于形式
二十五、风险加权资产计量不准确
二十六、为无衍生品交易资格的机构发行结构性存款提供通道
二十七、结构性存款未实际嵌入金融衍生品
二十八、未落实委托贷款专户管理要求
二十九、借助通道违规发放委托贷款，承担实质性风险
三十、委托贷款投向不合规
三十一、违规向委托贷款借款人收取手续费
国泰君安证券股份有限公司
国泰君安证券股份有限公司旗下分支机构在报告期内受到中国银行保险监督管理委员会江苏监管局和国家税务总局天津经济技术开发区税务局、吉首市税务局乾州税务所的行政处罚。
以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

1.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库

1.10.3 其他资产构成

1.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：无。

1.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：无。

1.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分