2021年1季度报告
§1 投资组合报告
1.1 报告期末基金资产组合情况
序号
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项目
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金额(元)
|
占基金总资产的比例(%)
|
1
|
权益投资
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1,542,720.33
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4.66
|
|
其中:股票
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1,542,720.33
|
4.66
|
2
|
基金投资
|
-
|
-
|
3
|
固定收益投资
|
-
|
-
|
|
其中:债券
|
-
|
-
|
|
资产支持证券
|
-
|
-
|
4
|
贵金属投资
|
-
|
-
|
5
|
金融衍生品投资
|
-
|
-
|
6
|
买入返售金融资产
|
-
|
-
|
|
其中:买断式回购的买入返售金融资产
|
-
|
-
|
7
|
银行存款和结算备付金合计
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2,393,260.41
|
7.23
|
8
|
其他资产
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29,146,163.90
|
88.10
|
9
|
合计
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33,082,144.64
|
100.00
|
1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码
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行业类别
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公允价值(元)
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占基金资产净值比例(%)
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A
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农、林、牧、渔业
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-
|
-
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B
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采矿业
|
-
|
-
|
C
|
制造业
|
-
|
-
|
D
|
电力、热力、燃气及水生产和供应业
|
-
|
-
|
E
|
建筑业
|
-
|
-
|
F
|
批发和零售业
|
-
|
-
|
G
|
交通运输、仓储和邮政业
|
-
|
-
|
H
|
住宿和餐饮业
|
-
|
-
|
I
|
信息传输、软件和信息技术服务业
|
-
|
-
|
J
|
金融业
|
1,542,720.33
|
4.69
|
K
|
房地产业
|
-
|
-
|
L
|
租赁和商务服务业
|
-
|
-
|
M
|
科学研究和技术服务业
|
-
|
-
|
N
|
水利、环境和公共设施管理业
|
-
|
-
|
O
|
居民服务、修理和其他服务业
|
-
|
-
|
P
|
教育
|
-
|
-
|
Q
|
卫生和社会工作
|
-
|
-
|
R
|
文化、体育和娱乐业
|
-
|
-
|
S
|
综合
|
-
|
-
|
|
合计
|
1,542,720.33
|
4.69
|
1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:无。
1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
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股票代码
|
股票名称
|
数量(股)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
1
|
601995
|
中金公司
|
24,951
|
1,542,720.33
|
4.69
|
1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注:无。
1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:无。
1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:无。
1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:无。
1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:无。
1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
1.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。
1.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。
1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
1.10.1 本期国债期货投资政策
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
1.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
1.10.3 本期国债期货投资评价
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
1.11 投资组合报告附注
1.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
中金公司
一、处罚事由
经查,证监会发现公司存在以下违规问题:
1、投资银行类业务内部控制不完善。内部控制人员数量不符合规定要求。项目主要人员收入递延支付机制不完善。部分项目立项、内核环节对立项委员和内核委员的利益冲突审查和回避审查不充分。债券一、二级市场业务未在部门设置方面严格分离。
2、廉洁从业风险防控机制不完善,未指定专门部门负责廉洁从业监督检查等。
上述情况违反了《证券公司投资银行类业务内部控制指引》第三十条、第三十一条、第三十二条、第八十七条,《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》(以下简称《合规管理办法》)第六条和《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》(以下简称《廉洁从业规定》)第五条的规定。
二、处罚机构及处罚结果
按照《合规管理办法》第三十二条和《廉洁从业规定》第十八条的规定,中国证监会决定对公司采取责令改正的行政监督管理措施。
对该证券的投资决策程序的说明:本基金管理人长期跟踪研究该公司,认为公司的上述违规行为对公司并不产生实质性影响。上述通告对该公司证券的投资价值不产生重大影响。该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。
1.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。
1.11.3 其他资产构成
序号
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名称
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金额(元)
|
1
|
存出保证金
|
19,764.05
|
2
|
应收证券清算款
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29,123,728.21
|
3
|
应收股利
|
-
|
4
|
应收利息
|
-327.76
|
5
|
应收申购款
|
2,999.40
|
6
|
其他应收款
|
-
|
7
|
待摊费用
|
-
|
8
|
其他
|
-
|
9
|
合计
|
29,146,163.90
|
1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:无。
1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号
|
股票代码
|
股票名称
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流通受限部分的公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
流通受限情况说明
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1
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601995
|
中金公司
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1,542,720.33
|
4.69
|
锁定期股票
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1.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。