2021年第3季度报告
§1 投资组合报告
1.1 报告期末基金资产组合情况
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序号
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项目
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金额（元）
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占基金总资产的比例（%）
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1
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权益投资
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-
|
-
|
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其中：股票
|
-
|
-
|
|
2
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基金投资
|
-
|
-
|
|
3
|
固定收益投资
|
1,379,648,800.00
|
93.50
|
|
|
其中：债券
|
1,353,576,000.00
|
91.74
|
|
|
资产支持证券
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26,072,800.00
|
1.77
|
|
4
|
贵金属投资
|
-
|
-
|
|
5
|
金融衍生品投资
|
-
|
-
|
|
6
|
买入返售金融资产
|
-
|
-
|
|
|
其中：买断式回购的买入返售金融资产
|
-
|
-
|
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7
|
银行存款和结算备付金合计
|
43,866,536.05
|
2.97
|
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8
|
其他资产
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51,989,286.64
|
3.52
|
|
9
|
合计
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1,475,504,622.69
|
100.00
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1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注：无。
1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：无。
1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
1.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注：无。
1.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂牌股票投资明细
注：无。
1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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序号
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债券品种
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公允价值（元）
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占基金资产净值比例（%）
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|
1
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国家债券
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10,025,000.00
|
0.91
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
263,693,000.00
|
23.98
|
|
|
其中：政策性金融债
|
81,868,000.00
|
7.44
|
|
4
|
企业债券
|
537,743,000.00
|
48.90
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
444,855,000.00
|
40.45
|
|
7
|
可转债（可交换债）
|
-
|
-
|
|
8
|
同业存单
|
97,260,000.00
|
8.84
|
|
9
|
其他
|
-
|
-
|
|
10
|
合计
|
1,353,576,000.00
|
123.09
|
1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
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序号
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债券代码
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债券名称
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数量（张）
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公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（%）
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1
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112117098
|
21光大银行CD098
|
1,000,000
|
97,260,000.00
|
8.84
|
|
2
|
180321
|
18进出21
|
500,000
|
51,715,000.00
|
4.70
|
|
3
|
102001939
|
20苏元禾MTN001
|
500,000
|
50,900,000.00
|
4.63
|
|
4
|
102002059
|
20厦港务MTN006
|
500,000
|
50,900,000.00
|
4.63
|
|
5
|
101901369
|
19金融街投MTN001
|
500,000
|
50,820,000.00
|
4.62
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1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
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序号
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证券代码
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证券名称
|
数量（份）
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（%）
|
|
1
|
136190
|
瑞新29A1
|
260,000
|
26,072,800.00
|
2.37
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1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：无。
1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：无。
1.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
1.9.1 本期国债期货投资政策
为有效控制债券投资的系统性风险，本基金根据风险管理的原则，以套期保值为目的，适度运用国债期货，提高投资组合的运作效率。在国债期货投资时，本基金将首先分析国债期货各合约价格与最便宜可交割券的关系，选择定价合理的国债期货合约，其次，考虑国债期货各合约的流动性情况，最终确定与现货组合的合适匹配，以达到风险管理的目标。
1.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：无。
1.9.3 本期国债期货投资评价
无。
1.10 投资组合报告附注
1.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
中国光大银行
2020年10月20日，国家外汇管理局北京外汇管理部针对中国光大银行股份有限公司违反银行交易记录管理规定的违法违规行为，对公司处以罚款60万元。
2020年10月20日，国家外汇管理局北京外汇管理部针对中国光大银行股份有限公司违规开展外汇交易的违法违规行为，对公司处以60万元人民币罚款,要求该行对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予处分。
中国进出口银行
中国进出口银行旗下分支机构在报告期内受到中国银行保险监督管理委员会天津监管局、新疆监管局、海南监管局、福建监管局的行政处罚。
以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
1.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库
1.10.3 其他资产构成
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序号
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名称
|
金额（元）
|
|
1
|
存出保证金
|
8,248.76
|
|
2
|
应收证券清算款
|
31,603,948.28
|
|
3
|
应收股利
|
-
|
|
4
|
应收利息
|
20,235,268.49
|
|
5
|
应收申购款
|
141,821.11
|
|
6
|
其他应收款
|
-
|
|
7
|
待摊费用
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
|
9
|
合计
|
51,989,286.64
|
1.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：无。
1.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：无。
1.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
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