鹏华永达中短债6个月定开债券A

项目

内容

基金简称

鹏华永达中短债6个月定开债券A

上市交易所及上市日期（若有）

-

投资目标

本基金在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，重点投资中短期债券，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%，其中投资于中短期债券的比例不低于非现金基金资产的80%；但在开放期开始前15个工作日、开放期以及开放期结束后的15个工作日内，本基金债券资产的投资比例不受上述比例限制。本基金所指的中短期债券是指剩余期限不超过三年的债券资产，主要包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债等金融工具。

开放期内每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%；在封闭期内本基金不受上述5%的限制，但封闭期内每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

主要投资策略

1、资产配置策略；2、债券投资策略；3、资产支持证券投资策略；4、国债期货投资策略。

业绩比较基准

中债综合财富(1-3年)指数收益率*20%+中债综合财富(1年以下)指数收益率*60%+一年期定期存款利率(税后)*20%

风险收益特征

本基金属于债券型基金，其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

1、本基金特定风险

（1）根据本基金投资范围的规定，本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。本基金无法完全规避发债主体的信用质量变化造成的信用风险。

（2）本基金的投资范围包括资产支持证券。资产支持证券存在信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。

1）信用风险也称为违约风险，它是指资产支持证券参与主体对它们所承诺的各种合约的违约所造成的可能损失。从简单意义上讲，信用风险表现为证券化资产所产生的现金流不能支持本金和利息的及时支付而给投资者带来损失。

2）利率风险是指资产支持证券作为固定收益证券的一种，也具有利率风险，即资产支持证券的价格受利率波动发生变动而造成的风险。

3）流动性风险是指资产支持证券不能迅速、低成本地变现的风险。

4）提前偿付风险是指若合同约定债务人有权在产品到期前偿还，则存在由于提前偿付而使投资者遭受损失的可能性。

5）操作风险是指相关各方在业务操作过程中，因操作失误或违反操作规程而引起的风险。

6）法律风险是指因资产支持证券交易结构较为复杂、参与方较多、交易文件较多，而存在的法律风险和履约风险。

（3）本基金的投资范围包括国债期货。国债期货存在市场风险、流动性风险、信用风险、合规性风险和国债期货实物交割风险等。

1）市场风险：国债价格的波动将可能影响国债期货合约的价格波动；国债期货合约价格的波动将直接影响基金资产净值；国债期货与现货合约以及国债期货不同合约之间价格差的波动可能导致特定策略组合在部分时间点上价值产生不利方向的波动。

2）流动性风险：国债期货业务的流动性风险主要包括持仓组合变现的流动性风险和无法缴足保证金的资金流动性风险。持仓组合变现的流动性风险是指持仓品种变现时由于市场流动性严重不足、或头寸持有集中度过大导致未在合理价位成交而造成变现损失的风险；无法缴足保证金的资金流动性风险指当国债期货业务支付现金的义务大于组合现金头寸而发生流动性危机的风险。

3）信用风险：信用风险指由于发行人或交易对手违约而产生损失的风险。由于国债期货业务持有的合约均为中金所场内交易的标准品种，因此该业务的信用风险较小。

4）合规性风险：国债期货业务开展过程中，存在可能违反相关监管法规，从而受到监管部门处罚的风险，主要包括业务超出监管机关规定范围、风险控制指标超过监管部门规定阀值等方面的风险。

5）国债期货实物交割风险：国债期货到期时采取实物交割方式，因此可能存在因实物交割导致被逼空的风险。

（4）本基金以定期开放的方式运作，每满6个月开放一次。在本基金的封闭运作期间，基金份额持有人不能赎回基金份额，因此，若基金份额持有人错过某一开放期而未能赎回，其份额将转入下一封闭期，至少至下一开放期方可赎回。

（5）在任一开放期的最后一日日终，如发生基金资产净值加上当日有效申购申请金额及基金转换中转入申请金额扣除有效赎回申请金额及基金转换中转出申请金额后的余额低于5000万元或基金份额持有人人数少于200人情形之一的，则无须召开基金份额持有人大会，本基金将根据基金合同第二十部分的约定进行基金财产清算并终止。因此，基金份额持有人将可能面临基金合同自动终止的风险。

2、普通债券型证券投资基金共有的风险，如系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风险及其他风险等。

3、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

2,763,626.82

0.86

B

采矿业

2,385,147.00

0.74

C

制造业

169,856,187.30

52.69

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

12,287,229.22

3.81

E

建筑业

4,577,760.39

1.42

F

批发和零售业

45,992.34

0.01

G

交通运输、仓储和邮政业

8,205,091.00

2.55

H

住宿和餐饮业

3,345.12

0.00

I

信息传输、软件和信息技术服务业

11,901,729.00

3.69

J

金融业

67,891,543.00

21.06

K

房地产业

5,913,525.00

1.83

L

租赁和商务服务业

4,472,000.00

1.39

M

科学研究和技术服务业

4,463,899.36

1.38

N

水利、环境和公共设施管理业

37,816.38

0.01

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

1,655,400.00

0.51

R

文化、体育和娱乐业

3,177,945.62

0.99

S

综合

-

-

合计

299,638,237.55

92.94

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

600519

贵州茅台

8,300

15,189,000.00

4.71

2

000001

平安银行

829,900

14,880,107.00

4.62

3

601166

兴业银行

746,000

13,651,800.00

4.23

4

300059

东方财富

277,500

9,537,675.00

2.96

5

601318

中国平安

163,200

7,892,352.00

2.45

6

600905

三峡能源

907,763

6,299,875.22

1.95

7

300122

智飞生物

37,700

5,993,923.00

1.86

8

000858

五 粮 液

27,000

5,923,530.00

1.84

9

000002

万 科A

277,500

5,913,525.00

1.83

10

601995

中金公司

103,100

5,899,382.00

1.83

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

10,956,966.20

3.40

2

央行票据

-

-

3

金融债券

5,657,540.40

1.75

其中：政策性金融债

689,540.40

0.21

4

企业债券

5,903,933.50

1.83

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

2,065,609.60

0.64

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

24,584,049.70

7.63

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

324,735.79

2

应收证券清算款

7,849,001.89

3

应收股利

-

4

应收利息

306,058.64

5

应收申购款

1,536,895.86

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

10,016,692.18

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

600905

三峡能源

6,299,875.22

1.95

锁定期股票