鹏华丰华债券

2021年第3季度报告

§1 投资组合报告

1.1 报告期末基金资产组合情况

1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

注：无。

1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：无。

1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

1.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

注：无。

1.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂牌股票投资明细

注：无。

1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：无。

1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：无。

1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：无。

1.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

1.9.1 本期国债期货投资政策

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

1.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

1.9.3 本期国债期货投资评价

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

1.10 投资组合报告附注

1.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

国家开发银行
国家开发银行旗下分支机构在报告期内受到中国银行保险监督管理委员会大连监管局、陕西监管局、浙江监管局、国家外汇管理局广西壮族自治区分局、海南省分局和中国人民银行南宁中心支行的行政处罚。
2020年12月25日，中国银行保险监督管理委员会对国家开发银行的以下违法违规行为一、为违规的政府购买服务项目提供融资，二、项目资本金管理不到位，棚改贷款项目存在资本金违规抽回情况，三、违规变相发放土地储备贷款，四、设置不合理存款考核要求，以贷转存，虚增存款，五、贷款风险分类不准确，六、向资产管理公司以外的主体批量转让不良信贷资产，七、违规进行信贷资产拆分转让，隐匿信贷资产质量，八、向棚改业务代理结算行强制搭售低收益理财产品，九、扶贫贷款存贷挂钩，十、易地扶贫搬迁贷款“三查”不尽职，部分贷款资金未真正用于扶贫搬迁，十一、未落实同业业务交易对手名单制监管要求，十二、以贷款方式向金融租赁公司提供同业融资，未纳入同业借款业务管理，十三、以协定存款方式吸收同业存款，未纳入同业存款业务管理，十四、风险隔离不到位，违规开展资金池理财业务，十五、未按规定向投资者充分披露理财产品投资非标准化债权资产情况，十六、逾期未整改，屡查屡犯，违规新增业务，十七、利用集团内部交易进行子公司间不良资产非洁净出表，十八、违规收取小微企业贷款承诺费，十九、收取财务顾问费质价不符，二十、利用银团贷款承诺费浮利分费，二十一、向检查组提供虚假整改说明材料，二十二、未如实提供信贷资产转让台账，二十三、案件信息迟报、瞒报，二十四、对以往监管检查中发现的国别风险管理问题整改不到位，对公司处以罚款4880万元。
2020年10月26日，国家外汇管理局北京外汇管理部对国家开发银行违反银行交易记录管理规定的违法违规行为，对国家开发银行处以60万元人民币罚款，要求该行对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予处分。
中国建设银行
2020年7月13 日，中国银行保险监督管理委员会针对中国建设银行股份有限公司的以下违法违规行为（一）内控管理不到位，支行原负责人擅自为同业投资违规提供担保并发生案件　，（二）理财资金违规投资房地产，用于缴交或置换土地出让金及提供土地储备融资，（三）逆流程开展业务操作，（四）本行理财产品之间风险隔离不到位，（五）未做到理财业务与自营业务风险隔离，（六）个人理财资金违规投资，（七）违规为理财产品提供隐性担保，（八）同业投资违规接受担保，对公司处以罚款合计3920万元。
2021年8月13日，中国人民银行针对中国建设银行股份有限公司占压财政存款或者资金，违反账户管理规定的违规行为，对公司给予警告，并处罚款388万元。
杭州银行
2021年5月18日，中国银保监会浙江监管局对杭州银行股份有限公司的一、房地产项目融资业务不审慎；二、流动资金贷款管理不审慎，资金被挪用于支付土地出让金；三、授信投放不审慎，超额投放；四、理财资金管理不审慎，回流借款人母公司挪用于支付土地出让保证金；五、个人经营贷款管理不审慎，资金挪用于购房；六、个人消费贷款管理不审慎，资金挪用于购房的违法违规行为，对公司罚款250万元。

2021年1月12 日，中国人民银行杭州中心支行对杭州银行股份有限公司1.经收的海关税款存在延压情况，2.零余额账户退库资金存在被占压情况的违法违规行为，对公司给予警告，并处罚款25万元。
交通银行股份有限公司
交通银行股份有限公司在报告期内受到中国银行保险监督管理委员会的行政处罚。
交通银行股份有限公司旗下分支机构在报告期内受到中国银行保险监督管理委员会北京监管局、新疆监管局、大连监管局、上海监管局、天津监管局、河南监管局、福建监管局、九江监管分局、临沂监管分局、襄阳监管分局、舟山监管分局、淄博监管分局、金华监管分局、韶关监管分局、南通监管分局、淮安监管分局、运城监管分局、平顶山监管分局、国家税务总局奇台县税务局、国家外汇管理局河北省分局、绥化市中心支局、三明市中心支局和中国人民银行上海分行、武汉市中心支行、长沙中心支行、马鞍山市中心支行、哈尔滨中心支行的行政处罚。
2021年7月13日，中国银行保险监督管理委员会针对交通银行股份有限公司的如下的违法违规行为，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，对公司做出行政处罚决定：罚款4100万元。
主要违法行为：
一、理财业务和同业业务制度不健全
二、理财业务数据与事实不符
三、部分理财业务发展与监管导向不符
四、理财业务风险隔离不到位，利用本行表内自有资金为本行表外理财产品提供融资
五、理财资金违规投向土地储备项目
六、理财产品相互交易调节收益
七、面向非机构投资者发行的理财产品投资不良资产支持证券
八、公募理财产品投资单只证券超限额
九、理财资金违规投向交易所上市交易的股票
十、理财资金投资非标资产比照贷款管理不到位
十一、私募理财产品销售文件未约定冷静期
十二、开放式公募理财产品资产配置未达到流动性管理监管比例要求
十三、理财产品信息登记不及时
十四、理财产品信息披露不合规
十五、同业业务交易对手名单调整不及时
十六、将同业存款纳入一般性存款核算
十七、同业账户管理不规范
十八、违规增加政府性债务，且同业投资抵质押物风险管理有效性不足
十九、结构性存款产品衍生品交易无真实交易对手和交易行为
二十、未严格审查委托贷款资金来源
二十一、违规向委托贷款借款人收取手续费
二十二、利用理财资金与他行互投不良资产收益权，实现不良资产虚假出表
二十三、监管检查发现问题屡查屡犯
2021年08月13日，中国人民银行针对交通银行股份有限公司违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定的违规行为，对公司处以罚款62万元。
中国农业发展银行
中国农业发展银行旗下分支机构在报告期内受到中国银行保险监督管理委员会江苏监管局、上海监管局、浙江监管局、内蒙古监管局、达州监管分局、眉山监管分局、塔城监管分局、楚雄监管分局、南充监管分局、曲靖监管分局、宿州监管分局、黄冈监管分局、亳州监管分局、玉溪监管分局、阿克苏监管分局、晋城监管分局、开封监管分局、鹤壁监管分局、商丘监管分局、德州监管分局、国家税务总局泸溪县税务局、安仁县税务局、凤凰县税务局、衡阳市石鼓区税务局第二税务所和国家外汇管理局常州市中心支局行政处罚。
以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

1.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库

1.10.3 其他资产构成

1.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：无。

1.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：无。

1.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分