鹏华弘泰混合C

项目

内容

基金简称

鹏华弘泰混合C

上市交易所及上市日期（若有）

-

投资目标

本基金在科学严谨的资产配置框架下，严选安全边际较高的股票、债券等投资标的，力争实现绝对收益的目标。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括中小企业私募债券、可转债等）、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0%－95%；基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。

主要投资策略

1、资产配置策略；2、股票投资策略；3、债券投资策略；4、股指期货、权证等投资策略；5、资产支持证券的投资策略。

业绩比较基准

一年期银行定期存款利率（税后）+3%

风险收益特征

本基金属于混合型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金，属于证券投资基金里中高风险、中高预期收益的品种。

基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级，风险评级行为不改变本基金的实质性风险收益特征，但由于风险等级分类标准的变化，本基金的风险等级表述可能有相应变化，具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。

风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

1、本基金特定风险

本基金属于混合型基金，股票、债券和货币等大类资产之间的配置策略受宏观经济、微观经济、市场环境、技术周期等各类因素的影响，配置策略的错误将导致本基金的特定风险。

本基金投资范围包括中小企业私募债，中小企业私募债券的流动性风险在于该类债券采取非公开方式发行和交易，由于不公开资料，外部评级机构一般不对这类债券进行外部评级，可能会降低市场对该类债券的认可度，从而影响该类债券的市场流动性。中小企业私募债券的信用风险在于该类债券发行主体的资产规模较小、经营的波动性较大，同时，各类材料（包括招募说明书、审计报告）不公开发布，也大大提高了分析并跟踪发债主体信用基本面的难度。

本基金投资股指期货等金融衍生品。金融衍生品是一种金融合约，其价值取决于一种或多种基础资产或指数，其评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。投资于衍生品需承受市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。由于衍生品通常具有杠杆效应，价格波动比标的工具更为剧烈，有时候比投资标的资产要承担更高的风险。并且由于衍生品定价相当复杂，不适当的估值有可能使基金资产面临损失风险。股指期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来损失。

2、普通混合型证券投资基金共有的风险，如系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风险及其他风险等。

3、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

493,500.00

0.22

C

制造业

868,290.00

0.38

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

1,437,000.00

0.63

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

-

-

J

金融业

-

-

K

房地产业

3,243,600.00

1.42

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

6,042,390.00

2.64

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

001979

招商蛇口

60,000

909,600.00

0.40

2

600048

保利发展

50,000

885,000.00

0.39

3

601668

中国建筑

150,000

816,000.00

0.36

4

600376

首开股份

110,000

726,000.00

0.32

5

600325

华发股份

100,000

723,000.00

0.32

6

000090

天健集团

90,000

621,000.00

0.27

7

601225

陕西煤业

30,000

493,500.00

0.22

8

300568

星源材质

10,000

377,800.00

0.17

9

002594

比亚迪

1,500

344,700.00

0.15

10

300438

鹏辉能源

2,000

94,560.00

0.04

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

2,556,105.48

1.12

2

央行票据

-

-

3

金融债券

10,198,747.95

4.46

其中：政策性金融债

10,198,747.95

4.46

4

企业债券

30,325,910.13

13.27

5

企业短期融资券

25,414,232.88

11.12

6

中期票据

102,814,775.35

44.99

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

171,309,771.79

74.96

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

185270

22CHNES1

200,000

20,077,033.42

8.78

2

101900645

19鲁黄金MTN004

100,000

10,476,576.44

4.58

3

101900836

19建安投资MTN002

100,000

10,384,109.59

4.54

4

102001051

20泰交通MTN002

100,000

10,330,929.86

4.52

5

102000750

20南浦口MTN001

100,000

10,318,728.77

4.51

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

10,083.52

2

应收证券清算款

1,999,849.45

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

82,853.61

6

其他应收款

-

7

其他

-

8

合计

2,092,786.58