2021年第3季度报告
§1 投资组合报告
1.1 报告期末基金资产组合情况
|
序号
|
项目
|
金额（元）
|
占基金总资产的比例（%）
|
|
1
|
权益投资
|
150,196,433.28
|
12.97
|
|
|
其中：股票
|
150,196,433.28
|
12.97
|
|
2
|
基金投资
|
-
|
-
|
|
3
|
固定收益投资
|
981,982,422.89
|
84.80
|
|
|
其中：债券
|
981,982,422.89
|
84.80
|
|
|
资产支持证券
|
-
|
-
|
|
4
|
贵金属投资
|
-
|
-
|
|
5
|
金融衍生品投资
|
-
|
-
|
|
6
|
买入返售金融资产
|
-
|
-
|
|
|
其中：买断式回购的买入返售金融资产
|
-
|
-
|
|
7
|
银行存款和结算备付金合计
|
13,759,309.75
|
1.19
|
|
8
|
其他资产
|
12,024,245.71
|
1.04
|
|
9
|
合计
|
1,157,962,411.63
|
100.00
|
1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
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代码
|
行业类别
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（%）
|
|
A
|
农、林、牧、渔业
|
18,116.82
|
0.00
|
|
B
|
采矿业
|
-
|
-
|
|
C
|
制造业
|
105,652,232.51
|
10.93
|
|
D
|
电力、热力、燃气及水生产和供应业
|
6,299,875.22
|
0.65
|
|
E
|
建筑业
|
20,183.39
|
0.00
|
|
F
|
批发和零售业
|
5,043,098.47
|
0.52
|
|
G
|
交通运输、仓储和邮政业
|
-
|
-
|
|
H
|
住宿和餐饮业
|
3,345.12
|
0.00
|
|
I
|
信息传输、软件和信息技术服务业
|
1,636,328.47
|
0.17
|
|
J
|
金融业
|
19,037,425.00
|
1.97
|
|
K
|
房地产业
|
6,002,500.00
|
0.62
|
|
L
|
租赁和商务服务业
|
-
|
-
|
|
M
|
科学研究和技术服务业
|
6,435,761.88
|
0.67
|
|
N
|
水利、环境和公共设施管理业
|
38,613.78
|
0.00
|
|
O
|
居民服务、修理和其他服务业
|
-
|
-
|
|
P
|
教育
|
-
|
-
|
|
Q
|
卫生和社会工作
|
-
|
-
|
|
R
|
文化、体育和娱乐业
|
8,952.62
|
0.00
|
|
S
|
综合
|
-
|
-
|
|
|
合计
|
150,196,433.28
|
15.54
|
1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：无。
1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
1.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
数量（股）
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（%）
|
|
1
|
600031
|
三一重工
|
770,000
|
19,588,800.00
|
2.03
|
|
2
|
002493
|
荣盛石化
|
610,000
|
11,468,000.00
|
1.19
|
|
3
|
002050
|
三花智控
|
469,995
|
10,697,086.20
|
1.11
|
|
4
|
000338
|
潍柴动力
|
590,000
|
10,124,400.00
|
1.05
|
|
5
|
600309
|
万华化学
|
90,000
|
9,607,500.00
|
0.99
|
|
6
|
300441
|
鲍斯股份
|
900,000
|
9,450,000.00
|
0.98
|
|
7
|
601318
|
中国平安
|
170,000
|
8,221,200.00
|
0.85
|
|
8
|
600036
|
招商银行
|
140,500
|
7,088,225.00
|
0.73
|
|
9
|
300558
|
贝达药业
|
70,000
|
6,552,700.00
|
0.68
|
|
10
|
603909
|
合诚股份
|
444,060
|
6,407,785.80
|
0.66
|
1.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂牌股票投资明细
注：无。
1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（%）
|
|
1
|
国家债券
|
40,036,000.00
|
4.14
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
202,125,000.00
|
20.91
|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
302,125,500.00
|
31.26
|
|
5
|
企业短期融资券
|
269,704,000.00
|
27.90
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债（可交换债）
|
2,643,922.89
|
0.27
|
|
8
|
同业存单
|
165,348,000.00
|
17.11
|
|
9
|
其他
|
-
|
-
|
|
10
|
合计
|
981,982,422.89
|
101.59
|
1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量（张）
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（%）
|
|
1
|
112109239
|
21浦发银行CD239
|
900,000
|
87,615,000.00
|
9.06
|
|
2
|
012103068
|
21光大集团SCP019
|
700,000
|
69,860,000.00
|
7.23
|
|
3
|
042100300
|
21电网CP007
|
500,000
|
49,990,000.00
|
5.17
|
|
4
|
012103193
|
21粤铁建SCP005
|
500,000
|
49,910,000.00
|
5.16
|
|
5
|
112109090
|
21浦发银行CD090
|
500,000
|
48,585,000.00
|
5.03
|
1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：无。
1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：无。
1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：无。
1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
1.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。
1.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。
1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
1.10.1 本期国债期货投资政策
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
1.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
1.10.3 本期国债期货投资评价
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
1.11 投资组合报告附注
1.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
上海浦东发展银行股份有限公司
2021年4月23日，上海银保监局针对上海浦东发展银行股份有限公司的如下的违法违规行为，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项、《中国银监会关于规范商业银行代理销售业务的通知》（银监发〔2016〕24号）（三十九），对公司做出行政处罚决定：责令改正，并处罚款共计760万元。
主要违法行为：2016年5月至2019年1月，该行未按规定开展代销业务
2021年7月13日，中国银行保险监督管理委员会针对上海浦东发展银行股份有限公司的如下的违法违规行为，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，对公司做出行政处罚决定：罚款6920万元。
主要违法行为：
一、监管发现的问题屡查屡犯
二、配合现场检查不力
三、内部控制制度修订不及时
四、信息系统管控有效性不足
五、未向监管部门真实反映业务数据
六、净值型理财产品估值方法使用不准确
七、未严格执行理财投资合作机构名单制管理
八、理财产品相互交易调节收益
九、使用理财资金偿还本行贷款
十、理财产品发行审批管理不到位
十一、权益类理财产品投资非权益类资产超比例
十二、公募理财产品持有单只证券市值超比例
十三、投资集合资金信托计划人数超限
十四、面向非机构投资者发行的理财产品投资不良资产支持证券
十五、出具与事实不符的理财产品投资清单
十六、私募理财产品销售文件未约定投资者冷静期
十七、投资者投资私募理财产品金额不符合监管要求
十八、理财产品资产配置与产品说明书约定不符
十九、理财产品信息披露不合规
二十、理财产品信息登记不规范
二十一、理财业务流动性风险管理不审慎
二十二、理财投资股票类业务管理不审慎
二十三、同业存款记入其他企业存款核算
二十四、同业投资投后检查流于形式
二十五、风险加权资产计量不准确
二十六、为无衍生品交易资格的机构发行结构性存款提供通道
二十七、结构性存款未实际嵌入金融衍生品
二十八、未落实委托贷款专户管理要求
二十九、借助通道违规发放委托贷款，承担实质性风险
三十、委托贷款投向不合规
三十一、违规向委托贷款借款人收取手续费
以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
1.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库
1.11.3 其他资产构成
|
序号
|
名称
|
金额（元）
|
|
1
|
存出保证金
|
49,119.35
|
|
2
|
应收证券清算款
|
39,013.72
|
|
3
|
应收股利
|
-
|
|
4
|
应收利息
|
11,877,091.41
|
|
5
|
应收申购款
|
59,021.23
|
|
6
|
其他应收款
|
-
|
|
7
|
待摊费用
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
|
9
|
合计
|
12,024,245.71
|
1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（%）
|
|
1
|
110059
|
浦发转债
|
2,256,925.20
|
0.23
|
|
2
|
113537
|
文灿转债
|
93,168.00
|
0.01
|
1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：无。
1.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
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