鹏华外延成长混合

项目

内容

基金简称

鹏华外延成长混合

上市交易所及上市日期（若有）

-

投资目标

本基金为混合型基金，通过积极灵活的资产配置，并精选外延成长主题股票，重点挖掘外延式成长的投资机会，在有效控制风险前提下，力求超额收益与长期资本增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债等）、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：股票（含存托凭证）资产占基金资产的比例为0%－95%，其中投资于外延成长主题的公司发行的证券（含存托凭证）不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。

主要投资策略

1、资产配置策略；2、股票投资策略；3、债券投资策略；4、权证投资策略 ；5、中小企业私募债投资策略；6、股指期货投资策略。

本基金将以下五类上市公司定义为本基金关注的外延成长主题的上市公司，具体包括：

1）并购已实施，并对公司的经营持续性产生影响的上市公司；

2）已公告并购预案，在对其进行合法性、合理性和可行性分析后，判断其具备较强可操作性的上市公司；

3）控股股东或者实际控制人发生变动，预期该变化对公司经营产生积极及正面影响的上市公司；

4）在经济制度改革或国家产业政策发生重大变化的情况下，大股东或实际控制人对其有并购计划并公告的上市公司；

业绩比较基准

沪深300指数收益率×70%＋中证综合债指数收益率×30%

风险收益特征

本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金，低于股票型基金。

基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级，风险评级行为不改变本基金的实质性风险收益特征，但由于风险等级分类标准的变化，本基金的风险等级表述可能有相应变化，具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。

风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

1、本基金特定风险

（1）本基金属于混合型基金，股票（含存托凭证）资产占基金资产的比例为0%－95%，因此本基金需承担股票市场的下跌风险；同时由于本基金持有一定比例的债券，故而也需承担债券价格变动导致的风险。投资人面临本基金特有的风险还表现为本基金重点投资于外延成长主题的股票，因此该类型股票的波动会受到宏观环境、行业周期和公司自身经营状况等因素的影响。本基金重视股票投资风险的防范，但是基于投资范围的规定，本基金无法完全规避股票市场和债券市场的下跌风险。

（2）特有流动性风险

本基金主要投资于参与并购活动的企业，通常市场对并购活动的关注度较高，参与并购活动的公司股票股价波动较大。因此，本基金的波动性可能较高，市场风险和流动性风险可能更大。 

（3）中小企业私募债券风险

1）信用风险：中小企业私募债券发行人可能由于规模小、经营历史短、业绩不稳定、内部治理规范性不够、信息透明度低等因素导致其不能履行还本付息的责任而使预期收益与实际收益发生偏离的可能性，从而使基金投资收益下降。基金可通过多样化投资来分散这种非系统风险，但不能完全规避。 

2）流动性风险：中小企业私募债券由于其转让方式及其投资持有人数的限制，存在变现困难或无法在适当或期望时变现引起损失的可能性。

（4）股指期货投资风险

1）市场风险：是指由于股指期货价格变动而给投资者带来的风险。

2）流动性风险：是指由于股指期货合约无法及时变现所带来的风险。

3）基差风险：是指在股指期货交易中，由于现货价格与期货价格波动不一致，从而基差波动不确定而导致的风险。

4）保证金风险：是指由于无法及时筹措资金满足建立或者维持股指期货合约头寸所要求的保证金而带来的风险。

5）信用风险：是指期货经纪公司违约而产生损失的风险。

6）操作风险：是指由于内部流程的不完善，业务人员出现差错或者疏漏，或者系统出现故障等原因造成损失的风险。

（5）投资于存托凭证的风险

本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。

2、普通混合型证券投资基金共有的风险，如系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风险及其他风险等。

3、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

18,116.82

0.00

B

采矿业

-

-

C

制造业

2,073,667,166.57

70.13

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

6,299,875.22

0.21

E

建筑业

20,183.39

0.00

F

批发和零售业

61,969.47

0.00

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

3,345.12

0.00

I

信息传输、软件和信息技术服务业

65,921,441.19

2.23

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

117,029,380.00

3.96

M

科学研究和技术服务业

254,383,500.08

8.60

N

水利、环境和公共设施管理业

38,613.78

0.00

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

8,952.62

0.00

S

综合

-

-

合计

2,517,452,544.26

85.13

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

300750

宁德时代

543,630

285,802,599.90

9.67

2

603259

药明康德

1,428,455

218,267,924.00

7.38

3

000858

五 粮 液

892,500

195,805,575.00

6.62

4

601012

隆基股份

1,528,517

126,072,082.16

4.26

5

002245

蔚蓝锂芯

5,634,908

117,882,275.36

3.99

6

601888

中国中免

450,113

117,029,380.00

3.96

7

300014

亿纬锂能

1,114,625

110,381,313.75

3.73

8

603659

璞泰来

547,471

94,165,012.00

3.18

9

600519

贵州茅台

48,800

89,304,000.00

3.02

10

300628

亿联网络

890,214

72,329,887.50

2.45

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

897,361.28

2

应收证券清算款

300,231,647.03

3

应收股利

-

4

应收利息

-158,207.47

5

应收申购款

3,971,293.23

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

304,942,094.07