2021年第3季度报告
§1 投资组合报告
1.1 报告期末基金资产组合情况
|
序号
|
项目
|
金额（元）
|
占基金总资产的比例（%）
|
|
1
|
固定收益投资
|
2,758,123,372.74
|
43.06
|
|
|
其中：债券
|
2,758,123,372.74
|
43.06
|
|
|
资产支持证券
|
-
|
-
|
|
2
|
买入返售金融资产
|
270,131,245.20
|
4.22
|
|
|
其中：买断式回购的买入返售金融资产
|
-
|
-
|
|
3
|
银行存款和结算备付金合计
|
3,337,755,683.05
|
52.11
|
|
4
|
其他资产
|
39,721,632.06
|
0.62
|
|
5
|
合计
|
6,405,731,933.05
|
100.00
|
1.2 报告期债券回购融资情况
|
序号
|
项目
|
占基金资产净值比例（%）
|
|
1
|
报告期内债券回购融资余额
|
11.20
|
|
|
其中：买断式回购融资
|
-
|
|
序号
|
项目
|
金额（元）
|
占基金资产净值比例（%）
|
|
2
|
报告期末债券回购融资余额
|
-
|
-
|
|
|
其中：买断式回购融资
|
-
|
-
|
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
注：本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
1.3 基金投资组合平均剩余期限
1.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
|
项目
|
天数
|
|
报告期末投资组合平均剩余期限
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100
|
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报告期内投资组合平均剩余期限最高值
|
118
|
|
报告期内投资组合平均剩余期限最低值
|
95
|
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
注：本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过120天。本基金合同约定：“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天”。
1.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
|
序号
|
平均剩余期限
|
各期限资产占基金资产净值的比例（%）
|
各期限负债占基金资产净值的比例（%）
|
|
1
|
30天以内
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25.36
|
-
|
|
|
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
|
-
|
-
|
|
2
|
30天（含）—60天
|
15.46
|
-
|
|
|
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
|
-
|
-
|
|
3
|
60天（含）—90天
|
21.82
|
-
|
|
|
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
|
-
|
-
|
|
4
|
90天（含）—120天
|
1.56
|
-
|
|
|
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
|
-
|
-
|
|
5
|
120天（含）—397天（含）
|
35.23
|
-
|
|
|
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
|
-
|
-
|
|
合计
|
99.44
|
-
|
1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
|
序号
|
债券品种
|
摊余成本（元）
|
占基金资产净值比例（%）
|
|
1
|
国家债券
|
99,949,726.26
|
1.56
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
247,148,898.12
|
3.86
|
|
|
其中：政策性金融债
|
247,148,898.12
|
3.86
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
300,044,119.09
|
4.69
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
同业存单
|
2,110,980,629.27
|
32.97
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
2,758,123,372.74
|
43.08
|
|
10
|
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
|
-
|
-
|
注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。
1.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
债券数量（张）
|
摊余成本（元）
|
占基金资产净值比例（%）
|
|
1
|
200314
|
20进出14
|
2,170,000
|
217,127,692.24
|
3.39
|
|
2
|
112199715
|
21重庆农村商行CD108
|
2,000,000
|
199,386,041.20
|
3.11
|
|
3
|
112182395
|
21北京农商银行CD150
|
2,000,000
|
198,921,058.43
|
3.11
|
|
4
|
112104015
|
21中国银行CD015
|
2,000,000
|
197,341,578.02
|
3.08
|
|
5
|
112108078
|
21中信银行CD078
|
2,000,000
|
196,918,967.18
|
3.08
|
|
6
|
112118191
|
21华夏银行CD191
|
1,500,000
|
149,670,659.03
|
2.34
|
|
7
|
012102469
|
21长电SCP001
|
1,000,000
|
100,001,416.03
|
1.56
|
|
8
|
012102669
|
21中广核SCP004
|
1,000,000
|
100,000,967.05
|
1.56
|
|
9
|
219931
|
21贴现国债31
|
1,000,000
|
99,949,726.26
|
1.56
|
|
10
|
112184701
|
21苏州银行CD261
|
1,000,000
|
99,914,103.31
|
1.56
|
1.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
|
项目
|
偏离情况
|
|
报告期内偏离度的绝对值在0.25（含）-0.5%间的次数
|
0
|
|
报告期内偏离度的最高值
|
0.0455%
|
|
报告期内偏离度的最低值
|
0.0099%
|
|
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值
|
0.0313%
|
1.7 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注：无。
1.8 投资组合报告附注
1.8.1 基金计价方法说明
（1）基金持有的银行存款以本金列示，按银行实际协议利率逐日计提利息；
（2）基金持有的回购协议（封闭式回购）以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息；
（3）基金持有的附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入；
（4）基金持有的买断式回购以协议成本列示，所产生的利息在实际持有期间内逐日计提。回购期间对涉及的金融资产根据其资产的性质进行相应的估值。回购期满时，若双方都能履约，则按协议进行交割。若融资业务到期无法履约，则继续持有现金资产，实际持有的相关资产按其性质进行估值；
（5）基金持有的资产支持证券视同债券，购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入。
1.8.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
中国银行股份有限公司
中国银行股份有限公司旗下分支机构在报告期内受到中国银行保险监督管理委员会宁夏监管局、海南监管局、上海监管局、福建监管局、安徽监管局、广东监管局、深圳监管局、天津监管局、莆田监管分局、海东监管分局、乌兰察布监管分局、两江监管分局、长治监管分局、九江监管分局、丽水监管分局、临沂监管分局、衢州监管分局、平顶山监管分局、佛山监管分局、万州监管分局、中山监管分局、温州监管分局、金华监管分局、台州监管分局、潮州监管分局、晋城监管分局、常州监管分局、漯河监管分局、龙岩监管分局、松原监管分局、马鞍山监管分局、滁州监管分局、池州监管分局、黄山监管分局、国家税务总局郴州市北湖区税务局、安仁县税务局、临武县税务局、耒阳市税务局第二税务所、国家外汇管理局吉林省分局、青海省分局、贵州省分局、云南省分局、深圳市分局、东阳市支局、格尔木市支局、广安市中心支局、吉林市中心支局、漳州市中心支局、海东市中心支局、黑河市中心支局、石嘴山市中心支局、绍兴市中心支局、舟山市中心支局、双鸭山市中心支局、唐山市中心支局和中国人民银行天津分行、沈阳分行、成都分行、合肥中心支行、哈尔滨中心支行、石家庄中心支行、呼和浩特中心支行、银川中心支行的行政处罚。
2021年5月21日，中国银行保险监督管理委员会针对中国银行股份有限公司：
一、向未纳入预算的政府购买服务项目发放贷款
二、违规向关系人发放信用贷款
三、向无资金缺口企业发放流动资金贷款
四、存款月末冲时点
五、为无真实贸易背景企业签发银行承兑汇票
六、贷款管理不严，信贷资金被挪用
七、票据贴现资金直接回流至出票人或其关联人账户
八、理财产品质押贸易融资业务风险控制有效性不足
九、超比例发放并购贷款
十、向未经备案的跨境并购业务提供并购贷款
十一、违规为私募股权基金收购境内企业发放并购贷款
十二、超授权期限办理汇出汇款融资业务
十三、与名单外交易对手开展同业业务
十四、违规为他行开立投融资性同业账户
十五、以同业返存方式不当吸收存款
十六、自营和代客理财业务未能实现风险隔离
十七、面向一般客户销售的理财产品投资二级市场股票
十八、未按规定向投资者充分披露理财产品投资非标准化债权风险状况
十九、违规向四证不全房地产项目提供融资
二十、理财资金违规用于支付土地款或置换股东购地借款
二十一、理财资金违规用于土地储备项目
二十二、理财非标融资入股商业银行
二十三、理财非标融资用于商业银行注册验资
二十四、超授信额度提供理财非标融资
二十五、买入返售业务标的资产不合规
二十六、个人住房贷款业务搭售保险产品
二十七、单家分支行代销3家以上保险公司保险产品
二十八、主承销债券包销余券未通过风险处置专户处置
二十九、通过平移贷款延缓风险暴露
三十、债券投资业务未分类，表内人民币债券未计提减值准备
三十一、与资产管理公司合作设立有限合伙基金，不洁净转让不良资产
三十二、迟报案件信息
三十三、案件问责不到位
三十四、提供质价不符的服务
三十五、违规收取福费廷风险承担费
三十六、违规向部分已签约代发工资客户收取年费
以上违法违规行为，对公司罚没8761.355万元。
2020年12月5日，中国银行保险监督管理委员会针对中国银行股份有限公司在“原油宝”产品风险事件当中的产品管理不规范，包括保证金相关合同条款不清晰、产品后评价工作不独立、未对产品开展压力测试相关工作等；风险管理不审慎，包括市场风险限额设置存在缺陷、市场风险限额调整和超限操作不规范、交易系统功能存在缺陷未按要求及时整改等；内控管理不健全，包括绩效考核和激励机制不合理、消费者权益保护履职不足、全行内控合规检查未涵盖全球市场部对私产品销售管理等；销售管理不合规，包括个别客户年龄不满足准入要求、部分宣传销售文本内容存在夸大或者片面宣传、采取赠送实物等方式销售产品等相关违法违规行为，对公司罚款5050万元。
北京农村商业银行
2020年9月28日，中国人民银行营业管理部对北京农村商业银行为身份不明的客户提供服务或与其进行交易、未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定报送大额交易或可疑交易报告、未按照规定履行客户身份资料及交易记录保存义务的违法违规行为，对公司处以罚款1948万元。
广州农村商业银行
2021年4月1日，中国银保监会广东监管局对广州农村商业银行股份有限公司的违法行为，处以罚款50万元。
中信银行
2020年8月25日，国家外汇管理局针对中信银行股份有限公司违规办理内保外贷业务；办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查；违反规定办理资本项目资金收付；违反规定办理售汇业务；违反外汇账户管理规定的违法违规行为，对公司给予警告，没收违法所得14857527.66元人民币，并处1177.04万元人民币罚款。
2021年3月17日，中国银行保险监督管理委员会针对中信银行股份有限公司的以下违法违规行为一、客户信息保护体制机制不健全；柜面非密查询客户账户明细缺乏规范、统一的业务操作流程与必要的内部控制措施，乱象整治自查不力；二、客户信息收集环节管理不规范；客户数据访问控制管理不符合业务“必须知道”和“最小授权”原则；查询客户账户明细事由不真实；未经客户本人授权查询并向第三方提供其个人银行账户交易信息；三、对客户敏感信息管理不善，致其流出至互联网；违规存储客户敏感信息；四、系统权限管理存在漏洞，重要岗位及外包机构管理存在缺陷，对公司处以罚款450万元。
2021年2月5日，中国人民银行对中信银行股份有限公司的以下违法违规行为1.未按规定履行客户身份识别义务；2.未按规定保存客户身份资料和交易记录；3.未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告；4.与身份不明的客户进行交易，对公司处以罚款2890万元。
华夏银行
2020年12月10日，中国银行保险监督管理委员会苏州监管分局针对华夏银行股份有限公司苏州分行监管报表错报且责令改正逾期未改的违法违规行为，对公司罚款人民币15万元。
2021年5月17日，中国银行保险监督管理委员会对华夏银行股份有限公司的以下违法违规行为：一、违规使用自营资金、理财资金购买本行转让的信贷资产，二、贷前审查及贷后管理不严，三、同业投资投前审查、投后管理不严，四、通过同业投资向企业提供融资用于收购银行股权，五、违规向土地储备项目提供融资，六、违规开立同业账户，七、通过投资底层资产为本行信贷资产的信托计划，少计风险资产，八、同业资金协助他行增加一般性存款，且部分期限超过监管要求，九、会计核算不准确，将同业存款计入一般性存款，十、部分理财产品相互交易、风险隔离不到位，十一、违规销售无真实投资、无测算依据、无充分信息披露的理财产品，十二、策略保本型理财产品销售文件未充分揭示风险，十三、出具的理财投资清单与事实不符或未全面反映真实风险，十四、理财资金违规投资权益类资产，十五、理财资金违规投资信托次级类高风险资产，十六、理财资金投资非标准化债权资产超过监管要求，十七、非标资产非洁净转让，十八、自营业务与代客业务未有效分离，十九、部分理财产品信息披露不合规，对接本行信贷资产，二十、部分理财资金违规投向土地储备项目，二十一、部分理财资金投向不符合政府购买服务规定的项目，二十二、部分理财投资投前调查不尽职，二十三、委托贷款资金来源不合规，二十四、与未备案理财投资合作机构开展业务，二十五、漏报错报监管标准化数据且逾期未改正，二十六、提供与事实不符的材料，二十七、部分理财资金未托管，对公司处以罚款9830万元。
2020年7月13日，中国银行保险监督管理委员会针对华夏银行股份有限公司的（一）内控制度执行不到位，严重违反审慎经营规则，（二）生产系统存在重大风险隐患，严重违反审慎经营规则，（三）账务管理工作存在重大错漏，长期未发现异常挂账情况，严重违反审慎经营规则，（四）长期未处置风险监控预警信息，严重违反审慎经营规则的违法违规行为，对公司处以罚款110万元。
2020年8月25日，国家外汇管理局北京外汇管理部对华夏银行股份有限公司办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查、违反规定办理结汇、售汇业务等违法违规行为，对公司给予警告，没收违法所得344694.85元人民币，并处300万元人民币罚款。
2021年8月13日，中国人民银行针对华夏银行股份有限公司违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定的违规行为，对公司处以罚款486万元。
重庆农村商业银行
2020年9月2日，中国银保监会重庆监管局针对重庆农村商业银行股份有限公司的以下违法违规行为1.未严格监控贷款资金流向致部分贷款被土储机构使用；2.个别关联企业未落实统一授信要求；3.违规办理票据转贴现业务规避信贷规模管控；4.对同业业务风险管理审查不到位、资金投向监测管控措施不足、导致同业投资资金用途违规；5.部分理财资金、自有资金相互混用，对公司处以罚款人民币180万元。
2020年8月4日，中国银保监会重庆监管局针对重庆农村商业银行股份有限公司通过信托计划回购实现不良资产虚假转让出表、信贷资产风险分类不准确、贷款资金被挪用的违法违规行为，对公司处以罚款人民币90万元。
中国进出口银行
中国进出口银行旗下分支机构在报告期内受到中国银行保险监督管理委员会天津监管局、新疆监管局、海南监管局、福建监管局的行政处罚。
以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
1.8.3 其他资产构成
|
序号
|
名称
|
金额（元）
|
|
1
|
存出保证金
|
-
|
|
2
|
应收证券清算款
|
-
|
|
3
|
应收利息
|
39,721,132.06
|
|
4
|
应收申购款
|
500.00
|
|
5
|
其他应收款
|
-
|
|
6
|
待摊费用
|
-
|
|
7
|
其他
|
-
|
|
8
|
合计
|
39,721,632.06
|
1.8.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
1、本基金的投资决策流程主要包括：久期决策、期限结构策略、类属配置策略和个券选择策略。其中久期区间决策由投资决策委员会负责制定，基金经理在设定的区间内根据市场情况自行调整；期限结构配置和类属配置决策由固定收益小组讨论确定，由基金经理实施该决策并选择相应的个券进行投资。
2、由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
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