鹏华香港中小企业基金（LOF）(已清盘)

项目

内容

基金简称

鹏华香港中小企业指数（LOF）

上市交易所及上市日期（若有）

上海证券交易所/2016年10月24日

投资目标

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争将日均跟踪偏离度控制在0.5％以内，年跟踪误差控制在6％以内。

投资范围

本基金标的指数为：中证香港中小企业投资主题指数

本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股、备选成份股、依法发行上市的其他股票（包括港股通标的股票和中国证监会核准发行上市的股票）、固定收益资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款（包括银行定期存款、银行协议存款、银行通知存款等）等）、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：投资于股票资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。

主要投资策略

本基金采用被动式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。

当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。

本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.5％以内，年跟踪误差控制在6％以内。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

1、股票投资策略；2、债券投资策略；3、衍生品投资策略；4、资产支持证券的投资策略；5、融资及转融通投资策略。

业绩比较基准

中证香港中小企业投资主题指数收益率×95％＋银行活期存款利率（税后）×5％

风险收益特征

本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金将投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。

风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

1、本基金特定风险

（1）作为指数基金存在的风险

1）标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。

2）标的指数变更的风险尽管可能性很小，但根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更标的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调整，基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致，投资者须承担此项调整带来的风险与成本。

3）基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险

4）跟踪误差控制未达约定目标的风险

5）指数编制机构停止服务的风险

6）成份股停牌的风险

（2）作为上市基金存在的风险

本基金在基金合同生效且符合上市交易条件后，在上海证券交易所挂牌上市交易。基金价格受到供求关系的影响，本基金份额市场交易价格与基金份额净值可能会出现较大背离，从而直接或间接地给投资者造成损失；由于上市期间可能因信息披露导致基金停牌，投资人在停牌期间不能买卖基金,产生风险；同时，可能因上市后交易对手不足导致基金流动性风险；另外，当基金份额持有人将份额转向场外交易后导致场内的基金份额或持有人数不满足上市条件时，本基金存在暂停上市或终止上市的可能。

（3）投资港股通股票存在的风险，具体包括：

1）港股交易失败风险；

2）汇率风险；

3）境外市场的风险。

（4）投资股指期货等金融衍生品的风险

投资于金融衍生品需承受市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。由于衍生品通常具有杠杆作用，价格波动比标的资产更为剧烈，有时候需要承担比投资标的资产更高的风险。投资股指期货将面临如下风险：

1）市场风险：是指由于股指期货价格变动而给投资者带来的风险。

2）流动性风险：是指由于股指期货合约无法及时变现所带来的风险。

3）基差风险：是指在股指期货交易中，由于现货价格与期货价格波动不一致，从而基差波动不确定而导致的风险。

4）保证金风险：是指由于无法及时筹措资金满足建立或者维持股指期货合约头寸所要求的保证金而带来的风险。

5）信用风险：是指期货经纪公司违约而产生损失的风险。

6）操作风险：是指由于内部流程的不完善，业务人员出现差错或者疏漏，或者系统出现故障等原因造成损失的风险。

（5）基金参与融资与转融通业务的风险

本基金可根据法律法规和基金合同的约定参与融资及转融通业务，可能面临杠杆投资风险和对手方交易风险等融资及转融通业务特有风险。

2、普通股票型证券投资基金共有的风险，如系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风险及其他风险等。

3、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

能源

462,576.60

5.51

原材料

165,060.36

1.96

工业

987,832.16

11.76

非日常生活消费品

370,468.07

4.41

日常消费品

679,927.30

8.09

医疗保健

350,228.24

4.17

金融

207,805.40

2.47

信息技术

957,951.98

11.40

通信服务

-

-

公用事业

197,437.45

2.35

房地产

740,679.82

8.82

合计

5,119,967.38

60.94

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

00992

联想集团

72,000

478,016.91

5.69

2

01898

中煤能源

95,000

459,488.54

5.47

3

06993

蓝月亮集团

63,500

364,358.09

4.34

4

01209

华润万象生活

9,800

338,281.13

4.03

5

01821

ESR

16,800

330,583.71

3.93

6

00322

康师傅控股

26,000

315,569.21

3.76

7

00670

中国东方航空股份

120,000

314,510.92

3.74

8

01066

威高股份

24,000

285,738.62

3.40

9

00354

中国软件国际

24,000

255,180.47

3.04

10

00868

信义玻璃

12,000

231,170.48

2.75

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

-

2

应收证券清算款

2,265,235.99

3

应收股利

47,941.65

4

应收利息

845.05

5

应收申购款

-

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

2,314,022.69