鹏华宏观混合

项目

内容

基金简称

鹏华宏观混合

上市交易所及上市日期（若有）

-

投资目标

追踪宏观经济周期，自上而下地进行资产配置，力争基金资产长期稳定的增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

基金的投资组合比例为：股票（含存托凭证）、权证等权益类资产占基金资产的30％－80％，其中权证资产占基金资产净值的比例不超过3％；债券、货币市场工具以及证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的20％－70％，其中基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5％，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种或对基金投资组合比例有新的规定，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

主要投资策略

1、大类资产配置策略；2、股票投资策略；3、新股申购策略；4、债券投资策略；5、权证投资策略。

业绩比较基准

沪深300指数收益率×55%＋中债总指数收益率×45%

风险收益特征

本基金属于混合型证券投资基金，一般情况下其风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。

风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

1、本基金特定风险

（1）本基金属于混合型基金，股票、债券和货币等大类资产之间的配置策略受宏观经济、微观经济、市场环境、技术周期等各类因素的影响，配置策略的错误将导致本基金的特定风险。

（2）本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。

2、普通混合型证券投资基金共有的风险，如系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风险及其他风险等。

3、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

12,350.52

0.00

B

采矿业

-

-

C

制造业

149,956,528.84

16.39

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

12,198,075.22

1.33

E

建筑业

20,183.39

0.00

F

批发和零售业

61,969.47

0.01

G

交通运输、仓储和邮政业

11,403,842.00

1.25

H

住宿和餐饮业

3,345.12

0.00

I

信息传输、软件和信息技术服务业

6,852,872.82

0.75

J

金融业

112,222,306.00

12.27

K

房地产业

5,227,343.00

0.57

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

27,976.08

0.00

N

水利、环境和公共设施管理业

38,613.78

0.00

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

8,952.62

0.00

S

综合

-

-

合计

298,034,358.86

32.58

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

601166

兴业银行

1,086,600

19,884,780.00

2.17

2

000001

平安银行

1,015,000

18,198,950.00

1.99

3

601009

南京银行

1,731,700

15,671,885.00

1.71

4

601328

交通银行

3,103,800

13,967,100.00

1.53

5

688029

南微医学

50,043

12,916,598.73

1.41

6

000858

五 粮 液

58,000

12,724,620.00

1.39

7

601988

中国银行

4,131,900

12,602,295.00

1.38

8

601006

大秦铁路

1,821,700

11,403,842.00

1.25

9

000799

酒鬼酒

43,300

10,726,709.00

1.17

10

601601

中国太保

393,400

10,676,876.00

1.17

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

89,796,000.00

9.81

2

央行票据

-

-

3

金融债券

314,315,200.00

34.35

其中：政策性金融债

150,694,000.00

16.47

4

企业债券

141,950,662.20

15.52

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

23,859,057.90

2.61

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

569,920,920.10

62.29

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

197,901.84

2

应收证券清算款

2,787,321.97

3

应收股利

-

4

应收利息

6,223,183.91

5

应收申购款

12,108.21

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

9,220,515.93

序号

债券代码

债券名称

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

113011

光大转债

23,604,112.30

2.58