鹏华普丰封闭(已清盘)

1.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	1,950,795,422.02	77.61
	其中：股票	1,950,795,422.02	77.61
2	固定收益投资	530,535,350.08	21.11
	其中：债券	530,535,350.08	21.11
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	18,064,252.24	0.72
6	其他资产	14,100,076.38	0.56
7	合计	2,513,495,100.72	100.00

1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

1.2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	6,071,464.91	0.24
B	采矿业	55,096,197.29	2.20
C	制造业	297,644,632.43	11.86
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	21,250,768.60	0.85
E	建筑业	30,664,406.89	1.22
F	批发和零售业	24,755,851.49	0.99
G	交通运输、仓储和邮政业	19,887,542.65	0.79
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	18,232,422.34	0.73
J	金融业	302,668,972.79	12.06
K	房地产业	40,439,999.04	1.61
L	租赁和商务服务业	5,914,801.08	0.24
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	6,089,721.72	0.24
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	2,070,144.00	0.08
S	综合	8,413,324.69	0.34
	合计	839,200,249.92	33.44

1.2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	552,021,770.49	21.99
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	57,239,682.00	2.28
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	-	-
J	金融业	285,858,235.82	11.39
K	房地产业	216,475,483.79	8.63
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	1,111,595,172.10	44.29

1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

1.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
1	600036	招商银行	2,892,023	31,494,130.47	1.25
2	600016	民生银行	3,911,565	30,197,281.80	1.20
3	601166	兴业银行	2,805,655	28,449,341.70	1.13
4	601318	中国平安	583,998	24,370,236.54	0.97
5	000001	平安银行	1,889,622	23,147,869.50	0.92
6	600000	浦发银行	1,965,313	18,532,901.59	0.74
7	600837	海通证券	1,393,630	15,775,891.60	0.63
8	600030	中信证券	1,193,395	15,215,786.25	0.61
9	000002	万  科Ａ	1,718,650	13,800,759.50	0.55
10	000651	格力电器	414,410	13,534,630.60	0.54

1.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
1	600030	中信证券	11,999,983	152,999,783.25	6.10
2	002250	联化科技	4,550,178	95,508,236.22	3.81
3	600383	金地集团	13,999,907	93,519,378.76	3.73
4	600519	贵州茅台	651,495	83,638,928.10	3.33
5	600585	海螺水泥	4,889,796	82,930,940.16	3.30

1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合  

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	526,474,000.00	20.98
	其中：政策性金融债	526,474,000.00	20.98
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	4,061,350.08	0.16
8	其他	-	-
9	合计	530,535,350.08	21.14

1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
1	130201	13国开01	1,500,000	149,985,000.00	5.98
2	130218	13国开18	1,500,000	149,055,000.00	5.94
3	130222	13国开22	1,000,000	88,280,000.00	3.52
4	130322	13进出22	500,000	49,720,000.00	1.98
5	110310	11进出10	500,000	49,710,000.00	1.98

1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。   

1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

1.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

1.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。

1.8.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。

1.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

1.9.1 本期国债期货投资政策

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

1.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

1.9.3 本期国债期货投资评价

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

1.10 投资组合报告附注

1.10.1  

本基金投资的指数部分中的前十名证券之一的中国平安的发行主体中国平安保险(集团)股份有限公司(简称“中国平安”)于2013年5月22日发布公告称其控股子公司平安证券收到中国证监会《行政处罚和市场禁入事先告知书》，中国证监会决定对平安证券给予警告并没收其在“万福生科”发行上市项目中的业务收入人民币2,555万元，并处以人民币5,110万元的罚款，暂停其保荐机构资格3个月。2013年10月15日, 中国平安发布公告称近日收到中国证监会《行政处罚决定书》([2013]48号)，决定对平安证券予以前述行政处罚。

对该股票的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究该股票，认为中国平安作为国内最大的保险机构之一将长期受益于我国保险行业的发展，从处罚公告中知悉，2012年平安证券投行业务承销佣金收入占平安集团营业收入的0.19%，净利润的0.66%，对平安集团的财务状况及经营成果并不产生实质性影响。本次行政处罚对该股票的投资价值不产生重大影响。该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

本基金投资的指数部分中的前十名证券之一的海通证券的发行人海通证券股份有限公司于2013年4月22日收到中国证券监督管理委员会上海监管局《关于对海通证券股份有限公司采取责令改正措施的决定》（沪证监决【2013】12号）（以下简称“决定”），主要内容如下：“经查，我局发现你公司发行的“一海通财”系列产品系现行监管规则未予明确的创新型产品，但你公司未按照《证券公司业务（产品）创新工作指引（试行）》的规定，向中国证监会机构监管部履行创新产品方案报送义务。” 针对决定提出的问题，发行人组织整改，完善相关工作程序，并对相关责任人进行了责任追究和处分。 

对该股票的投资决策程序的说明：本次监管措施对该股票的投资价值不产生重大影响。本基金为ETF基金，为更好地跟踪标的指数，控制跟踪误差对该股票的投资属于按照指数成分股的权重进行配置，符合ETF基金的管理规定，该股票的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

本基金投资的积极投资部分中的前五名证券之一的贵州茅台的发行主体贵州茅台酒股份有限公司之控股子公司贵州茅台酒销售有限公司因违反了《中华人民共和国反垄断法》的有关规定，于2013年2月22日收到贵州省物价局《行政处罚决定书》，被处以罚款二亿四千七百万元人民币。

对该股票的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究该股票，认为高端白酒虽然短期内面临各种压力，但贵州茅台酒因为品质卓越、品牌力强大，仍然拥有深厚的消费潜力。行政处罚不改变该股票的长期投资价值。该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

1.10.2  

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

1.10.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	380,685.25
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	13,719,391.13
5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	14,100,076.38

1.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例（％）
1	110023	民生转债	3,466,392.30	0.14
2	110017	中海转债	216,072.90	0.01
3	110022	同仁转债	134,935.20	0.01

1.10.5 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

5.10.6报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。

5.10.7投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。