鹏华丰和债券A类（LOF）

项目

内容

基金简称

鹏华丰和债券A类（LOF）

上市交易所及上市日期（若有）

深圳证券交易所/2013年01月09日

投资目标

通过严格的风险控制及积极的投资策略，力求最大限度获得高于业绩比较基准的收益。

投资范围

本基金主要投资于固定收益类证券，包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、短期融资券、可转债、分离交易可转债、资产支持证券、债券回购等；同时投资于股票、权证等权益类证券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

基金的投资组合比例为：本基金对债券等固定收益类证券的投资比例不低于基金资产的80%；股票等权益类证券的投资比例不超过基金资产的20%；现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

主要投资策略

1、资产配置策略；2、债券投资策略；3、资产支持证券等品种投资策略；4、股票投资策略。

业绩比较基准

中债综合指数收益率

风险收益特征

本基金属于债券型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金，为证券投资基金中的低风险品种。

基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级，风险评级行为不改变本基金的实质性风险收益特征，但由于风险等级分类标准的变化，本基金的风险等级表述可能有相应变化，具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。

风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

1、本基金特定风险

本基金在在深圳证券交易所上市交易。基金价格受到供求关系的影响，本基金份额市场交易价格与基金份额净值可能会出现较大背离，从而直接或间接地给投资者造成损失；由于上市期间可能因信息披露导致基金停牌，投资人在停牌期间不能买卖基金,产生风险；同时，可能因上市后交易对手不足导致基金流动性风险；另外，当基金份额持有人将份额转向场外交易后导致场内的基金份额或持有人数不满足上市条件时，本基金存在暂停上市或终止上市的可能。

2、普通债券型证券投资基金共有的风险，如系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风险及其他风险等。

3、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

35,900,323.00

11.62

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

15,668,034.82

5.07

J

金融业

9,445,345.00

3.06

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

61,013,702.82

19.75

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

600882

妙可蓝多

300,200

16,652,094.00

5.39

2

688787

海天瑞声

99,839

8,324,575.82

2.69

3

603997

继峰股份

766,300

7,486,751.00

2.42

4

688023

安恒信息

20,803

7,343,459.00

2.38

5

000858

五 粮 液

22,900

5,024,031.00

1.63

6

000001

平安银行

269,600

4,833,928.00

1.56

7

601166

兴业银行

251,990

4,611,417.00

1.49

8

000799

酒鬼酒

13,900

3,443,447.00

1.11

9

600519

贵州茅台

1,800

3,294,000.00

1.07

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

118,717,400.00

38.42

其中：政策性金融债

14,024,800.00

4.54

4

企业债券

141,031,469.50

45.65

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

66,374,620.32

21.48

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

326,123,489.82

105.55

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

106,580.86

2

应收证券清算款

4,676,246.28

3

应收股利

-

4

应收利息

3,960,553.62

5

应收申购款

122,657.95

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

8,866,038.71

序号

债券代码

债券名称

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

113011

光大转债

26,475,913.70

8.57