2022年第1季度报告
§1 投资组合报告
1.1 报告期末基金资产组合情况
序号
|
项目
|
金额(人民币元)
|
占基金总资产的比例(%)
|
1
|
权益投资
|
-
|
-
|
|
其中:普通股
|
-
|
-
|
|
优先股
|
-
|
-
|
|
存托凭证
|
-
|
-
|
|
房地产信托凭证
|
-
|
-
|
2
|
基金投资
|
-
|
-
|
3
|
固定收益投资
|
367,580,124.59
|
86.48
|
|
其中:债券
|
367,580,124.59
|
86.48
|
|
资产支持证券
|
-
|
-
|
4
|
金融衍生品投资
|
-
|
-
|
|
其中:远期
|
-
|
-
|
|
期货
|
-
|
-
|
|
期权
|
-
|
-
|
|
权证
|
-
|
-
|
5
|
买入返售金融资产
|
-
|
-
|
|
其中:买断式回购的买入返售金融资产
|
-
|
-
|
6
|
货币市场工具
|
-
|
-
|
7
|
银行存款和结算备付金合计
|
55,396,692.75
|
13.03
|
8
|
其他资产
|
2,088,878.90
|
0.49
|
9
|
合计
|
425,065,696.24
|
100.00
|
1.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布
注:无。
1.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
注:无。
1.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细
1.4.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细
注:无。
1.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合
债券信用等级
|
公允价值(人民币元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
A+至A-
|
-
|
-
|
BBB+至BBB-
|
31,590,238.19
|
7.48
|
BB+至BB-
|
46,998,391.60
|
11.13
|
B+至B-
|
27,645,837.55
|
6.54
|
CCC+至CCC-
|
5,403,184.48
|
1.28
|
CC+至CC-
|
1,861,127.19
|
0.44
|
未评级
|
254,081,345.58
|
60.14
|
合计
|
367,580,124.59
|
87.01
|
注:(1)上述债券投资组合主要适用于综合标准普尔、穆迪、惠誉等国际权威机构评级的彭博综合评级数据。彭博综合评级为全球四大评级公司(穆迪、标普、惠誉、DBRS)的平均评级,仅在有两家及以上评级机构出具评级结果时,才会生成综合评级;
(2)若采用标准普尔、穆迪、惠誉等三大评级机构的最新最低评级口径,则基金持有BBB+至BBB-之间的债券金额为50,935,624.73元,占基金资产净值比为12.06%;持有BB+至BB-之间的债券金额为54,642,458.50元,占基金资产净值比为12.93%;持有B+至B-之间的债券金额为99,224,058.10元,占基金资产净值比为23.49%;持有CCC+至CCC-之间的债券金额为9,339,303.50元,占基金资产净值比为2.21%;持有未评级债券金额为153,438,679.76元,占基金资产净值比为36.32%。
1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量
|
公允价值(人民币元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
1
|
FTLNHD 6 1/2 05/20/22
|
NEW METRO GLOBAL LTD
|
26,662,440
|
26,524,402.64
|
6.28
|
2
|
GRNLGR 6 3/4 06/25/22
|
GREENLAND GLB INVST
|
21,901,290
|
20,834,259.15
|
4.93
|
3
|
DALWAN 7 1/2 07/24/22
|
WANDA GROUP OVERSEAS
|
19,044,600
|
18,511,700.36
|
4.38
|
4
|
SEALTD 0 1/4 09/15/26
|
SEA LTD
|
22,218,700
|
17,768,319.08
|
4.21
|
5
|
AGILE 4.85 08/31/22
|
AGILE GROUP HOLDINGS LTD
|
28,979,533
|
16,634,010.45
|
3.94
|
注:数量列示债券面值,外币按照期末估值汇率折为人民币,四舍五入保留整数。
1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注:无。
1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
注:无。
1.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
注:无。
1.10 投资组合报告附注
1.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
1.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。
1.10.3 其他资产构成
序号
|
名称
|
金额(人民币元)
|
1
|
存出保证金
|
-
|
2
|
应收证券清算款
|
-
|
3
|
应收股利
|
501,836.51
|
4
|
应收利息
|
-
|
5
|
应收申购款
|
1,569,961.73
|
6
|
其他应收款
|
17,080.66
|
7
|
其他
|
-
|
8
|
合计
|
2,088,878.90
|
1.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
公允价值(人民币元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
1
|
SEALTD 0 1/4 09/15/26
|
SEA LTD
|
17,768,319.08
|
4.21
|
2
|
BILI 0 1/2 12/01/26
|
BILIBILI INC
|
15,036,961.60
|
3.56
|
3
|
PDD 0 12/01/25
|
PINDUODUO INC
|
14,091,258.25
|
3.34
|
4
|
MEITUA 0 04/27/28
|
MEITUAN
|
10,151,406.62
|
2.40
|
5
|
LKNCY 0 3/4 01/15/25
|
LUCKIN COFFEE INC
|
8,787,845.00
|
2.08
|
6
|
IQ 2 04/01/25
|
IQIYI INC
|
7,566,800.47
|
1.79
|
7
|
SBIOIN 0 06/29/25
|
STRATEGIC INTL GRP LTD
|
6,626,036.52
|
1.57
|
8
|
SINBIO 0 02/17/25
|
SINO BIOPHARMACEUTICAL
|
3,403,985.81
|
0.81
|
9
|
IQ 4 12/15/26
|
IQIYI INC
|
2,253,223.06
|
0.53
|
1.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:无。
1.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。