序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

3,315,544,855.56

74.26

其中：股票

3,315,544,855.56

74.26

2

固定收益投资

919,780,711.80

20.60

其中：债券

919,780,711.80

20.60

      资产支持证券

-

-

3

金融衍生品投资

-

-

4

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

5

银行存款和结算备付金合计

19,299,608.95

0.43

6

其他资产

210,001,006.26

4.70

7

合计

4,464,626,182.57

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采掘业

135,459,929.88

3.04

C

制造业

1,186,847,874.27

26.65

C0

      食品、饮料

-

-

C1

      纺织、服装、皮毛

-

-

C2

      木材、家具

-

-

C3

      造纸、印刷

-

-

C4

      石油、化学、塑胶、塑料

179,658,948.37

4.03

C5

      电子

-

-

C6

      金属、非金属

400,299,825.17

8.99

C7

      机械、设备、仪表

533,569,652.48

11.98

C8

      医药、生物制品

73,319,448.25

1.65

C99

      其他制造业

-

-

D

电力、煤气及水的生产和供应业

85,552,381.84

1.92

E

建筑业

-

-

F

交通运输、仓储业

1,055.00

0.00

G

信息技术业

68,995.00

0.00

H

批发和零售贸易

27,216.00

0.00

I

金融、保险业

173,920,149.50

3.91

J

房地产业

117,235,000.00

2.63

K

社会服务业

-

-

L

传播与文化产业

21,210,000.00

0.48

M

综合类

-

-

合计

1,720,322,601.49

38.63

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

A

农、林、牧、渔业

7,430,115.57

0.17

B

采掘业

155,861,972.29

3.50

C

制造业

498,133,945.26

11.19

C0

      食品、饮料

67,295,017.35

1.51

C1

      纺织、服装、皮毛

8,870,845.72

0.20

C2

      木材、家具

-

-

C3

      造纸、印刷

5,625,037.18

0.13

C4

      石油、化学、塑胶、塑料

45,056,974.20

1.01

C5

      电子

8,749,590.49

0.20

C6

      金属、非金属

156,970,394.76

3.52

C7

      机械、设备、仪表

148,990,301.53

3.35

C8

      医药、生物制品

48,079,713.20

1.08

C99

      其他制造业

8,496,070.83

0.19

D

电力、煤气及水的生产和供应业

51,438,253.73

1.16

E

建筑业

30,931,724.08

0.69

F

交通运输、仓储业

74,098,531.17

1.66

G

信息技术业

49,837,680.99

1.12

H

批发和零售贸易

56,461,598.93

1.27

I

金融、保险业

518,906,910.35

11.65

J

房地产业

92,249,639.92

2.07

K

社会服务业

21,442,279.34

0.48

L

传播与文化产业

4,564,457.66

0.10

M

综合类

33,865,144.78

0.76

合计

1,595,222,254.07

35.82

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

600595

中孚实业

3,999,795

103,954,672.05

2.33

2

600418

江淮汽车

7,999,957

85,199,542.05

1.91

3

600376

首开股份

5,000,000

83,050,000.00

1.86

4

000060

中金岭南

2,899,891

80,906,958.90

1.82

5

000898

鞍钢股份

4,999,946

79,999,136.00

1.80

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

600036

招商银行

3,331,779

60,138,610.95

1.35

2

600016

民生银行

6,719,651

53,152,439.41

1.19

3

601328

交通银行

5,268,865

49,263,887.75

1.11

4

601318

中国平安

840,067

46,279,291.03

1.04

5

600030

中信证券

1,421,502

45,161,118.54

1.01

6

601166

兴业银行

1,074,264

43,303,581.84

0.97

7

600000

浦发银行

1,690,670

36,670,632.30

0.82

8

000002

万 科Ａ

2,979,509

32,208,492.29

0.72

9

601088

中国神华

821,377

28,600,347.14

0.64

10

601169

北京银行

1,339,833

25,912,370.22

0.58

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

104,071,744.00

2.34

2

央行票据

364,382,000.00

8.18

3

金融债券

449,117,750.00

10.09

其中：政策性金融债

449,117,750.00

10.09

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

可转债

2,209,217.80

0.05

7

其他

-

-

8

合计

919,780,711.80

20.65

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

080219

08国开19

1,500,000

150,105,000.00

3.37

2

0901057

09央行票据57

1,100,000

109,637,000.00

2.46

3

0801026

08央行票据26

1,000,000

102,720,000.00

2.31

4

050207

05国开07

1,000,000

100,330,000.00

2.25

5

080225

08国开25

1,000,000

99,740,000.00

2.24

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

2,309,632.86

2

应收证券清算款

197,886,330.70

3

应收股利

-

4

应收利息

9,805,042.70

5

应收申购款

-

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

210,001,006.26

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

流通受限情况说明

1

600376

首开股份

83,050,000.00

1.86

非公开发行流通受限